Software para graficar volumen por posiciones

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javi7
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Software para graficar volumen por posiciones

Mensaje por javi7 »

Buenas,

Me pregunto si existe algun programa con el que se pueda trabajar con el número de ordenes que hay en el tick superior y en el inferior y en función de ello crear un sistema.

Es decir que puedas bajrte el historico de el numero de ordenes que habia a un precio determinado a determinada hora en un activo.

Gracias por adelantado!

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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola javi7,

Esa información está disponible en el histórico de ticks de Visual Chart.

Lo malo es que ni ellos mismos saben cómo acceder a ella.

Les hice hace tiempo una consulta al respecto y después de "pensárselo" un par de meses me dijeron que esa información no existía, cuando cualquiera que mire un gráfico de ticks con el inspector puede ver que sí está.

O sea, que nada nuevo bajo el cielo...

Como supongo que sabrás, los datos en tiempo real sí se pueden acceder desde el Visual con un sistema sobre un gráfico de ticks, pero no se puede probar el sistema sobre el histórico por lo anteriormente dicho...

Saludos ;-).
javi7
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Mensaje por javi7 »

Gracias por tu respuesta hammer,

pero no me refería exactamente a eso.

En un gráfico de ticks ves dónde se ha cruzado una operación cuando yo querría ver en cada momento que ordenes habia en mercado en cada precio.

Es decir saber ayer a tal hora cuantos contratos había un tick por debajo del precio, dos ticks, tres, etc y cuantos por encima...

Teniendo estos datos podría ir hacia la zona de "menor resistencia"; donde haya menos contratos....

Estaría bien obtener historico de ello para poder hacer una prueba estadística y para poder automatizarlo ya que en tiempo real hay gente que opera así; mirando el "order book".

Saludos y a ver si alguien sabe de algun programa que tenga esa información...
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hammer
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Mensaje por hammer »

javi7 escribió:...Es decir saber ayer a tal hora cuantos contratos había un tick por debajo del precio, dos ticks, tres, etc y cuantos por encima...

Teniendo estos datos podría ir hacia la zona de "menor resistencia"; donde haya menos contratos....
Sería más apropiado decir ".. un pip por debajo del precio, dos pips...", ¿no? :-D.

De todos modos sobre lo que comentas, yo que me paso muchas horas al día mirando el libro de ordenes puedo decir que ver el nº ordenes que hay en cada precio no ayuda mucho para predecir lo que va a pasar a continuación. Por lo menos a mi.

Y si ayuda, es al revés de lo que parecería lógico. Cuantas más ordenes de venta haya, más suele subir el precio y viceversa. Y es que las ordenes que se ven son sólo las limitadas, pero los stops, que son otros tantos, nadie sabe dónde están (¿nadie?).

No sé si alguien tendrá algo como lo que pides, pero un histórico así debe ocupar unos cuantos mogollones de megas...

Un saludo.
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X-Trader
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Re: Software para graficar volumen por posiciones

Mensaje por X-Trader »

javi7 escribió:Buenas,

Me pregunto si existe algun programa con el que se pueda trabajar con el número de ordenes que hay en el tick superior y en el inferior y en función de ello crear un sistema.

Es decir que puedas bajrte el historico de el numero de ordenes que habia a un precio determinado a determinada hora en un activo.

Gracias por adelantado!
Quizas algo como esto??? 8) :

http://www.marketdelta.com/

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Estás en todo :D
un abrazo
javi7
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Mensaje por javi7 »

Exactamente X-Trader ¡Te las sabes todas!


Muchas Gracias
javi7
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Mensaje por javi7 »

Rectifico!

Sigue sin ser lo que busco....

Este programa te muestra la división del volumen de una barra por precios:
Imagen

Aqui se ve que los pequños cuadrados rojos o vredes (sin numeros dentro) son el cuerpo de las velas y los rectangulos grandes son las sombras con el volumen que se negocio a ese precio y segun el color sabes si fue en el bid o en el ask....

Pero yo querría ver las operaciones que estan en mercado pero que no se han ejecutado Que aunque logicamente varian mucho pero poder tenerlas cada minuto.

A ver si alguien conoce algo parecido porque si no me va a tocar hacer mucho paper trading para poder probrar mis sitemas...

Saludos y gracias a todos.
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Tom
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Mensaje por Tom »

javi7 escribió:............
Pero yo querría ver las operaciones que estan en mercado pero que no se han ejecutado Que aunque logicamente varian mucho pero poder tenerlas cada minuto.
No hay manera de saber eso, ni en histórico ni en el momento.
Una forma de proteger el anonimato y privacidad es permitir las órdenes con volumen visible y volumen oculto.
Nadie sabe, en teoría, cual es el volumen oculto.
Lo único que es público y se puede dar por cierto, es el volumen que se ha cruzado en cada precio.

Eso lo tienes en la TWS en el Book Trader en forma de histograma y también el dato numérico del número de contratos que se han cruzaado en cada precio en el día. Solo del día.
Pero no se actualiza.
Solo se actualiza al abrir el Book Trader y permanece igual hasta que lo cierras. Supongo que es un fallo que corregirán, de momento es así.
También supongo que se podría extraer y graficar ese dato.

Pero de las posiciones sin cruzar supongo que es imposible, Simplemente porque es un dato que no existe, además de ser un dato efímero y volatil.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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Tom
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Mensaje por Tom »

Esto es lo que hay :D
(La cifra que se ve corresponde a lo negociado en 35 aunque aparece a la altura del 33)
Adjuntos
histogdia.JPG
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

javi7 escribió:Rectifico!

Sigue sin ser lo que busco....

Este programa te muestra la división del volumen de una barra por precios
(...)
Bueno, algo es algo no? :roll:

Un saludo
X-Trader
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javi7
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Mensaje por javi7 »

Claro que es algo! Es mucho más de lo que tenía!

Y parece ser que es lo unico que hay!

Gracias a todos por vuestra ayuda!
Azoth
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Mensaje por Azoth »

Hola Javi7,

Si eres cliente de IB, a través de DDE tienen un hoja de Excel con el nombre "TwsDde.xls" en la que si no recuerdo mal te saca, no el último Bid/Ask, sino los 10 últimos con Precio y Volumen. A partir de ahí y sabiendo un poquito de Excel te puedes crear un histórico y sobre este un sistema.

Conceptualmente puede ser interesante, pero dudo que te lleve a ningún sitio.... pero si es así, avisa. :lol:

Saludos.
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