Duda barrida del Dax

[RamonGG]

Hola, ando haciendo paper y afinando el sistema sobre el dax....

El viernes pasado justo a la hora de las "noticias", el dax hizo una barrida de casi 40 pipos en 1 seg.

Podriais decirme los que operais de verdad, ¿Si por ejemplo yo hubiese estado largo y puesto un stop de perdidas en por Ej. 6851, se habria ejecutado?

¿O se me habria quedado cara de gili...?

¿Tiene esto mas peligro que Julian Muñoz jugando al Monopoly..?

Adjunto imagen de la barrida en ese segundo, de 6861 a 6820.



Gracias.

[WallStreet]

Hola.
En el mercado eurex creo que no permiten poner stops limitados, sólo puedes poner stops a mercado, eso quiere decir que cuando un precio rebasa tu stop entonces tu orden de ejecución saltará A MERCADO, con lo cual, en este caso concreto que mencionas, tu orden stop es de suponer que se ejecutaria en los minimos que ves unos segundos despues de dar el dato, incluso por debajo de esos 40 pipos que dices, todo depende del orden en que se ejecuten los stops, pero 40 pipos de perdida los tienes asegurados.

Te he dicho que creo que no permiten poner stops limitados en EUREX ya que en el Bund no lo permiten y como el dax es de Eurex pues me imagino que aplicarán la misma regla, nunca he operado el dax por su baja liquidez y extrema volatilidad, además de su excesivo apalancamiento y creo que nunca lo haré. Si Eurex pusiera el punto del Dax a 5 euros ya seria otro cantar y seria un buen futuro para especular, pero a 25 euros yo lo veo una locura, eso sí, es un buen indicador que adelanta lo que harán los demás indices europeos.


Por otro lado, y es mi opinion personal, practicar en el dax creo que es lo peor que puedes hacer, para mí el dax es tan chicharro o más que el Ibex, lanzarse a especular con un Futuro que el punto vale 25 euros (siendo novato) yo lo veo una autentica locura.

Muchos dicen que el dax es muy liquido pero en mi opinión es el peor chicharro que existe, más que el ibex 35, en cualquiera de ellos te barren 100 puntos en un abrir y cerrar de ojos, en el ibex por lo menos el punto vale 10 euros pero el dax son 25, algo que yo veo una burrada, demasiado apalancamiento hasta para el más experto de los traders.

Para aprender tienes los futuros yankis y en concreto el del Dow jones o el del nasdaq, yo me olvidaria de chicharradas como el dax o el ibex 35 en los que no hay liquidez ninguna.

Saludos y suerte...

Hola, ando haciendo paper y afinando el sistema sobre el dax....

El viernes pasado justo a la hora de las "noticias", el dax hizo una barrida de casi 40 pipos en 1 seg.

Podriais decirme los que operais de verdad, ¿Si por ejemplo yo hubiese estado largo y puesto un stop de perdidas en por Ej. 6851, se habria ejecutado?

¿O se me habria quedado cara de gili...?

¿Tiene esto mas peligro que Julian Muñoz jugando al Monopoly..?

Adjunto imagen de la barrida en ese segundo, de 6861 a 6820.



Gracias.

[Jose]

confirmo que no hay stops limitados en el dax, esa orden se habría ejecutado a 6819.

[Aren]

confirmo que no hay stops limitados en el dax, esa orden se habría ejecutado a 6819

Yo opero en el dax con IB, usando stop limitados, solo para entradas.

A lo mejor es un tema de broker que permitan o no usar este tipo de orden.
Ciao

[X-Trader]

confirmo que no hay stops limitados en el dax, esa orden se habría ejecutado a 6819

Yo opero en el dax con IB, usando stop limitados, solo para entradas.

A lo mejor es un tema de broker que permitan o no usar este tipo de orden.
Ciao

IB simula las ordenes en sus servidores cuando no son nativas.

Saludos,
X-Trader

[RamonGG]

Entonces entiendo que las ordenes entran a mercado cuando el precio toca la orden que he puesto de stop, mientras tanto no entran... y si al final entra, se realiza al precio que METI LA ORDEN si hay contrapartida..sino la hay (como en el ejemplo del viernes) pues se haria al 1º precio de contrapartida...¿no es asi?

