¿ Buscando el " SANTO GRIAL" ?

Si dominas tus emociones, dominarás el mercado.
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GRACIAS scalp

Mensaje por [email protected] »

un post magnifico, muchas gracias :-)

cuidate mucho campeon :smt024

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Mensaje por [email protected] »

ah! y no copies mi estilo, q no es estilo ni na, solo es un lenguaje atropellado y con faltas de ortografia, no merece la pena, a no ser q lo hagas para q me vea reflejada, en este utlimo caso te confieso q ha sido util para q tome medidas y cuide mas mi presetacion en sociedad, gracias si este es el motivo, un besillo abu q aunque esto no te guste y no sea politicamente correcto en este mundo bursatil todavia no comprendi q tiene q ver el cariño con la estrategia, :smt051 :-) :smt061 :smt058
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Ananda
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Re: Hoy se mueve esto menos que el trading de las tortugas

Mensaje por Ananda »

scalp escribió:Y para no aburrirnos, demosle a la tecla.

http://www.geocities.com/programagartha/

continuara.....................
Excepcional.....a veces lo gratis no se aprecia como debiera.....gracias
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
http://desnudandoalaserpiente.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
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ondu
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Mensaje por ondu »

No hay truco !!!
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scalp
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Hola colegas

Mensaje por scalp »

Esta el dia gris, cargado de humedad con una lluvia muy fina y aprovecharemos para escribir otro ratillo.

Hemos visto la forma de reducir las perdidas en la parte pasiva de la operativa trabajando con bajas comisiones y con ordenes limitadas.
Las ordenes de mercado aumentan claramente los riesgos, estas ordenes hacen que vayamos corriendo tras el precio, consiguiendo siempre entradas en las colas de maximos y minimos de las barras contra nuestros intereses, en definitiva el peor precio.
Por otra parte, la disciplina de ordenes limite y pensamiento estrategico de nuestro juego, ayudan en nuestra gestion de riesgos, son precios con nº muy especificos, respaldados por analisis previos, siempre colocados en puntos estrategicos y de bajo riesgo, cuando estas ordenes se ejecutan ya llevamos ganada una parte, ya que solo se ejecutaran en oprtunidades poco arriesgadas, correr tras el precio nunca fue una buena estrategia, es mucho mejor esperarlo con paciencia.

Vamos a tocar otro factor muy importante para reducir perdidas, ahora centrandonos en la parte activa de la operativa.

La TENDENCIA es tu amiga y tu peor enemigo, si vas contra ella te masacran.



Una forma de ganar fiabilidad y mas rango en las operaciones,reduciendo mucho las perdidas, con riesgo muy limitado, es trabajar siempre con la tendencia a favor, todas las operaciones contra la tendencia son de alto riesgo, poco recorrido y malisismos ratios, estas operaciones hay que eliminarlas en su totalidad.

Cuando una tendencia se pone en marcha y esta bien definida es muy dificil pararla.
Antes de confirmarse una tendencia , la lucha entre compradores y vendedores es despiadada, marcando rangos laterales, cuando esto ocurre hay dudas en el mercado, las fuerzas estan muy igualadas dando continuos bandazos el precio, son consolidaciones, los tipicos laterales en soportes-rersistencias, los sistemas tendenciales ahi se dejan buena parte de lo ganado en la tendencia incluso mas, dependiendo de lo que esto de alargue.

Esas operaciones en las consolidaciones son para sistemas o metodos contratendencia, son operaciones dentro del caos, limitadas en rangos estrechos muy marcados, este tipo de operaciones son para sistemas muy especificos que trabajan los rangos laterales, normalmente de una fiabilidad muy alta y riesgo limitado a los extremos del rango.

