Que opinais de un sistema asi?

[wave]

Hola,

me gustaría alguna opinión de estos resultados y donde me convendría focalizarme.

Mi objetivo es lograr algo superior al 60% de % de ganancias, pero lógicamente esto me baja bastante el profit factor.

Lo que menos me gusta es el máximo drawdown, la perdía máxima por operación son 40 pipos (si todo el movimiento es en nuestra contra. Si por ejemplo da 20 a nuestro favor en algún momento el stop son 20 de pérdidas)

Ahora estoy focalizándome en filtrar las opes malas sobre rachas malas.

Me gustaría vuestros comentarios sobre donde creéis me debería centrar más:

- % de ganancias a buscar
- Profit factor
- Máximo drawdown

S2

[wave]

Solo agregar que en los extremos de resultado total tengo:

En función de la ganancia total:

Máxima ganancia:

Net profit: 54.325
Trades: 299
% ganador: 48.49%
Max Drawdown: 6.375

Minima ganancia:

Net profit: 1.712
Trades: 17
% ganador: 29..41%
Max Drawdown: 1.362


En función del % de aciertos:

Máximo % de aciertos:

Net profit: 8.175
Trades: 16
% ganador: 81.25%
Max Drawdown: 812

Mínimo % de aciertos:

Net profit: 2.937
Trades: 17
% ganador: 29.41%
Max Drawdown: 2425

Estos son los extremos de la optimización con mas de 1000 combinaciones y la optimización que pegue antes es la que mas equilibrada me parece, considerando el numero de operaciones y resultados obtenidos. Además de curiosamente ser la que tiene los valores por defecto.

S2

[Amdow]

Se necesitan estadísticas sobre varios años para poder analizar un sistema.
La curva de beneficios da información suficiente para saber como es un sistema. A partir de ésta curva se pueden sacar conclusiones y profundizar en otros aspectos del sistema.
Saludos

[wave]

Gracias Amdow,

este es un sistema intradiario, y lamentablemente no tengo mas datos para este contrato. Pero estamos hablando de 4 meses y medio en grafico de 3 minutos y unas 200 operaciones. El sistema cierra todas las opes al final del dia con lo cual la independencia entre las senales es maxima.

Considerando esto no consideras suficientes eventos analizados para poder concluir?

S2

[erredosdedos]

Pos es fácil, prueba el sistema con el contado para tener más datos. Si no va con el contado, malamente irá con el futuro, digo yo.

[Amdow]

Al ser un sistema intradiario y que hace muchas operaciones, es un dato importante que el sistema incluya las comisiones y slippages y se ajusten a la realidad del subyacente.
Probándolo unos cuantos días en demo puedes saber que comisiones y slippages debes poner.
Yo no arriesgaría dinero con un sistema que solo tiene estadísticas de unos meses aunque sea intradiario y de pocos minutos.
Saludos

[wave]

Gracias Amdow,

Lo estoy probando con la paper demo de IB (lanzando órdenes automáticamente) y los resultados son parecidos a los del simulador. El simulador ya considera el slipepage. Lo de las comisiones es verdad, suelo calcularlo pero en este caso no son un gran factor teniendo en cuenta que el numero de operaciones no es tan elevado y las comisiones son un % pequeño del resultado neto.

A ver si me puedo bajar el histórico del contado. tengo eSignal y creo que no lo tengo activado. De lo contrario probare bajarlo de VC e importarlo.

De todas formas me interesa saber si veis bien los resultados obtenidos, suponiendo que se mantienen en una serie mayor de tiempo.

S2

[Amdow]

Si se mantienen los resultados es un sistema bueno. Cuanto más periodo se añade a un sistema los resultados van siendo menores, tiene que prevalecer una optimización sobre un periodo amplio. Por eso te digo de probarlo con más histórico para saber como puede comportarse en el futuro de una forma más aproximada.
Saludos

[Jose]

Estoy de acuerdo con Amdow. Probar un sistema durante unos meses es poco fiable, aunque sea intradiario y tengas cientos de opes. He estudiado muchos sistemas intradía que funcionaban de maravilla unos meses o incluso un año y de repente empezaban a dar pérdidas y ya no se recuperaban nunca.

[cls]

Muy bueno Salva, vas como una moto colega que no llevas ni dos días con el C# y ya consiguiendo cosas decentes
El conjunto de ratio + fiabilidad + nºopes es muy bueno.

Estás con el dax venc. junio. Sólo tiene datos buenos, con liquidez, desde el 17/03. Es un mes en realidad. Míralo a ver.
Prueba a cargar los datos del vencimiento anterior. Desde el 17/01 hasta el 17/03 son datos buenos con liquidez. Ya tendrás más histórico y sobre el que no has desarrollado el sistema con lo que los resultados serán más fiables.

Con ESignal tienes el ES##-## que es el futuro contínuo del miniSP. Juntan varios vencimientos con lo que tienes más histórico intradiario para probar.

Prueba a penalizar las entradas y las salidas con 2 ticks (o incluso más). Si sigue dando buenos ratios, lo tienes.

Un abrazo

[cls]

... y si me permites un consejo.
Intenta usar cuantos menos variables de decisión mejor para no caer en la sobreoptimización.
No busques tanto una buena fiabilidad como un buen número de opes y que el sistema sea homogéno y puedas aplicarlo a varios mercados.
Un sistema "pobre" con un 40% de fiabilidad y un ratio 1:2 tiene una esperanza de 40*2 - 60*1 = 20. Por cada € invertido esperas un beneficio de 0,20€.
Si haces 10 opes al día recoges 2€ por € invertido.
Si lo puedes aplicar a 6 activos obtienes 12€ al día.

Discrecionalmente necesitarías ser un trader "excelente" con una fiabilidad del 74% para llegar a esas ganancias operando sobre un mercado con 10 opes al 1:2.

La clave está en partir de una esperanza positiva, aunque sea pequeña, y hacer muchas opes para compensar una fiabilidad baja.

Cordiales saludos

[wave]

Gracias cls,

de programacion tiene poco, todo con el wizard

La idea aplicada es lo que siempre te he cometado con algun filtro de senales + MM.

Le estoy pidiendo a algun compi del foro si me puede exportar los datos desde el Visual.

Es un sistema muy simple y no muy optimizado, lo unico que podria cambiar en una serie larga de tiempo el el MM ya que los pipos de stops habria que ajustarlos.

Ya os contare.

S2

[wave]

No habia visto tu segundo mensaje. Gracias por los consejos.

Lo que mas me preocupa el el drawdown, el problema es luego aguantarlo y no desconectar el sistema.

Si bien es verdad lo que comentas, el problema es el margen de error en las observaciones. Si el beneficio esperado es muy bajo y necesitas hacer muchas operaciones para lograr un beneficio total apetecible en una mala racha te despluman.

A ver que pasa con mas datos.

S2

[cttsc]

Hola wave

Dos comentarios:

1.- Como ya te han sugerido, el periodo de tiempo usado para el diseño es extremadamente pequeño.

2.- En este periodo de tiempo en el que has simulado el sistema (principios de 2008 a hoy) hasta el lanzamiento de una moneda en el futuro del DAX ha funcionado

Por lo tanto, los resultados no tienen ninguna significación.

Siento ser tan duro, pero es mejor ser así de sincero que no que te "roben" el dinero en el mercado.

[wave]

Gracias cttsc!

yo tambien prefiero que el mercado no sea el que me diga los errores

Estoy tratando de importar los datos desde VC para tener una serie de varios anos, pero tengo algun problema para transformar los datos.

Cuando lo logre, pegare los resultados de varios anos.

S2