Toby Crabel el ladron de Bagdad

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Gordon Geko
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Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por Gordon Geko »

Toby Crabel segun dicen las malas lenguas le robo las ideas o las adquirio de un colega con el que trabajo en el Nyse a principios de los 80 llamado Marck Fisher........................este publico sus ideas en el 2002 en el fantastico libro the logical trader..........................

Sus ideas son mas robustas que las de Toby Crabel ya que yo utilizo el ACD SYSTEM para y opere con las ideas de Crabel tambien..............

No hay color.......................y por supuesto son mucho mas aplicables al dia a dia los conceptos de ORB de FISHER......................

Lo mas interesante del ORB de Fisher y que supera con creces al de Crabel es que ofrece la posibilidad de avanzar en la optimizacion de las rupturas con tecnicas objetivas y aplicables...................llegando a tener patrones de ruptura bastante fiables estadisticamente...............................

El estudio del ACD sistem de Fisher es quizas de lo mas impresionante que he podido testear en el daytrading puro y duro.......................o incluso en operativa swing trading........................

Mark Fisher no gestiona ningun fondo de inversion sino opera para su propia cuenta.................y sobretodo..............imparte cursos sobre su sistema................................GRATIS!!!!!!!!!!!!!!.............A GENTE DE LA CALLE!!!!!!

Con eso lo digo todo.............................

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Tomo nota Gordon, aunque tenia a Fisher en la lista para hacer otro artículo ;-) De todas formas, Crabel también tiene su encanto; y, ojo, que Toby no sólo tiene el ORB, hay más cosas. En todo caso muchas gracias por ampliar informacion

Un saludo
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Tom
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Mensaje por Tom »

----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por X-Trader »

Gordon Geko escribió: Mark Fisher no gestiona ningun fondo de inversion sino opera para su propia cuenta.................y sobretodo..............imparte cursos sobre su sistema................................GRATIS!!!!!!!!!!!!!!.............A GENTE DE LA CALLE!!!!!!

Con eso lo digo todo.............................
Hombre mirando en la web que comenta Tom, dice que:
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Muy gratuito no parece, no :-D

Un saludo
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Gordon Geko
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He aprendido a diferenciar al vendedor del verdadero trader

Mensaje por Gordon Geko »

Tengo quizas 150 libros del amazon de operadores Americanos..................................he hecho 14 cursos distintos de bolsa aqui y alla........................

Con el tiempo aprendi a diferenciar al trader del vendedor...................

Fisher explica en su libro la verdad................es de los pocos..................y sobre ese seminario todo lo recaudado va a parar a una fundacion que ayuda alos niños de barrios desfavorecidos de Nueva York....................ellos no se quedan ni un duro.........................

La prueva es que yo tenia unas dudas con los Pivot ranges hace años y le escribi para que me aclarara esas dudas y me contesto con un mail muy amplio sobre como solucionar el problema en la programacion................

Todo es posible...............quizas sea otro farsante..................pero cuando opero con ese sistema me siento mucho mas seguro que con otros........................................

Un tipo que lo ha utilizado desde el 82 y no ha cambiado su estructura principal me da esa fe al abrir las posiciones.................

La combinacion de el ORB con patrones tipo medias moviles de las que habla el es muy robusto si se utiliza en un portfolio de muchos activos no correlacionados............
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Tom
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Mensaje por Tom »

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Mensaje por X-Trader »

Acabo de corregir la segunda parte del artículo, había una errata gorda en el cálculo del Stretch, disculpad las molestias.

Un saludo
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Rafa7
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Re:

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió: 18 Abr 2007 07:57 tenia a Fisher en la lista para hacer otro artículo ;-)
Sería muy interesante ...
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
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Re: Re:

Mensaje por X-Trader »

Rafa7 escribió: 14 May 2020 20:23
X-Trader escribió: 18 Abr 2007 07:57 tenia a Fisher en la lista para hacer otro artículo ;-)
Sería muy interesante ...
Gracias, tomo nota Rafa7, lo añado al pipeline para sacarlo lo antes posible.

Saludos,
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agmageton
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por agmageton »

Recuerdo este hilo, desde hace 12 años, que guay volverlo a leer, aunque no dio para mucho...

Ahora los sistemas ABC ORB, están siendo revisados. Los traders actuales están utilizando más sus estudios en determinar fases de precio estacionales, que patrones de precio o volumen, pero una vez determinada esa fase de precio con evidencia estadística en la estacionalidad, entonces se emplean una batería de patrones y herramientas para explotarla.

Imaginar que esa evidencia estadística determina que los martes y jueves, el futuro del platino de 12:00 a 15:00 en el 70% de la veces experimenta subidas hasta las 20:00,en las 2 primeras semanas de mes, pues ahí esta el pez gordo, localizar a los creadores de mercado cuando inyectan liquidez al mercado. Entonces ya emplea casi lo que quieras...hasta unas medias.



Saludos.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.
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X-Trader
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por X-Trader »

agmageton escribió: 15 May 2020 19:07 Recuerdo este hilo, desde hace 12 años, que guay volverlo a leer, aunque no dio para mucho...

