He estado buscando por internet el deslizamiento de algunos futuros y he encontrado los archivos que os adjunto. Son del 2003.
Me interesa sabes si en la actualidad serian los mismos deslizamientos o han cambiado, sobre todo lo del Eurostock.
Saludos,
Slippages (deslizamientos)
Slippages (deslizamientos)
- Adjuntos
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- slippages1.doc
- Deslizamiento productos Eurex
- (72.5 KiB) Descargado 218 veces
-
- slippages ibex.doc
- Deslizamiento IBEX
- (61.5 KiB) Descargado 237 veces
slipages
Segun mi experiencia los slipages dependen de muchos factores:
-No es lo mismo la horquilla de precios del ibex cuando cotizaba a 6000 puntos que ahora a 14000, por tanto ahora tendremos mayores slipages en general.
-Volatibilidad.Con mercados mas volatiles aumenta el slipage, aunque esto no tiene mucha importancia por que nuestros sistemas se suelen hacer mas rentables con los grandes movimientos del mercado.
-Tipo de orden y estrategia.Por lo general los slipages son menores en ordenes en Stop.
Si tienes una estrategia que pone ordenes limitadas en una resistencia o soporte, costara bastante mas que se case esta orden, ya que se amontona con las ordenes de los demas traders que hacen lo mismo que tu, y si usas visualchart, cuando el sistema detecta que ha pasado cierto tiempo (por defecto 30 segundos), el precio se ha alcanzado pero tu orden no se ha casado, anula la limitada y lanza una a mercado, lo que genera importantes slipages.
Si usas ordenes a la apertura o al cierre, los slipages seran grandes tambien por norma.
Bueno espero que te sirva mi experiencia.
Saludos.
-No es lo mismo la horquilla de precios del ibex cuando cotizaba a 6000 puntos que ahora a 14000, por tanto ahora tendremos mayores slipages en general.
-Volatibilidad.Con mercados mas volatiles aumenta el slipage, aunque esto no tiene mucha importancia por que nuestros sistemas se suelen hacer mas rentables con los grandes movimientos del mercado.
-Tipo de orden y estrategia.Por lo general los slipages son menores en ordenes en Stop.
Si tienes una estrategia que pone ordenes limitadas en una resistencia o soporte, costara bastante mas que se case esta orden, ya que se amontona con las ordenes de los demas traders que hacen lo mismo que tu, y si usas visualchart, cuando el sistema detecta que ha pasado cierto tiempo (por defecto 30 segundos), el precio se ha alcanzado pero tu orden no se ha casado, anula la limitada y lanza una a mercado, lo que genera importantes slipages.
Si usas ordenes a la apertura o al cierre, los slipages seran grandes tambien por norma.
Bueno espero que te sirva mi experiencia.
Saludos.
