¿No estará la clave de todo en la sencillez?

[erredosdedos]

Pos eso, que cada vez creo más que uno empeora con el tiempo por complicarse la vida. Esto es algo que viene a decir Robert Pretcher: la mayoría de los traders comienzan con un buen sistema y poco a poco lo estropean por intentar buscar la perfección. Digamos que nuestra mente nos engaña y nos empuja a buscar la infalibilidad y es ahí donde muchos se pierden, en lo que en sistemas automáticos se llama sobreoptimización. Pero pienso que la sobreoptimización también se da en el trading discreccional.
Es que el otro día leyendo un libro sobre Tradestation leí una entrevista a Larry Williams y la verdad que me parece que ese elemento no tiene desperdicio. La perla que soltaba era que los stops después de mucho tiempo calibrando (años) para él debían ser de una cantidad de dinero, aquella que su gestión de capital le indicase, nada de un número "mágico" del mercado. Joer y luego para salirse ni calibrar la media, mirar el oscilador, hacer un recuento...dependiendo del mercado cierra por ejemplo en la primera apertura rentable o en el cierre de la sesión. Hale, así de simple: que creo que el SP va a subir hoy, pues me meto largo y pongo un stop de 1000$ por ejemplo que es lo que el money mg me dice. Me voy a echar unos cafés y unas cervezas y a la hora de cerrar, vuelvo. Que ma saltao el stó, pos cagontó. Que no, pues cierro. Además que después de todo tiene su lógica: cuando podemos ganar pasta es en las sesiones de rango amplio y en ese caso, el cierre suele estar muy cerca del máximo. (lo mismo para el caso bajista) y en ese tipo de sesiones además, la sombra de la vela es corta, u sea que no baja mucho el precio desde la apertura...U sea, conclusión: no busques entrar largo cerca del precio de apertura si ha habido un descenso considerable desde la apertura. Joer, si es que sus planteamientos me parecen de lo más sencillo, pero rotundamente acertados.
Si la mayoría se equivoca y la mayoría piensa en la sofisticación como solución ¿no deberíamos buscar lo más sencillo posible?
Nu sé, es una reflexión mañanera de sábado ocioso.

[slait73]

Estoy muy deacuerdo contigo, pero

¿Y cómo diablos sé yo que el día va a ser alcista-bajista?
¿Vamos tirando la moneda...?

[erredosdedos]

Por ejemplo: el GSV es un concepto que él utiliza como medida de día alcista. Esto rula de la siguiente forma: durante un descenso de varios días tomamos la medida de los últimos 4 y hacemos la media de lo que ha conseguido subir para luego caer. Pues bien, cuando después de la apertura se supera esa media podemos empezar a pensar que ese descenso se ha acabado. Él trabaja su sistema con un 180% de esa media. El patrón oops famoso ya: gap a la baja (o al alza) pero el precio empieza a subir. Alcanzar el mínimo del día anterior sería una señal de entrada. Si te fijas, son ideas que funcionan y que nacen más de la lógica y el sentido común que de un supersofgüer con un supersistema de 500 reglas supercomplicadas. A la mayoría de sistemas les añade el filtro de una media de 9 sesiones para indicar la tendencia y a correr.
Te puedes complicar más la vida sobre si la tendencia es tal o cual, pero la cuestión es que una vez que has dilucidado ese tema entras y sales con el sistema más simplón posible.

[Domibond007]

tienes razon, por eso despues de 14 years, dedico el 80% de mi energia a los spreads.

buen post.

[Dionisiooo]

Una de las pocas verdades en mi opinion que he podido escuchar en mucho tiempo,coincido ,lo simple es infinitamente mejor .Averiguar la tendencia diaria es dificil ,en intradia imposible.Cierta ventaja desde luego existe si lanzas algo mas que una moneda al aire.

Buenas noches.

[cirilo]

Lo mejor es como decia cierto libro:

"Mejor un sistema sencillo (no simple). El mezclar todo, intentando un supersistema no es muy útil"

[agmageton]

la sencillez tiene que ver mas con la lógica , que con otra cosa, pero desarrollar un sistema con mucha lógica , es algo muy complicado......valga la paradoja....

[erredosdedos]

Pos sí, la sencillez a veces es más difícil. No había más que ver un gol de Romario: era tan bueno que viéndole parecía chupao lo que hacía...
Pero no me refiero a eso exactamente, sino que voy más enfocao al estilo Cruyff cuando decía aquello de que la mejor manera de defender tu portería es teniendo tú el balón Pos eso, que a veces se nos olvida lo más obvio.
Veamos, ahora me he puesto a trastear con los backtesting esos de marras. Y mira por donde veo que no es nada difícil conseguir ventaja sobre el mercao: enseguida te salen ideas con las que ganarías en ambos sentidos de forma consistente y en tos los mercaos o casi. Con sistemas rudimentarios con un oscilata y a correr. Pero ¿ande está la pega? Pos que en cuanto aparece en escena el slipaje de marras y la comisión del broker el sistema se va al carajo y se convierte en impracticable. Claro lo que le queda a uno es la sensación de que el peso de esos parámetros es menor cuanto mayor es el marco temporal: en uno mensual llegaría a ser ridículo. Entonces ¿a qué tanto operar con gráficos horarios? Con uno semanal tu broker tiene menos posibilidades de arruinarte...pero la avaricia te empuja a sobreoperar...y colocarte en desventaja: tu sistema tiene que ser mejor cuanto más corto es el marco temporal. ¿pa qué ponerlo difícil? Hombre si te aburres de chupao que te resulta pos bueno...