Ahora los sistemas ABC ORB, están siendo revisados. Los traders actuales están utilizando más sus estudios en determinar fases de precio estacionales, que patrones de precio o volumen, pero una vez determinada esa fase de precio con evidencia estadística en la estacionalidad, entonces se emplean una batería de patrones y herramientas para explotarla.

Imaginar que esa evidencia estadística determina que los martes y jueves, el futuro del platino de 12:00 a 15:00 en el 70% de la veces experimenta subidas hasta las 20:00,en las 2 primeras semanas de mes, pues ahí esta el pez gordo, localizar a los creadores de mercado cuando inyectan liquidez al mercado. Entonces ya emplea casi lo que quieras...hasta unas medias.

Saludos.
Ahí le has dado Agma! Efectivamente la nueva "moda" quant es buscar tendencias que se repiten de forma sistemática en determinados tramos temporales (que no tienen por qué ser valores exactos, se puede analizar el tramo de las 9.05 a las 11.23 h. por ejemplo). Para esto resulta muy útil herramientas como Seasonax:

https://www.seasonax.com/

Aunque lo ideal es construirse una herramienta propia (es un tema que tengo pendiente de hecho).


Saludos,
X-Trader
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Gordon Geko
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por Gordon Geko »

12 años.................si agma............nos lo hemos pasado bien............hay un capitulo de somos osos en el que el oso panda se enfada con sus amigos porque tienen aires de grandeza y el solo quiere ser un simple oso..........

Su mejor amigo el oso pardo es contratado por una gran multinacional y se separa de ellos para "tocar la gloria del exito" como dice oso polar a panda...........

Oso polar tambien es contratado como actor...........y panda se queda solo pensando en aquellos tiempos en los que oslo eran osos......................

Al final del capitulo los 3 osos salen corriendo juntos y dejan atras chicas y exito para volver a estar juntos tomando un nacho y viendo la tele en su sofa como hacian siempre.................

PORQUE SOMOS SOS..............Y YA ESTA.............solo eso..............!!!!!!!

Toby Crabel me llega a mi a la bragueta..................no he conocido ningun trader mejor que yo operando breakouts intradia.....................pero como oso pardo dijo lo importante es saber quien eres y lo demas no importa...............
Adjuntos
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Gordon Geko
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por Gordon Geko »

PORTFOLIO RANGE BREAKOUT:

1-Se operan simultaneamente 8 sistemas de range breakout para mantener una descorrelacion horaria , de volatilidad y de activo.
2-La clave esta en operar las colas intradia es decir optener la entrada en el minimo/maximo de cada sesion
3-Como no sabemos de antemano en que horario se producira ese min/max los sistemas ORB deben tener una descorrelacion horaria.

SISTEMA 1 : ORB de mañanas con rango de los 60 primeros minutos de apertura
SISTEMA 2: ORB second leg basado en el segundo impulso de la sesion es decir una vez establecido el rango de impulso de la mañana establecemos los rangos y buscamos la entrada en la rotura de la tarde
SISTEMA 3: ORB del rango midday es decir eliminamos los extremos de la sesion mañana-tarde y establecemos un ORB DE 11:00 AM a 15 pm, operamos en ese rango
SISTEMA 4: ORB de last hour es decir establecemos posiciones de rotura en el rango de la ultima 1,30 horas de mercado
SISTEMA 5: INTERMARKET ORB USA si el mercado Europeo es one side day operamos a premarket ORB antes de la apertura en el mercado Americano , RANGE 4 HORAS
SISTEMA 6: INTERMARKET ORB ASIA si el mercado Americano es one side day operamos en MERCADO ASIATICO nikkei y Hang Seng en premarket Range 4 horas.
SISTEMA 8: AFTER HOURS 2 entries operamos rangos de rotura en after hours en 3 activos descorrelacionados de forma simultanea GOLD , US30 Y CRUDE OIL
SISTEMA 9: ORB en bonos 5,30 años descorrelacionando mañana/tarde para cazar el correcto.3 horas de range 7am a 10am contra 12:00 pm a 15:00 pm

nada de intradia........ejecucion ejecucion y ejecucion.....el resto lo hace el mercado......es la clave.........ratios 3 a 1 con discrecionalidad para poder subir stop loss a breakeven ........asi mantenemos el win/loss ratio en 5 a 1..........

fiabilidad media del 14% al 38% por semana operativa.................

Analisis semanal de montecarlo , T-test y correlaciones para ver que sistema "is broken" y pasa a flat y a cual se le da mas tamaño de posicion......................

Distribuciones semanales para analizar desviaciones atipicas de la media.........................
Adjuntos
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agmageton
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por agmageton »

Wow, Gordon ¡!! como en los viejos tiempos, 8 sistemas OBR non stop, que barbaridad, yo no puedo hablar mucho de intradía ya que soy un desgraciado programando este tipo de sistemas, cada x años me da por intentarlo, y siempre fracaso.


