Ejecucion simultanea de varias ordenes.

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Joseb
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Ejecucion simultanea de varias ordenes.

Mensaje por Joseb »

Hola a todos.

Soy cliente de IB y utilizo la TWS. Estoy intentando hacer lo siguiente, sin llegar a conseguirlo.

Ejemplo:
Sell Zt Lmt 102.125 Mercado:ECBOT
Buy Zf Lmt 105.210 Mercado:ECBOT

Suponiendo que las dos son las horquillas actuales, lo que estoy intentando es que no se me ejecute una sin saber seguro que la otra se me va a ejecutar. Es decir, que se me ejecuten o las dos o ninguna.
He intentando de crear un combo pero cuando le introduzco una orden en la TWS me dice que no esta soportado.
Tambien he intentado de hacerlo por programacion, pero hay muchas veces que se ejecuta una y justo en ese mismo momento el mercado se mueve y la otra se me queda sin ejecutar.
Otra opcion que he estado barajando es la de que una de ellas enviarla a mercado, pero en bastantes ocasiones se me ha producido un deslizamiento.

Igual es bastante complejo lo que estoy pidiendo, pero espero que alguien me pueda ayudar.

Saludos y gracias. Jose

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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola Joseb,

Cuando envías una orden limitada al mercado, se pone en la cola de ordenes que hay a ese precio y no se ejecuta hasta que se hayan ejecutado la ordenes que estaban antes en la cola.

Y si el precio se mueve (o cambia, para los más puristas ;-)) tu orden se puede quedar en la cola hasta que el precio vuelva a ese precio, si es que lo hace.

Por lo tanto, con ordenes limitadas, es imposible garantizar que se vayan a ejecutar las dos.

Saludos :-).
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
Joseb
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Mensaje por Joseb »

Si estoy de acuerdo pero cuando estoy atacando al mercado la orden se ejecuta automaticamente a ese precio, siempre y cuando no cambie.

Me explicare con un ejemplo.

Bid 102.125 - 102.130 Ask

En este ejemplo si yo meto una orden de venta LMT, (limitada) a 102.125, se me efectuará una venta a ese precio inmediatamente, ya que hay gente que quiere comprar a ese precio.
Y lo que yo quiero hacer es un Spread de dos productos como son el ZF y el ZT pero sabiendo seguro que se me van a ejecutar con las horquillas actuales, me referia a eso.

De todas formas gracias por ayudar, además irá bien a gente que empiece con todo esto.

Saludos. Jose
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola de nuevo,

No me había fijado que se trataba de dos activos diferentes (zt y zf) :oops: (aunque el problema es el mismo).

Si estás vendiendo a precio de demanda y comprando a precio de oferta, la mayoría de las veces se te ejecutarán las dos, pero efectivamente, en algún caso se te puede quedar una sin ejecutar.

Dudo mucho que haya ninguna manera de garantizarse lo que quieres: nadie puede estar seguro de que le vayan a comprar (o vender) un contrato a un precio determinado, después de que se haya ejecutado la primera operación.

Pero si alguien sabe como, que nos lo diga, please :-D.

Saludos :-).
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
litosnano
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Mensaje por litosnano »

Buenas tardes,

como muy bien dice Hammer creo que es imposible garantizar que dos órdenes a mercado se te activen a la vez (por el tema de colas y todos eso). Lo que si se podría mirar es hacer lo siguiente:

Poner orden limitada en los dos activos que comentas (obviamente te encontrarías en la cola). Cuando una de las dos se ejecuta (porque alguien ataca tu precio) el otro activo tendría que manda una orden a mercado directamente matando la posición ofrecida en ese momento).

De esta forma te aseguras entrar en lo dos activos; aunque en uno (el primero) eres realizado y en el segundo eres tu quien realizas ("matas") por lo que no consigues el mejor precio de ese momento).

No se si te sirve!!!!! :-D

FELIZ TRADING
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Joseb
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Mensaje por Joseb »

La solucion que ha dado Litosnano, es la que he estado probando esta semana, pero como ya comente en el primer mensaje hay muchas veces que se me produce un deslizamiento (slippage) del segundo futuro que estoy lanzando a mercado.

Yo se que con los combos de la TWS esto que estoy pidiendo se realiza, pero por lo visto en estos dos activos no puedo hacerlo. Lo que si permite, por ejemplo es en hacer esto mismo que estoy intentando, pero no utilizando dos valores diferentes de un mismo vencimiento, sino al reves, es decir, un mismo futuro pero con vencimientos diferentes (lo que se llama un spread calendar).

No se si alguien sabé solucionar esta problematica de alguna forma, así que sigo abierto a cualquier sugerencia.

Saludos. Jose
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X-Trader
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Re: Ejecucion simultanea de varias ordenes.

Mensaje por X-Trader »

Joseb escribió:Hola a todos.

Soy cliente de IB y utilizo la TWS. Estoy intentando hacer lo siguiente, sin llegar a conseguirlo.

Ejemplo:
Sell Zt Lmt 102.125 Mercado:ECBOT
Buy Zf Lmt 105.210 Mercado:ECBOT

Suponiendo que las dos son las horquillas actuales, lo que estoy intentando es que no se me ejecute una sin saber seguro que la otra se me va a ejecutar. Es decir, que se me ejecuten o las dos o ninguna.
He intentando de crear un combo pero cuando le introduzco una orden en la TWS me dice que no esta soportado.
Tambien he intentado de hacerlo por programacion, pero hay muchas veces que se ejecuta una y justo en ese mismo momento el mercado se mueve y la otra se me queda sin ejecutar.
Otra opcion que he estado barajando es la de que una de ellas enviarla a mercado, pero en bastantes ocasiones se me ha producido un deslizamiento.

Igual es bastante complejo lo que estoy pidiendo, pero espero que alguien me pueda ayudar.

Saludos y gracias. Jose
Y por qué no creas un spread con esos dos productos en la TWS y metes un sola orden en ese spread???

Mirate esto:
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ds-ii.html

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Joseb
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Mensaje por Joseb »

Ya lo he intentado por esa via. De hecho es la mejor (desde mi punto de vista), lo que me pasa es lo siguiente.

Creo el Spread, me lo cotiza, veo la grafica y todo eso, incluso me deja crear una orden con ese spread, pero...... Cuando le doy a la tecla transmitir me dice que: "este spread no esta soportado", (literalmente no me acuerdo del mensaje en ingles, pero venia a decir eso).

La forma de crearlo es igual que la pones en tu articulo (aunque las pantallas hayan cambiado ya que lo escribistes en Feb-2006 y la TWS se ha ido actualizando).

Resumiendote, me deja crear el Spread, me deja crear una orden, pero cuando le doy a transmitir ya me da un mensaje diciendome que no puedo, porque no esta soportado.

Saludos. Jose
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trikero
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Mensaje por trikero »

pon un ticker de problema en el account management y si en un par de dias no te responden, llama por telfono. es un problema tecnico de su plataforma que deben afrontar ellos o darte explicacio de porque no funciona.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Joseb
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Mensaje por Joseb »

Hola trikero, haré lo que me recomiendas, y mientras ellos me contestan miraré a ver si alguien sabe el porque me sucede esto.

Tambien si es posible me gustaría que alguien que tenga la TWS mirara a ver si a el, le sucede lo mismo que a mi. De esta forma podríamos descartar algún tipo de problema individual, y que mas bien sea un problema de la TWS.

Saludos. Jose
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