Cambios en los mercados, ergo, cambio de parámetros

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fernajuf
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Cambios en los mercados, ergo, cambio de parámetros

Mensaje por fernajuf »

Supongamos un sistema con 3 parámetros.
Supongamos que a los parámetros los damos el valor “a”, “b”, “c” y lo testeamos desde el 2000 hasta la fecha actual (o sea 7 años y medio), siendo la ratio obtenida de R.
Supongamos ahora que a los parámetros los damos los valores “x”, “y”, “z” y lo testeamos solamente en los últimos 12 meses, obteniendo una ratio de R*2.
Si nos decidiéremos a operar en real con el sistema, ¿Qué parámetros le deberíamos aplicar?
¿Por qué?

Saludos.

fernajuf
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Mensaje por fernajuf »

Naturalmente no es obligatorio contestar, pero me cuesta creer que nadie de los veteranos del foro tenga una opinión bien fundada al respecto.

Supongo que a todos nos habrá pasado que un determinado sistema tenga un ratio aceptable, pongamos que de 2 a 3, en los 7 últimos años y que, parametrizando con otros valores los parámetros (para eso están, y para eso los declaramos como variables y no como constantes), el último año tenga un ratio digamos que de 10.

¿Que hacer en esta tesitura?

Saludos.
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Zubi
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Mensaje por Zubi »

Tomada nota de tu respuesta de las 7.59 pm fernajuf

Perdona la intromisión.
Última edición por Zubi el 25 Jun 2007 21:07, editado 1 vez en total.
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

Zubi escribió: Dudo y mucho q en este foro existan veteranos de 6 o 7 años utilizando sistemas automáticos en tiempo real y con dinero de lo de pagar facturas de agua, luz , teléfonos, supermercado, etc etc
y muxo menos q sea inteligente!! :-D :-D :-D

jajajajajajajajaja

s2!! :-)
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Bill-T
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Mensaje por Bill-T »

Zubi escribió:Esto se q me va a costar oír unas cuantas lindezas cordialmente dedicadas, pero no por eso voy a dejar de dar mi opinión y es la siguiente:

Dudo y mucho q en este foro existan veteranos de 6 o 7 años utilizando sistemas automáticos en tiempo real y con dinero de lo de pagar facturas de agua, luz , teléfonos, supermercado, etc etc., Por eso posiblemente no te haya contestado nadie.

Salu2.

Por adelantado no pienso entrar al trapo.
venga, ahora toca la pregunta del ingenuo. lo dices porque los que usan sistemas automáticos no estan por aqui, o porque los sistemas automaticos no son buenos, bonitos y baratos y no sirven -que es lo que creo que te refieres-

s2¡
fernajuf
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Mensaje por fernajuf »

No Zubi, no.

Lo que tu más aprecias son precisamente esas lindezas.

Si no te interesa responder o no conoces la respuesta, no es obligatorio que incordies y desvies el tema tratado.

En realidad me dirijo a alguien de los que de vez en cuando nos ayudan a los que no sabemos y además ni nos insultan ni nada.

O sea a gente normal.

Saludos.
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strad
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Mensaje por strad »

Hola fernajuf,

Te cuento como lo hago yo, k es como lo he aprendido.

Si tienes un histórico de 7 años, te coges por ejemplo del 02 al 05, donde el mercado se ha comportado alcista, bajista y lateral.

Para ese periodo pruebas tu sistema y lo optimizas, cuantos menos parámetros mejor.

Al optimizarlo obtienes unas estadísticas, entonces lo k haces es la prueba externa.

Primero hacia atrás del 00 al 02, ves k las estadísticas se mantienen similares o un poquito peores o mejores perfecto sino el sistema ya pierde posibilidades.

Una vez ves k hacia atrás funciono igual k en el periodo optimizado lo pruebas hacia adelante 05-07, la prueba de fuego. Si ves k las estadísticas siguen siendo buenas y los ratios se mantienen pues ya tienes un principio de sistema.