Cuando la tendencia toma una direccion, rompe con fuerza ese rango, en sus fases iniciales hay movimientos de retroceso por la resistencia de los operadores a llevarse el gato al agua, los que estan largos fuerzan las compras al minimo sintoma de debilidad, los que estan cortos hacen lo contratio, esto origina movimientos de retorno o PULL BACK, la confirmacion de la tendencia, la 2ª oprtunidad que da el mercado, bien para cerrar con leves perdidas, bien para entrar a buenos precios, una vez que la direccion de la tendencia cobra fuerza , los que estaban posicionados contra ella cierran sus posiciones y abren nuevas ordenes a favor de la tendencia, esto origina movimiento volatiles, cuando la tendencia entra en esta fase es muy dificil pararla, la mayoria de los operadores , la masa, tiene clara la direccion, aprovecharan cada recorte para tomar nuevas posiciones a favor de la tendencia, por ultimo y ya en fases muy avanzadas, ya con sintomas de agotamiento, se sumaran los ultimos rezagados jejeje( estos llevan siempre el paso cambiado jejeje), se resistieron a cerrar su posicion cuando el mercado les dijo que estaban equivocados y ahora la tienen que cerrar con grandes perdidas , + las que sumaran en la nueva operacion, ya que esta vez no sera diferente de la anterior, entran tarde, con fustracion acumulada, se resisten a estar equivocados y toca cerrar siempre con abultadas perdidas, las ordenes amercado aqui estan en su salsa, siempre corriendo tras el precio para entrar y para salir.


Una vez descrito lo que es la tendencia de una forma muy particular centremonos en su parte tecnica.


Tendencias hay tantas como marcos temporales.

La inclinacion de la tendencia, para que esta sea sostenida debe formar un angulo de 45º, a menor inclinacion denota mucha debilidad, esto hay que tenerlo muy en cuanta, las tendencias mas firmes y prolongadas, su inclinacion apx debe ser de 45º .

Hay que trabajar siempre a favor de la tendencia mayor, dependiendo de la operativa y el time frame que se use, hay que tomar a favor la tendencia de un marco temporal superior, por ejemplo para operar en grafica de 10-15 minutos la tendencia a tomar estara en la grafica de 45-60 minutos, para operar en graficas de 30-45 minutos hay que tomar las graficas de 240 minutos y diario, de tal forma que las operaciones en el marco temporal que operemos tengan la inercia de esa tendencia mayor de fondo como ayuda.

Las tendencias no giran bruscamente, salvo casos excepcionales, forma consolidaciones en rangos laterales, soportes-resistencias, en estas consolidaciones suele formar figuras charsistas de continuacion o de vuelta.
Rara vez un movimiento tendencial gira su direccion repentinamente sin dar una 2ª oportunidad ,bien para cerrar posiciones abiertas, o bien para abrir nuevas operaciones a favor de la nueva tendencia.

Para que una tendencia se considere rota , debe romper con claridad su linea directriz.
Cuanto mas fuerte y duradera es una tendencia, mayor es el tiempo que toma en las consolidaciones y en definitiva tomara mas tiempo para girar formando figuras de vuelta.

Resumiendo :

Negociar las comisiones o cambiar de broker.
Ordenes limitadas en puntos de bajo riesgo.
Operar siempre a favor de tendencia mayor.
Desechar todas las operaciones contra la tendencia de fondo y por supuesto
todas las operaciones en consolidaciones en soportes-resistencias, aqui no hay direccion y por lo tanto reina el caos y las dudas.

Con estas simples reglas, probablemente estemos mas cerca de tener nuestro SANTO GRIAL.

No soy nada amigo de dar consejos y menos en bolsa, pero en este caso hare una excepcion con una sugerencia, operar en el mas corto plazo sin un conocimiento minimo del analisis charsista, nos llevara con el tiempo a la cuneta. El objetivo del chartismo es determinar las tendencias de las cotizaciones (es decir, si esta en fase alcista o bajista) e identificar los movimientos que realiza la curva de cotizaciones cuando cambia de tendencia (es decir, cuando pierde la fase alcista y pasa a bajista, o viceversa).

Operar contra la tendencia, es una de las peores cosas que podemos hacer.


Saludos :wink:

continuara..........................
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

:smt023

gracias otra vez colega
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Nien Peipar
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Mensaje por Nien Peipar »

¿ Y cuánta pasta hay que mover para negociar las comisiones con el broker?

Porque me imagino que si voy con par de contratitos de lo que sea les dará la risa :roll:
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cttsc
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Algunos Matices.

