Calculo de Probabilidades

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riesgo
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Calculo de Probabilidades

Mensaje por riesgo »

Hola a todos,

Alguno de vosotros sabría responderme a la siguiente pregunta.

Si dispongo de un sistema con una fiabilidad del 60%. De 1000 operaciones cuantas podría fallar consecutivamente?

Si disponeis de alguna de xcl o algun modelo os agradecería lo adjuntaseis.

Buen trading y Felices Fiestas a todos.

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mafune
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Mensaje por mafune »

pues dependerá del porcentage que pierdas en cada negocio, yo personalmente prefiero aplicar siempre el mismo % de stop, osea que si mi capital disminuye cada vez voy a perder menos por negocio.

Cuando digo el mismo porcentage de stop me refiero al cálculo sobre el cual se va a decidir el tamaño de la posicion, ejemplo:

un bund largo con stop de 20 pips para una cartera de 30mil euros y un riesgo del 2% sobre el total del capital serian ( 600 euros) como mucho 3 contratos abiertos, si el capital disminuye no me dejará abrir 3 contratos y si aumenta me dirá que abra más.

El porcentage de riesgo es algo personal y va en funcion del subyacente y del perfil de uno mismo,tambien es optimizable, aunque ya sabemos que pasa con las optimizaciones.

saludos
riesgo
Mensajes: 22
Registrado: 24 Sep 2004 15:16

xa mafune

Mensaje por riesgo »

Hola creo q no me he explicado bien,

Me gustaria obtener una tabla que me dijese:

Si tienes una fiabilidad del 60% y operas 1000 veces con una probabilidad del 1% fallarás 6 consecutivas.
Si tienes una fiabilidad del 60% y operas 1000 veces con una probabilidad del 0.5% fallarás 8 consecutivas...

Supongo que más o menos se parecerá a una campana de gauss. Pero no sé como obtenerla.

Saludos
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Enrio
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Registrado: 26 Oct 2004 13:36

Mensaje por Enrio »

Dicho así, pues puedes fallar las 1000 entradas, lo que pasa es que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja.

Creo que lo mejor es probar el sistema en datos del pasado que abarquen un número de entradas suficientes. Vamos que del mismo sitio que has sacado que el sistema tiene una fiabilidad del 60% deberias poder sacar el número de fallos consecutivos o drawdown (que es lo mismo pero medido en €).

No sabrás la verdad absoluta, pero puedes tener una buena estimación si los datos son buenos.

Un saludo,

Enrio
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Enrio
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Mensaje por Enrio »

Hemos escrito a la vez.

Le he estado dando vueltas al tema y me ha pasado como cuando estudiaba probabilidad, que tienes que tener la mente muy clara para resolver los problemas y estoy bastante desentrenado.

Si no me lo planteo mal:
- la probabilidad de fallar una es del 40%, o 0,4
- los sucesos son independientes, es decir, que falle una no influye en que falle la siguiente (los sistemas lo consiguen en la teoría, pero psicológicamente es muy duro de soportar!!!)

Así, la probabilidad de fallar 2 es del 16% (0,4x0,4) y la probabilidad de fallar n es de 0,4^n.
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mafune
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Mensaje por mafune »

pos si que he leido mal :shock:
riesgo
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Mensaje por riesgo »

Gracias Enrio,

En ese sentido estoy trabajando.

Creo que por ahí van los tiros.

Saludos
martian
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Mensaje por martian »

Enrio, creo que eso que pones en el segundo mensaje esta mal, ya que lo que pregunta riesgo creo que es el % de probabilidades que hay de que se produzcan X fallos consecutivos, mientras que tu lo que calculas es el % de fallos consecutivos o no con respecto al total. Es decir, en tu caso a mas fallos mayor sera el % mientras que en el caso que plantea riesgo no tiene por que suceder asi. En resumen, que la respuesta del Drawdown creo que es la correcta.

La verdad es que yo de esto ni idea asi que tampoco que hagais mucho caso. :roll:

Un saludo a todos.
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gofiodetrigo
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weno

Mensaje por gofiodetrigo »

aunq n0 resulte muy Util mi aportaci0n al tema q inici0 la conversaci0n y espero me disculpen, aprovecho pa pedir ayuda de paso

http://www.elmundo.es/fotografia/2004/1 ... ayuda.html
recuerden q "NAda serA suficiente"

y una vez dicho esto incluyo dos enlaces bAsicos.

http://carmesimatematic.webcindario.com ... idadII.htm
http://server2.southlink.com.ar/vap/PROBABILIDAD.htm