Justamente ahora estoy en esas semanas que estoy diseñando una especie de portfolio intradía, si es cierto que en intradía cuesta más confeccionar un horario útil para saber dónde está el desvío más interesante, ya que en intradía muchas veces los desvíos son aleatorios, para nuestro conocimiento (en swing trading si funciona muy bien el tema de los horarios), aunque el horario base para futuros 23 horas, siempre está de 13:00 a 17:00 de nuestro horario, en intradía no tiene porque, produciéndose muchas veces en la madrugada o al final de jornada ese precioso movimiento tendencial o micro tendencial.


Lo que estoy haciendo ahora, es sobre 3 futuros, NQ GC y NG, y utilizo un indicador dinámico del precio propietario, que genera patrones operables, tan sencillos como un triángulo o triangulo invertido, eso patrones no te los da el precio como tal, sino el indicador, eso genera una restricción evidente, y una baja cadencia intradía operativa, por lo que ese indicador que genera patrones operables, se hace tridimensional con sensibilidades diferente, de tal modo que puedas cubrir mejor el tapete de juego (que viejos somos ya).


Por lo que tengo, 3 futuros, 3 espacios temporales y 6 estrategias por espacio, lo que se traduce en 54 estrategias. Con eso te acercas al ratio de 1 operación al día de media, lo que te da más granularidad, hay sistemas que al mes igual solo operan 1 o 2 veces, los menos sensibles, los más sensibles operan hasta 3 veces más de media.
Este indicador sigue una premisa del primer impulso es el bueno, quiere decir que cuando se crea una tendencia o micro aprovecha el primer día de esa tendencia o un término muy cercano al día, aunque el precio pueda estar montando en esa tendencia hasta 5 días más, la media nos dice que la probabilidad de que el precio experimente un retroceso sobre el movimiento previo se exponencializa con el paso del tiempo. No es lo mismo montarte en la tendencia en el día 3 que en el día 1, y esto a parte de parecer una cosa lógica, tiene una prevalencia estadística. Sólo vale el primero!!!!.


Ahora estoy en el proceso todavía primario, de ver que de conveniente es cada estrategia, por cada espacio y referente a cada activo, luego cuando saque conclusiones de esto, tendré que ver, como los integro todo en el portfolio, que esto me generará preguntas como, que pasa si los tres espacios generan un operación al mismo tiempo o con diferencia mínima, me quedo con el de menor sensibilidad y mayor robustez? Etc. Seguro que saldrán tantas preguntas, que es mejor ir sobre la marcha.


Como ves Gordon la vida sigue, somos más viejos, pero todavía perdura ese espíritu intelectual de descubrir que nos hace seguir vivos, odiando y amando a la vez esta vida que llevamos de …

Saludos.


PD: por cierto yo también iba al Gaesco Diagonal en la época del 96-98, cuando entrabas por el vestíbulo veías ordenadores por todos lados, hombres mayores trajeados, y algún calculin con el metastocks y análisis técnico, tu no serías al que llamábamos el Gafas?, un tío muy listo y con vocación para seducir...
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Gordon Geko
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por Gordon Geko »

Yo bajaria el postion sizing para poder operar los 3 ................metele algun "if" a cada uno para que no entren simultaneamete pero asi consigues:

-Evitar latigazos en alguno de los 3 que barra tu stop...........los otros 2 pueden entrar a 30 o 60 minutos antes o despues.........y esos sobreviven............

-Al reducir el tamaño de posicion limitas mas el riesgo psicologico y puedes jugar mas discrecionalemnte con algunos de los 3.................

-Psicologicamente puedes cagarla en las 3 entradas pero dificil..............entrenas mas tu mente a mejorar el timing de entrada...............no pierdes nada partiendo el sistema en 3 equitys.............

Metelo todo a discrecional.......mete tu las ordenes y discrimina sobre experiencia......................no hay traders ganadores que se forren en automatico............son mariquitas de cuenta pequeña...............

Y aumenta el frecuency hasta el maximo y reduce el position sizing al tope...............mejor pagar mas por spread en CFD pero poder operar un portfolio mas grande de sistemas y time frame.................................

al final el spread o coste de ejecucion no vale para nada si no eres un buen trader de ejecucion de ordenes.......................

Si o si hay que descorrelacionar por mercados y horarios..............Markowich murio en los 80 ahora una descorrelacion efectiva pasa por operar las 24 horas y en timeframe que van del minuto al diario.....................

En el 98 ya no estaba en Gaesgo.............falsifique el series 3 y 6 y me cogieron en virtualbroker en la bolsa de Barcelona...................ya en pso de gracia ....alli habia la peor gente que he conocido en mi vida..............la mayoria borrachos con la petaca en el bolsillo de la Americana..............porque en la cafeteria no servian alcohol................

Imaginate..........la primera semana un compañero compro un paquete de acciones de Campofrio cuando el del telefono le dijo Cofir...................recuerdo que me pregunto............ oye que es cofir???????????.....

Pero en aquella epoca eran papelitos todavia.................teniamos un carrito de la compra infantil que traje yo del continente........y ibamos recogiendo ordenes mal ejecutadas para "cuadrarlas" en otro dia y modificar las fechas con un script gusano..............luego escaneabamos las ordenes y las modificabamos en paint..............
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