Luego lo pruebas en cualquier otro futuro del mismo tipo, es decir si es sobre el ibex lo pruebas en el dax o el cac, si es sobre el petroleo lo pruebas en el gas, el oro la plata, el maiz la soja, etc. Y sobre le mismo futuro en diferentes timeframes.

Por supuesto k no tiene k mantener las estadísticas del futuro sobre el k lo vas a aplicar pero por lo menos no tiene k perder dinero ni ser un desastre en el resto de futuros y timeframes.

Entonces ya tienes lo más fácil, solo te keda lo más complicado, k es llevarlo a la práctica pase lo k pase, llueva o nieve, sea verano o invierno.....

Si solo te limitas a optimizar el último año estarás haciendo lo k llamán los anglosajones "overfitting" es decir adapatando el sistema a la curva de precios y en cuanto lo pongas a funcionar aunque tenga unas estadísticas maravillosas (pero no reales) dejará de funcionar a la primera de cambio.

Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
fernajuf
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Mensaje por fernajuf »

Gracias Strad.

Ayudas como esta tuya son las que justifican la existencia de los foros.

Para verse el ombligo, en cambio, uno se compra un espejo y ya está.

Saludos.
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Nien Peipar
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Mensaje por Nien Peipar »

Cuarto creciente... ¿no? :-D

- Oyes, tengo un pato que habla

-No jodas

-Sí mira: A ver pato, traeme un traje

Y dice el pato: cua?

-Pos el gris mismo :-D
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Javi
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Mensaje por Javi »

Segun robert pardo , la validez de unos parametros estan en el rango de entre 1/4 y 1/8 del tamaño de la muestra que se ha selecionado para la optimizacion , hay muchas cosas que matizar al respecto , como cantidad de trades , tipo de sistema, resultados del walk forward , por supuesto ,cuanto mas historico y con mas tipos de mercado esten incluidos en este , mejor, y sobre todo que la eficiencia del test de walk forward sea buena .
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

fernajuf escribió:Supongo que a todos nos habrá pasado que un determinado sistema tenga un ratio aceptable, pongamos que de 2 a 3, en los 7 últimos años
lo q Zubi dice, y io lo entiendo igual, es q primero, hace 7 años, usea, en el 2000..........sistemas automAticos en este país...........pos como q.........

en fins............ :roll:

no voy a decir cero patatero por q pecaría de atrevido ignorante pero, sin arriesgar muxo, casi se podría afirmar q inexistentes

de ahí lo siguiente

es decir, si lo q buscas son opiniones sobre la experiencia de la gente en esos plazos, la cosa estA jodia, tendrías q irte a foros yankees especializados

ahora, si es sobre teoría, eso ia es otra cosa

la respuesta de Zubi es sobre la experiencia

s2!! :-)
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Javi escribió:Segun robert pardo , la validez de unos parametros estan en el rango de entre 1/4 y 1/8 del tamaño de la muestra que se ha selecionado para la optimizacion , hay muchas cosas que matizar al respecto , como cantidad de trades , tipo de sistema, resultados del walk forward , por supuesto ,cuanto mas historico y con mas tipos de mercado esten incluidos en este , mejor, y sobre todo que la eficiencia del test de walk forward sea buena .
Puedes poner la referencia completa del libro de Robert Pardo? Gracias.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Javi
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Mensaje por Javi »

Si hay alguno en España , el que escribio el estudio de bondad de un sistema (lo tienes en hispatrading), ese es uno que lleva desde antes de esas fechas que comentas, pero si que es cierto que hay pocos.Como bien dices en ingles tienes cosas muy buenas con estudios muy concienzudos sobre este y otros temas . Alberto ,el libro es Design, Testing, and Optimization of Trading Systems , creo que habla de ello en el capitulo 8 , mañana lo miro y lo posteo.
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Javi
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Mensaje por Javi »

El capitulo es el 4º , pag 56-57 MODEL SHELF LIFE , y a partir de la 60 ,THE USE OF RELEVANT DATA . Él da unas directrices generales , hay otros estudios posteriores , que te dicen con mayor grado de certeza cuando hay que reoptimizar .
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