Mensaje por cttsc »

Hoy tengo algo de tiempo y me gustaría participar en este post.

Muy interesante los temas que se están tratando. Y especialmente aclaratorias las intervenciones de scalp (como siempre).

Sin embargo, quiero comentar algún matiz con respecto, no al último sino al anterior ,mensaje de scalp en el que hacía referencia a la importancia de las comisiones y deslizamientos.

Y obviamente de acuerdo también en la importancia de elección de broker para rebajar esas comisiones.

Pero en cuanto al tema de los deslizamientos en la entrada si tengo algún matiz que comentar.

Tenemos claro que conocemos que nuestro sistema de especulación (sea automático o no) aplicado a un determinado mercado tiene una espectativa teórica de ganancia por operación.

Cómo sé esto -> Simplemente mirando cuanto he ganado y lo divido por el número de operaciones realizadas.

Y este será un dato muy importante a la hora de fijar cómo trabajar en ese mercado.

Imaginemos que trabajamos en el Bund y que tengo un sistema capaz de proporcionarme una espectativa de ganancia de 30 pipos/operación. (Cuando gano, de media, gano 90 pipos y cuando pierdo, pierdo 30, por ejemplo con un 50% de aciertos)

Bueno, esto según mi experiencia teórica en este mercado (ya que yo no lo trabajo) es bastante.

¿Y cómo afecta esto a la hora de enfrentarme a las órdenes en el mercado?.

Pues me facilita la vida bastante pues ya no necesito preocuparme de los slippages puedo perder, 1,2 ó 3 pipos en la entrada con órdenes de stop y los mismos en la salida, por que sé que ganaré al menos 24 pipos de media por operación. ¡¡ Genial !! así las cosas funcionan. (Aunque no gano tanto como me dice mi análisis histórico, todo va bien).

Pero imaginemos que la ganancia/operación es de 6 puntos sólo( gano 18 de media, pierdo 6 de media y acierto el 50%, por ejemplo). Entonces, amigo, me debo preocupar mucho por los slippages porque si pierdo 3 pipos por entrada y 3 por salida resulta que NO GANO NADA y contando las comisiones además pierdo -> ¡¡ Pues estoy bien fastidiado !!

Solución a lo anterior: No persigo al precio que sea él quien me persiga a mí -> coloco mis órdenes limitadas y espero que me den la contrapartida con lo cual me olvido de los slippages.

Bueno, pero analicemos esto:

Suponiendo, y creo que es mucho suponer, que se ejecuten de cada 10, 9 de nuestras órdenes limitadas (el 90%). Qué pasa con la orden que no se ejecuta, pues evidentemente era una operación ganadora que nos hemos perdido, así que, siguiendo el ejemplo hemos perdido 18 pipos en operación, o lo que es lo mismo en las 10 operaciones habríamos ganado teóricamente 60 pipos, pero la verdad es que me he quedado en 42.

Pero esto, es sólo la mitad del problema porque ¿qué hay de la salida?. ¡¡¡ Uf, la cosa se me complica !!. La situación es todavía más difícil, porque cuando no consigo entrar sé (de promedio) lo que no he conseguido ganar, pero si mi orden limitada de salida no se ejecuta -> NO SE CUANTO PUEDO PERDER.

Y no digo que sea más o menos que en las entradas, digo que no sé, en promedio cuanto y eso significa que habrá ocasiones (probablemente muy, muy , muy pocas) en las que la pérdida por la no ejecución de una orden limitada de salida sean muy grandes -> ¿en cuanto se me quedan esos 42 pipos de promedio? -> ¿Cuántas veces me tiraré de los pelos? -> ¿En cuanto se quedará mi promedio de ganancia? (Si es que se queda en algo).

Bien ya hemos planteado el problema, ¿cúal es la solución?. Es algo a lo que tiene que responder cada persona, según sus preferencias y psicología. Sólo os pretendía dejar el comentario para que todos reflexionemos sobre este hecho.

Un saludo
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

Está claro que la solución es dar ordenes a mercado.

La solución de dar ordenes limitadas ya lo he probado y es un desastre. Incluso me hice un programa en excel que me enviaba ordenes limitadas en función del tamaño de la posición. Incluso le conseguía ganar algunos pip a la posición, pero cuando le daba por entrar volatilidad, a Dios gracias.