[emi-13]

Sencillo es lo que los genios hacen con naturalidad ..y que el resto de mortales no somos capaces de hacer

[Blai5]

Pues, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. La sencillez es el objetivo, cosa que viniendo de mí y teniendo en cuenta que mis indicadores tienden a pecar de complejos, quizás sorprenda.

Pero, tal como a mí me enseñaron, el proceso es justamente el contrario al que tan acertadamente R2 critica.

En una primera etapa hay que trabajar con la complejidad, intentando agrupar y coordinar todos aquellos elementos que puedan ser más o menos significativos. Es solo en una segunda fase cuando se invertir el proceso y hacer justamente lo contrario: simplificar, que es lo realmente difícil. Desbrozar y quedarse sólo con la esencia significativa [en nuestro caso, operativa].

Un viejo maestro al que le debo casi todo [excepto mis muchos defectos] repetía que todo el secreto se basa en las "tres eses" que no eran más que "SIMPLIFICAR, SIMPLIFICAR Y MÁS SIMPLIFICAR"

Desgraciadamente la tendencia es a pensar justo lo contrario, que lo complejo es más meritorio y está más trabajado cuando, en muchas ocasiones, esa simplicidad final tiene el doble de recorrido.

Un saludo

Blai

[benasur]

sois unos cashondos. Q joíos

[Ali]

La clave no está tanto en la sencillez como lo está en gestionar bien la "estrategia" en cada plazo temporal de intervención, ya sea ésta simple o rebuscada, porque ocasionalmente el mercado es hipotéticamente sencillo de interpretar e intuir algunas veces como lo es extremadamente complejo otras. Y de nada sirve a veces la sencillez cuando el mercado es complejo ni la complejidad cuando el mercado es sencillo.
Si no hay estrategia diseñada que soporte y asuma esa mutabilidad del mercad...tanto lo sencillo como lo complejo puede salir extremadamente caro.

[Dionisiooo]

Lo que parece complejo tendemos a complicarlo mas, mientras lo sencillo lo simplificamos.Esa tendencia obedece creo a buscarle respuestas a todo,cuando lo positivo seria encontrar la posicion y perspectiva del mercado y no pensar mas.

[erredosdedos]

Po zí hay una tendencia a darle más mérito e importancia a lo complicado...el ser humano es así de simple (en el sentido peyorativo).
Siguiendo con mi recopilación de obviedades obviadas por la mayoría voy a apuntar una tremenda que me ha venido a la mente leyendo a DeMark y su filosofía sobre cómo usar el estocástico y demás:
resulta que los analistas técnicos alegan que el fundamental es mala vía porque no aporta timing. Hasta ahí estoy de acuerdo. Y se insiste en que lo más importante no es el qué, sino el cuándo, u sea, el TIMING es lo que uno busca con sus análisis. Hasta ahí estamos TODOS de acuerdo.Joer, pos mira por donde, poniéndolo en castellano estamos hablando de TIEMPO. Y digo yo que la mayoría de lo que to quisqui apunta por ahí son movimientos de precio. Se habla de objetivos de precio ¿y de tiempo? de fibos de precio ¿y de tiempo? de medias de precio ¿y de tiempo? De tiempo casi ná. Casi to er mundo ignora ese parámetro en sus análisis. Solo aparece en los indicadores relacionados con la aceleración claro, pero de rebote, pero ¿quién utiliza indicadores exclusivamente temporales? (he de decir que desde que leí a Miner un menda los utiliza, pero que sus aplicaciones temporales son inexistentes en otros programas . )

[Catorpega]

Holas a todos
Llevo 8 años liado con la bolsa t desde luego el 'Copòn Divinio' està en la sencillez. Solo se necesita tener sangre fria y astucia. Lo que yo busco en un grafico es el final de un triangulo decreciente; utilizo graficos de tics variables y en segundos tengo algo detectado(estoy trabajando para que se haga de forma automatica) luego veo el rango que tengo entro con una compra o una venta segun me de cara o cruz si es posible en el centro del rango de la penultima barra,,, si el precio rompe a la contra directamente, me saltara el stop que tengo segun el rango y abrira otra posicion en la otra direcion,,, si el precio rompe a mi favor, automaticamente le sigue un stoptrail que me asegurara por lo menos un pip.Mientras el precio vaya a mi favor y con el stoptrail detras,,, recalculo el grafico sin miedo ya que estoy dentro y bien protegido y busco de nuevo nuevas formaciones de triangulos decrecientes con el chart dinamico. Ni medias ni estocasticos ni rollos matematicos ni siquiera pongo una linea en el grqafico. Asi de facil es participar en los mercados. Ahora bien, si a alguien se le ocurre alguna forma de poner esos conocimientos en una maquina, con que tengas una linea directa con datos reales y que no te falle la maquina ni los cables ni los datos, has triumfado. De hecho yo mismo estoy en ello... lastima que no sepa de codigo. mientras tanto,,, avecrem.