¿Cuanto debe ganar un sistema automatico?

[Warren Buffett]

Hola, soy nuevo en este mundo de los futuros y la operativa intradia. Me estoy currando un sistema automatico basado en cruces de medias.

Aun lo tengo en pruebas (desde hace pocos dias),pero estoy contento de los resultados. O mejor dicho, lo estaba, porque la pregunta es ¿que resultados cabe esperar de un sistema, automatico o no?

Desde luego el dato mas importante a mirar es la cifra de resultado final, pero habra otros datos que nos den idea de la solidez del sistema.

Resulta que a lo mejor uno dedica tiempo y esfuerzo a algo que esta rentabilizandose por debajo de la media.
¿Alguien puede orientarme en esta cuestion?

Yo trabajo con el miniSP, y el sistema que estoy desarrollando trabaja en 3 minutos y solo 3 horas al dia y ha dado estos resultados para los ultimos 40 dias. Esta expresado en puntos, de la estadistica que ofrece VChart.. Os agradeceria que me comentarais algo sobre los resultados y parametros a mejorar. Creo que hace un numero razonable de negocios al dia, con una fiabilidad de casi el 60% y unos buenos rendimientos, pero realmente no lo se.

Bueno, gracias por aguantar a un novatillo.

Concepto Valor
Ganancia total 62,50
Ganancia en posiciones abiertas 0,00
Ganancia por día 1,56
Ganancia por mes 46,88
Ganancia por año 570,31
Ganancia a corto 17,50
Ganancia a largo 45,00

Acumulado negocios positivos 78,50
Acumulado negocios negativos -16,00
Nº de barras analizadas 12.642
Nº Negocios 32
Nº de negocios positivos 19
Nº de negocios negativos 13
Nº de negocios de la mejor serie 4
Nº de negocios de la peor serie 5
Ganancia media por negocio 1,95
Ganancia media positivos 4,13
Ganancia media negativos -1,23
Mejor serie de ganancia 63,75
Peor serie de pérdidas -6,25
Fecha final peor serie de pérdidas 27/04/07
Serie pérdidas actual 0,00
Mejor Negocio 9,75
Peor Negocio -2,00
Ratio 91,25
Fiabilidad 59,38 %
Profit Factor 4,91
PRR 5,23
Índice Largo/Corto 2,57
Índice Positivos/Negativos 3,36
Índice comisiones / ganancia 0
Gasto en comisiones 0,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 3,42
Coeficiente de regresión -0,02

[Jose]

pruébalo para los últimos dos años o más a ver si sigue funcionando tan bien, 40 días y 32 negocios es demasiado poco para hacerse una idea.

[Warren Buffett]

Gracias Jose, me pongo a ello.
De todos modos creo que este tipo de sistemas hay que optimizarlos periodicamente, para que capte mejor la ultima tendencia. De ser esto cierto, puede que no funcione con la situacion de hace 14 meses pero sea valido para entrar al mercado hoy ¿no es asi? Realmente yo no lo se, pero supongo que es imposible un sistema que funcione bien siempre, en cualquier tendencia y para siempre.
Salud

[Amdow]

El problema de optimizaciones de poco periodo surge cuando el mercado cambia la tendencia en la que está, y los sistemas siguen funcionando con parámetros de meses anteriores, y no detectan el cambio que se ha producido.
Si que se pueden hacer sistemas que funcionen bien en periodos largos. Las estadísticas del gráfico son de un periodo de 10 años sobre futuro de Dax.

[Warren Buffett]

Ok Amdow, hay que rendirse a la evidencia.
Pero ese sistema que muestras supongo que lo has tenido que optimizar periodicamente en sus variables para que se adaptaran al periodo. ¿O a funcionado los 10 años sin retoques? .
Agradeceré tu respuesta pq como ves ando un poco perdido.

[Amdow]

El sistema la última vez que lo optimicé fue hace 2 años y más o menos empecé a diseñarlo unos seis meses antes de la última optimización. Los parámetros de % los tendré que modificar si el Fdax supera un determinado precio, pero de momento no veo necesidad de hacerlo.

[Eurito]

Amdow, estas operando con ese sistema o es una estadistica solo sobre papel?

Otra cosa, los parametros son en euros, verdad?

Un saludo.

[Amdow]

Si que estoy operando con el sistema, como hace pocas operaciones al año no hace falta que esté siempre conectado en intradía.
Los parámetros no son en euros, son números asociados a los indicadores y también números en % sobre precios. Si te refieres al resultado final de ganancias si que son en euros.
Saludos