The Bell. Un sistema que SÍ funciona. ;-)

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

The Bell. Un sistema que SÍ funciona. ;-)

Mensaje por bolsa1 »

Nunca me he escondido a la hora de mostrar mis descubrimientos y evoluciones en mis casi 3 años de experiencia en el desarrollo de sistemas automáticos. Es contraproducente. Cuando descubro algo nuevo lo canto al mundo. En mi página web podréis ver la evolución en tiempo real de mis sistemas y explicaciones periódicas a ciertos comportamientos.

Obviamente no hago públicos el código, los parámetros ni los detalles más estrictos de los sistemas, pero sí me gusta comentar en qué se basan, y cuales son los comportamientos esperados. Otras características de mis sistemas son:

- Intradiarios y cerrados a fin de día SIEMPRE. Me gusta dormir tranquilo. En el caso de ser sobre mercados continuos, hago sistemas "guerrilla", ataque y repliegue fugaz, con Stop-Loss fijo.

- Muy bajo número de variables (alguno incluso SIN variables). Y los rangos de valores por variable muy reducidos.

- Evito indicadores en la medida de lo posible. Procuro jugar con los precios directamente.

Una vez he puesto en práctica al menos dos sistemas que han pasado las pruebas externas y de Montecarlo, con 5 y 3 meses de funcionamiento exitoso respectivamente, me encontré con el problema de fiabilidad de Visual Chart y ahora mismo estoy en proceso de migración a Ninja-Trader, gracias a lo cual encontré este foro. Ahora paso a explicaros la base de un sistema que SÍ funciona, luego que cada uno lo ponga en práctica según su estilo, hay infinitas formas, y no es muy difícil de programar.

THE BELL

Le llamo "la campana" porque precisamente fue viendo una campana de Gauss cómo se me ocurrió. Algunas veces se me han ocurrido ideas que luego, leyendo, encuentras que ya estaban pensadas y desarrolladas. Seguramente esta idea también esté pensada con otro nombre, o con algún matiz diferente... pero lo importante es que funciona.

Si nos fijamos en la disposición de una campana de Gauss:

Imagen

Podemos observar cómo las cantidades se van recuciendo conforme nos acercamos a las esquinas de la campana, y son numerosas en el centro. De la misma forma, las cotizaciones (de los futuros, en mi caso) suelen volver a pasearse por zonas intermedias y tiene pocos cruces por los márgenes. Lo hacen incluso varias veces. Lo que debemos conseguir es determinar cuales son los márgenes y evitar operar en esas zonas, y hacer compras con pequeños beneficios en las zonas centrales de la campana, ya que habrá muchas probabilidades de cerrarlas con éxito.

Esta es la distribución de volumen del día 28 de Abril del mini-S&P:

Imagen

Podeis observar la típica distribución de campana. Debajo tenemos expuesto el rango de datos en el que se ha movido durante ese día, y en el eje de las "Y" el volumen negociado.

Esta es la del día 29

Imagen

Sin tener que irnos a intervalos temporales tan "gigantescos", observad ahora el gráfico de una hora (de 5 a 6 de la tarde del día 29)

Imagen

Determinar las zonas centrales de la campana para lanzar ataques en esa zona, y salirse con pequeños beneficios es áltamente efectivo. Ahora cada uno debe ingeniárselas para hacerlo, en su intervalo temporal favorito, asumiendo los riesgos que se aguanten, y en el mercado en que se sienta cómodo. Podeis buscar las zonas centrales de las velas, poner limitaciones en función de la situación de sobrecompra/sobreventa, etc... hay muchas formas de implementarlo.

Espero vuestras opiniones!

Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.

[email protected]
Mensajes: 1963
Registrado: 14 Nov 2004 16:28

jo!

Mensaje por [email protected] »

ErEs genial! q pasada_memolas mucho_me lo paso pipa, :-)
sasori
Mensajes: 200
Registrado: 08 Jun 2007 15:01

Mensaje por sasori »

Perdona compañero pero yo soy algo inútil, es decir, he ganado con tecnoforex bastante dinero pero lo pierdo por mi operativa manual, no entiendo tu texto, porque no se programarlo o verlo en gráfico, no he visto señal clara de entrada-salida y no he visto mas que una campana de gauus repetida que no sé ni como usarla.


¿Podrías explicarlo para tontos como yo? muchas gracias


-necesito.. horario de entrada-salida, stop (Eur-USD o Ibex) etc etc....