Perdonad que insista, pero es que quiero tenerlo claro.

........Muchos dicen que el dax es muy liquido pero en mi opinión es el peor chicharro que existe, más que el ibex 35, en cualquiera de ellos te barren 100 puntos en un abrir y cerrar de ojos, en el ibex por lo menos el punto vale 10 euros pero el dax son 25, algo que yo veo una burrada, demasiado apalancamiento hasta para el más experto de los traders.

Al Ibex en su dia le segui en paper, pero la horquilla que tiene me desvarataba todos mis stops...

El dax lo veo mas noble, pero tambien les gusta mucho las "dilataciones barrenderas" que yo digo ....al menos en horario matinal.

Para aprender tienes los futuros yankis y en concreto el del Dow jones o el del nasdaq, yo me olvidaria de chicharradas como el dax o el ibex 35 en los que no hay liquidez ninguna.

MI sistema se basa en operar en el dax por la TARDE, y las señales de entrada las hago precisamente cuando me las da el DOW jeje , mas que nada, se basa en la correlacion que el dax suele hacer de los yankis

Muchas gracias

[WallStreet]

Entonces entiendo que las ordenes entran a mercado cuando el precio toca la orden que he puesto de stop, mientras tanto no entran... y si al final entra, se realiza al precio que METI LA ORDEN si hay contrapartida..sino la hay (como en el ejemplo del viernes) pues se haria al 1º precio de contrapartida...¿no es asi?

Perdonad que insista, pero es que quiero tenerlo claro.

Así es RamonGG... lo has entendido perfectamente, las ordenes "A MERCADO" se ejecutan al precio que encuentren contrapartida hasta ser completadas, en los momentos de datos es cuando precisamente retiran contrapartida tanto de las compras como de las ventas, por eso a veces vemos movimientos de hasta 100 puntos, lo que puede llevar a que salten más stops "A mercado" y continue el barrido hasta que aparezca contrapartida.

Saludos...

[zaos]

Hola:

Soy nuevo aquí, estoy adquiriendo conocimientos en futuros, y con muchos deseos de practicar en un simulador, para lo que necesitaría saber de brokers que faciliten la práctica en simulador por tiempo indefinido. Me gustaría que WALLSTREET y otros me informaran acerca de este punto. He visto que METATRADER de North Finance no ofrece la opción de operar con futuros.

Por otro lado he leído lo que dice WALLSTREET sobre el DAX y su poca liquidex y alta volatilidad y elevado apalancamiento, pero creo que el Mini S&P 500 tiene un mayor apalancamiento aún.

Espero recibir orientación.

Gracias a todos

Zaos

[WallStreet]

Hola:

Soy nuevo aquí, estoy adquiriendo conocimientos en futuros, y con muchos deseos de practicar en un simulador, para lo que necesitaría saber de brokers que faciliten la práctica en simulador por tiempo indefinido. Me gustaría que WALLSTREET y otros me informaran acerca de este punto. He visto que METATRADER de North Finance no ofrece la opción de operar con futuros.

Por otro lado he leído lo que dice WALLSTREET sobre el DAX y su poca liquidex y alta volatilidad y elevado apalancamiento, pero creo que el Mini S&P 500 tiene un mayor apalancamiento aún.

Espero recibir orientación.

Gracias a todos

Zaos

Saber el grado de apalancamiento que tiene un Indice es muy sencillo, yo por lo menos lo hago así, se aplica el 1% al futuro en cuestión y el resultado que nos dá (en puntos enteros) se multiplica por el precio que vale el punto, lo que obtienes es lo que ganarias o perderias si cojes un movimiento completo del 1% a favor o en contra.

Ejemplos:

El futuro mini S&P 500 cotiza a 1390 puntos, el 1% de 1390 son 13,9 puntos, cada punto del mini sp vale 50 dólares, con lo cual nos dá que en un movimiento del 1% a nuestro favor o en contra supondrian una perdida o una ganancia de 50x13,9 que son 695 dólares ó 450 euros aproxm.