El problema de las órdenes a mercado es en mercados poco líquidos, pues también puede producir deslizamientos

Estos deslizamientos son admisibles en función de su coste, que están relacionados con la ganancia media. Por tanto solucionemos la “ganancia media” y tendremos solucionado este problema.

Hay sistemas que el factor de realidad es bajo y por tanto nos estamos engañando a la hora de implementar los respectivos sistemas.

¿ Como solucionamos la ganacia media ?

Creo que el señor Markowitz nos propuso algunas cosas muy interesantes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Portafolio


Dedicaremos menos tiempo a desarrollar sistemas y más a crear grupos de sistemas.
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
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scalp
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Hola colegas

Mensaje por scalp »

Nien Peipar si operas muy activamente es muy facil que pases de 200 contratos mensuales que es lo minimo que puedes negociar en segun que brokers y si te quedas en 180 pues es lo mismo, les dejas bien claro que estas pensando cambiar de broker, si no tragan pues ya sabes , cambias de broker, cada broker tiene unas escalas por volumen negociado, aunque esto no sea publico en todos.


cttsc ....... Tiotino

Vais mas rapido que yo jejeje, estamos viendo una serie de factores que suman perdidas y como minimizarlas pensando en una operativa totalmente discreccional, esta claro que un sistema automatico que opere mucho en un activo muy liquido como puede ser el bund o que opere muy poco, es un tema muy diferente y ya llegara el momento de ver los pros y los contras de correr tras el precio o esperarlo, aun asi tengo que matizar algo de tu intervencion cttsc , si lo he entendido bien, das por hecho que esas operaciones o esa operacion que no se llega a ejecutar es de ganancias si se hubiera ejecutado a mercado y ahi hay mucho a debatir por que igual puede ser de perdidas la que no se ejecuta, matematicamente de un x % de operaciones que no lleguen a ejecutarse con una fiabilidad del 50% que pones apx la mitad seran de perdidas teoricamente.

De todas formas habeis entrado en un tema de ratios que todavia no hemos llegado jejeje, eso es mucho mas complejo y nos mojaremos mas adelante si se tercia, en mi opinion una operativa automatizada que no sea para operaciones de scalping, no le veo ninguna ventaja frente a la discreccional, que si iiii, que la presion ,el trabajo y el tiempo sabemos que no es el mismo, pero el poner la maquinita a currar y olvidarse del mercado no entra dentro de mis ideas, por que se que es inviable a largo plazo sin la intervencion del trader para poner el sistema a funcionar cuando las condiciones del mercado le sean ventajosas, si hablamos del intradia menos todavia, los ratios son malos por que el mercado esta cambiando constantemente, si hablamos de operaciones swing, creo que la planificacion que puede hacer el trader en una operativa discreccional de las operaciones siempre conseguira mejor fiabilidad y mejores precios que un sistema automatico, el tiempo de planificacion es muy grande y eso no es todo , en operaciones de varios dias de tiempo en mercado, las operaciones que sean ganadoras hay que exprimirlas a tope , cosa que con los automaticos no digo que no se pueda hacer, pero la percepcion que tiene el trader del grafico , el sistema automatico hoy poy hoy esta muy lejos de aproximarse.

Yo veo jejeje, cada vez menos y tengo que reconocerlo jejeje, que sistemas automaticos propios y ajenos, casas que se dedican a vender señales o alquilar los sistemas en todo el planeta, hay muy poquitos que ganen a largo plazo sin aguantar DD muy grandes y eso en historico, que la realidad es mucho peor, todos sabemos que pasa con las estadisticas y las sobreoptimizaciones . Se trata de vender y la cruda realidad vende poco., siempre habra excepciones con sistemas individuales muy trabajados, o con trabajar con multiples sistemas a la vez, aqui no tengo nada que opinar, ni sobre la gestion de carteras tampoco.