A mí personalmente Riesgo tu planteamiento me recuerda a lo de la Diana y el centro de la misma. Se supone q dar en el centro es un caso de probabilidad cero q luego ocurre. Lo mismo pasaria con una serie de 1000 con probabilidad 0 de darse seguidas los 400 fallos contando con una probabilidad del 60% entre dos opciones de darse una de las 2. Me imagino q deben existir modelos matemAticos creados(basados en series me imagino) y tb estoy seguro q X-trader tiene q estar muy cerca-al menos mucho + q io mismo-de tener la respuesta a la pregunta q planteas
Riesgo, pero mi impresi0n al respecto es la siguiente, q contando q la posibilidad de q se dieran las 400 veces consecutivas error es el peor de los casos (por q...entre otras cosas...con q muestra deducimos q el % de acierto/error es del 60 y no de el 50 o de X: ?) , tomar ese caso en estudio y así estar preparado para lo peor. Seguro q no me he explicado bien, pero entiendo q el objetivo de dicho estudio es optimizar un capital para obtener un resultado deseado considerando las probabilidades de exito contando con los peores escenarios (pero siempre hablando teoricamente-sobra recordar a Einstein y su "La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.") de manera q comencemos, como me gust0 leer por ahí, con la probabilidad a nuestro favor : )
Me explico, la soluci0n más simple a lo planteado es : si cuento con un sistema q tiene un ratio acierto/error de 0.6 y quiero hacer 1000 entradas sabiendo de antemano q de media fallarE 400 pero sin poder tener certeza de cuantas serAn consecutivas, pues necesito un colch0n de 400xStopxContrato pa garantizar el peor de los casos (luego tendrían q
venir las 600 wenas...jejeje)
Pero como queremos (o no podemos) disponer de menos pa conseguir mAs (palanca) pues nos ponemos a estudiar estas cosas a priori cuando en el fondo no nos garantizan nada : S y mucho menos hemos calculado "nuestro"% de reacci0n : )
utilizando esto "Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil." Goethe, acabarE diciendo eso, q podemos tener modelos matemAticos perfectos, q luego sean inUtiles en la realidad (sorry: ) otra + : Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad.Einstein) al final lo comentado por aki y ante (al menos en mi caso) imposibilidad tEcnica de resolver el planteamiento, me parece la mejor opci0n tomar de drawdawn te0rico el hist0rico (es lo q io al menos hago : ) y en el mejor de los casos hacer comparativa -sobre la marcha-con el teorico ideal obtenido del modelo q sea : )
No sE si me he explicao algo, ha servido pa algo, o lo q seA, pero al menos q sepan q hay una zona del mundo donde estAn muy metidos en la mierda y q cualquier ayuda serA necesaria.
Pasen unas muy felices fiestas y les deseo un muy pr0spero año nuevo 2005 (solar-el lunar pa carnaval ; )

s2

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La respuesta es de 2 a 400
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Última edición por gofiodetrigo el 31 Dic 2004 23:23, editado 1 vez en total.
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
riesgo
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cierto

Mensaje por riesgo »

Menuda respuesta Gofio,

Lo del maremoto ha sido un desastre. Creo q todos deberian ayudar en lo que puedan y tomar nota para prevenir futuros catastrofes.

Respecto al trading. He llegado a la misma conclusion por mi parte.
Eso de predecir el peor escenario posible sirve de poco, supongo q el factor suerte siempre intervendra en nuestra decisiones.Al fin y al cabo sin riesgo no hay premio (rentabilidad).

Saludos y feliz año nuevo a todos.
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SunTzu
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Xa Riesgo.

Mensaje por SunTzu »

Hola Riesgo,

Como te dice Enrio, la respuesta a tu pregunta es la siguiente:

Probabilidad de no acertar en la siguiente op= 0'4

Prob de no acertar 2 veces seguidas= 0'4 x 0'4 = 0'016 = 16 %

.... y así sucesivamente...

Prob de no acertar 6 veces seguidas= 0'4 ^6 = 4'096 (x 1.000)...
(es decir 4 veces de cada 1000 operaciones tendrás rachas de 6 malas seguidas).

etc etc...

Conocer estos datos de la operativa de cada uno es muy importante xa realizar de forma correcta la Gestión del Capital, asícomo variar los % de aciertos y fallos ya q siempre varían dependiendo de lo bien o mal q esté funcionando nuestra operativa en cada momento, y así estar preparado xa el siguiente draw. De hecho considero q nuestro tbjo es siempre prepararnos xa el peor escenario posible, y sólo tomarlo en caso de q dicho riesgo sea asumible. Los beneficios ya se preocuparán de ellos mismos. :wink:

Feliz año a todos,

Sun Tzu.
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gofiodetrigo
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Ubicación: Macaronesia

EXCELENTE POST

Mensaje por gofiodetrigo »

Muchas gracias y enorawena Tsun Tzu
"Los grandes guerreros antigu0s COMENZABAN por hacerse invencibles" ; )
viva Anand : )
FELIZ 2005 UNA HORA DESPUeS xD

SP ANUAL +9%
DOW ANUAL +3.7%
Yield 10 yr BOnd +4.x%$ Symbol Bid Ask Last Change Chg% High Low Time
US BOND 107.34 107.34 107.34 -0.04 -0.04 107.37 107.26 23:33
OIL +30%
€ +8.8%

LOS RICOS TB LLORAN
:smt044

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la visi0n de un largo el 9 de febrero 2005 : ?

s2

Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas veces hay lisonja sin puñalada.
Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.-5
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2005 : ?
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"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
martian
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Mensaje por martian »

Pues yo ya empiezo a tener esa vision y acabamos de comenzar enero, espero que la altura no siga aumentando durante un mes mas.

Un saludo a todos.
martian
Mensajes: 290
Registrado: 21 Sep 2004 16:02

Mensaje por martian »

Me temo que perdio el equilibrio el 3 de enero y no el 9 de febrero, el primer dia de la primera semana del primer mes del año. Habra que ver como cierran todos esos periodos, para empezar el primer dia es figura de vuelta de las guapas guapas, ahora toca la primera semana.

Un saludo a todos.

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