El futuro Dax cotiza a 6953, el 1% de 6953 son 69,53 puntos, cada punto del dax vale 25 euros, con lo cual nos dá que en un movimiento del 1% a nuestro favor o en contra supondrian una perdida o una ganancia de 25x69,53 que son 1731,25 euros, o sea UNA AUTENTICA BESTIALIDAD, es decir el futuro DAX es CUATRO veces más apalancado que el mini SP. (450 euros del SP contra 1731,25 del DAX)Es más... el futuro DAX es el Indice más apalancado del mundo (de los que yo conozco, que no son pocos).

Para mí el mayor chicharro que existe es el Dax, más aún que el Ibex, el dax no tiene liquidez, tiene un apalancamiento impresionante y mucha volatilidad (derivada del hecho de no tener liquidez).

Aplica la operación del 1% al indice que quieras y sabras el apalancamiento que tiene.

EL 1% del mini SP500 EQUIVALE a 450 EUROS.
EL 1% del Futuro DAX EQUIVALE a 1731,25 EUROS.

En mi opinión el mejor indice que existe para aprender es el mini nasdaq por el poco apalancamiento que tiene, pero además produce movimientos muy amplios para ejecutar cualquier operativa, algo que es muy interesante

Sobre simuladores no te puedo ayudar ya que no estoy puesto en ese tema.

Saludos y suerte...

[Sugar]

En la operativa con derivados el apalancamiento viene dado por la relación entre la posición tomada en el mercado y las garantías exigidas para poder mantenerla.

Con el futuro del dax en 6953 al cierre de ayer, y un multiplicador de 25, controlamos una posición sobre un total de 173.825 euros. Si las garantías exigidas son 12300 euros para mantener dicha posición la palanca resultante es de 14/1 aproximadamente.

Con el mini-S&P en 1386, multiplicador 50 y 4500$ en garantías la palanca es de 15/1 (15.40/1 para ser exactos).

En el caso del mini-NQ la palanca es de 12/1.

Aunque haya cierta variación entre ellas, los tres productos presentan un grado de apalancamiento similar, aunque, sin duda, el motivo para que el mini-NQ sea menos apalancado es que es el más volátil de los tres.

En conclusión, no es que el contrato de futuros del DAX sea más apalancado de lo normal, lo que lo diferencia del resto es su tamaño: cuatro veces mayor al mini-S&P.

Un saludo.

[WallStreet]

En la operativa con derivados el apalancamiento viene dado por la relación entre la posición tomada en el mercado y las garantías exigidas para poder mantenerla.

Con el futuro del dax en 6953 al cierre de ayer, y un multiplicador de 25, controlamos una posición sobre un total de 173.825 euros. Si las garantías exigidas son 12300 euros para mantener dicha posición la palanca resultante es de 14/1 aproximadamente.

Con el mini-S&P en 1386, multiplicador 50 y 4500$ en garantías la palanca es de 15/1 (15.40/1 para ser exactos).

En el caso del mini-NQ la palanca es de 12/1.

Aunque haya cierta variación entre ellas, los tres productos presentan un grado de apalancamiento similar, aunque, sin duda, el motivo para que el mini-NQ sea menos apalancado es que es el más volátil de los tres.

En conclusión, no es que el contrato de futuros del DAX sea más apalancado de lo normal, lo que lo diferencia del resto es su tamaño: cuatro veces mayor al mini-S&P.

Un saludo.

Es otra forma de calibrar el apalancamiento, pero hace unos dias las garantias del dax eran de 16.000 euros y ahora mismo son de 12.300 euros... con lo cual de ese modo hay que estar continuamente calculando el apalancamiento.

Yo prefiero el sistema del 1% jeje... por su sencillez... y que no hay que hacer nuevos calculos cada vez que cambian las garantias (cosa que hacen cada poco tiempo)... no estoy diciendo que tu sistema no sea el correcto, simplemente me gusta más el mio... jeje

Saludos...

[zaos]

Hola:

Gracias a WallStreet y a Sugar por sus respuestas aclaratorias. Espero poder hacerles alguna pregunta más cuando tenga más dudas.

Gracias.

Zaos