Este pos trata de plasmar una realidad con una operativa driscreccional, minimizando las perdidas en los factores donde se pueda actuar, y progresivamente trataremos temas mas complejos, el cortisimo plazo pasa obligatoriamente por analisis del grafico, el charsismo es imprescindible en esta operativa para identificar las tendencias y consolidaciones, para saber cuando estan las probabilidades a favor aparte de las reglas del sistema, que el sistema puede ser muy bueno y la realidad es que casi todos son buenisimos y fallan por que si aplican mal, bien en pautas del mercado que le son nefastas, como les pasa a los tendenciales en los laterales o en los retrocesos , por mucho historico y estadistica que metamos en un sistema, nadie nos garantiza que el mercado y el sistema se comporten de manera similar en el futuro, esta cambiando constantemente la volatilidad y los rangos y muchos otros factores que hacen que los sistemas automaticos haya que revisarlos periodicamente por que dejan de funcionar, lo que no ha cambiado con el paso de los años es el analisis charsista, sigue siendo tan valido como hace 40 años, una simple linea de tendencia, un soporte-resistencia, lo mas simple y efectivo y asi lo demuestra el paso del tiempo, siguen siendo las mejores herramientas, hoy poy hoy muy dificil de programar sin el reconocimiento de patrones.

Ya sabemos que si quieres asegurarte una ejecucion al 100% tienes que mandarla a mercado corriendo tras el precio entrando y saliendo al peor precio, con sistemas automaticos las ordenes limite dependiendo de que tipo de operativa y marco de tiempo pueden ser contraproducentes, todo es muy relativo por que influyen muchas variables ,sin datos fiables son palos de ciego., aqui 2+2 nunca son 4.

Nos estamos centrando en las perdidas, si la solucion que das Tiotino es ganar mas para reducirlas jejejeje, colega esa es la mejor solucion, la cuestion es ¿ como se gana mas?, por que aqui hay demasiadas variables, todo son probabilidades en estadistica , nada que se aproxime ni de lejos a la realidad, primero aprendamos andar antes de querer correr, los pequeños detalles muchas veces son los que inclinan la balanza, muchas operaciones al año suponen mucho gasto en comisiones y deslizamientos, puede que en sistemas automaticos sea esa la solucion , pero hace falta que ganen jejeje y ahi todavia no hemos entrado en este post., pero vamos que por mi no hay problema y tocamos los sistemas automaticos en este o en otro hilo, pero pienso que queda todavia mucho que hablar de las perdidas y como reducirlas, antes de hablar de las ganancias.

saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Nien Peipar
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Mensaje por Nien Peipar »

Muchísimas gracias :wink:
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Tom
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Mensaje por Tom »

Tiotino escribió:.......
Creo que el señor Markowitz nos propuso algunas cosas muy interesantes.
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Portafolio
Dedicaremos menos tiempo a desarrollar sistemas y más a crear grupos de sistemas.
Es verdad que el señor Markowitz y otros propusieron cosas muy interesantes.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/econ ... ates/1990/

Siempre se están proponiendo cosas interesantes y siempre se pueden batir los records anteriores.
Hemos de suponer que los posteriores conocían y aplicaban las cosas interesantes que propusieron los anteriores.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/econ ... ates/1997/
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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Tom
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Re: Hola colegas

Mensaje por Tom »

scalp escribió:.......
esa operacion que no se llega a ejecutar es de ganancias si se hubiera ejecutado a mercado y ahi hay mucho a debatir por que igual puede ser de perdidas la que no se ejecuta, matematicamente de un x % de operaciones que no lleguen a ejecutarse con una fiabilidad del 50% que pones apx la mitad seran de perdidas teoricamente.......
Como decía Macario: Me lo explique :-D
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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cttsc
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Mensaje por cttsc »

¡¡¡Hey Tom !!

Creo que hoy scalp se estaba tomando unos chatos de vino cuando ha publicado la respuesta.

P. D. Lo comento con todo el cariño del mundo y en todo simpático scalp, no te lo tomes a mal.
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hammer
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Mensaje por hammer »

A ver si los chatos os los habéis tomado vosotros... :-D

Lo que quiere decir scalp es que, de las que no se ejecutan y si la fiabilidad es del 50%, la mitad acabarían en pérdidas y la otra mitad en ganancias.

Saludos ;-).
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