Muchas gracias nuevo espero que puedas cultirizarme.
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1333
Registrado: 24 May 2007 18:46
Ubicación: Zion

Mensaje por cls »

Con otro nombre y una pequeña modificación (en las barras se ponen letras para localizar las ocurrencias en el tiempo) se le llama Market Profile.

Hay una obra muy buena que trata esto en general aunque en vez del volumen para formar la campana usa las barras del precio. A la campana la llama Price Action Profile.
"Dynamic Trading Indicators - Winning with Value Charts and Price Action Profile". De Mark Helweg y David Stendahl

Creo que el VC tiene esta herramienta (el market profile) y en el ninja lo tienes como un add-on de un 3rd party.

S2
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

cls escribió:Con otro nombre y una pequeña modificación (en las barras se ponen letras para localizar las ocurrencias en el tiempo) se le llama Market Profile.

Hay una obra muy buena que trata esto en general aunque en vez del volumen para formar la campana usa las barras del precio. A la campana la llama Price Action Profile.
"Dynamic Trading Indicators - Winning with Value Charts and Price Action Profile". De Mark Helweg y David Stendahl

Creo que el VC tiene esta herramienta (el market profile) y en el ninja lo tienes como un add-on de un 3rd party.

S2
Tienes razón CLS, la base de lo que propongo es el 70% de ocasiones en las que los precios tienden a formar una campana en su "ocurrencia". Las diferencias están en que el Market Profile se creó para mercados en los que no hay información de volumen, porque mide las veces que se "pisa" un precio" y el "modus operandi" del Market Profile es:

Si tienes una campana a medio hacer:

43|X
44|XX
45|XXX
46|XXXX
47|
48|
49|
50|

Hay un 70% de probabilidades de que se forme por completo

43|X
44|XX
45|XXX
46|XXXX
47|OOOO
48|OOO
49|OO
50|O

Lo que yo propongo es, que si hay un terreno ya "pisado"

43|X* <- Nosotros estamos aquí
44|X
45|XX
46|XX
47|XX
48|X
49|X
50|X

Es muy probable que se vuelva a pisar:

43|X* <- Nosotros estamos aquí
44|X
45|XX
46|XX* <- Cerramos largo
47|XX* <- Ponemos aquí una compra o una venta limitada
48|X*<- Cerramos corto
49|X
50|X

Si la figura se confirma, habermos ejecutado con éxito la operación, con una orden limitada (con pocos deslizamientos):

43|X
44|XO
45|XXO
46|XXOO *Vendido
47|XXOO * Comprado
48|XOO
49|XO
50|X

Ahora no tengo mucho tiempo para extenderme en explicaciones, tengo al niño en la puerta esperando para ir al parque... Sasori, espero que más o menos te hagas una idea de por donde van los tiros, si no, esta tarde o mañana en la oficina te pongo algún ejemplo.

Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Mensaje por polxx »

Visual chart no tiene nada de esto, aunque se puede programar. Yo hice un indicador que marcaba el nivel de precios que mas veces se habia tocado en las ultimas n barras, y un sistema que al alejarse x puntos de ese nivel compraba o vendia. Pero los resultados no fueron nada especiales, aunque si fueron positivos.

CLS tu usas ninja trader???
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

polxx escribió:Visual chart no tiene nada de esto, aunque se puede programar. Yo hice un indicador que marcaba el nivel de precios que mas veces se habia tocado en las ultimas n barras, y un sistema que al alejarse x puntos de ese nivel compraba o vendia. Pero los resultados no fueron nada especiales, aunque si fueron positivos.

CLS tu usas ninja trader???
Visual Chart sí tiene un modo de visualización "market profile"... aunque a mi nunca me ha convencido.

El sistema que tenías programado... cuando se aleja del valor, si pusiera una compra/venta limitada en la zona central más "pisada" de precios, sería de lo que trata el sistema que expongo. Justo al revés de lo que comentas. De la forma que lo expones, tú buscabas una escapada de precios, más rentable con tendencia. Yo propongo aprovechar los momentos de calma, el centro de la campana, con compras y ventas rápidas, con pequeños beneficios pero mucha efectividad.

Por cierto, yo también utilizo el ninja

Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Mensaje por polxx »

A ver que lo aclare, mi sistemilla lo que hacia era vender de modo limitado cuando el precio subia x puntos sobre el nivel de precios que mas veces se habia tocado, y compraba cuando bajabamos x puntos sobre el nivel de precios mas veces tocado. Por tanto es antitendencial.
Era continuo y no llevaba ningun filtro mas, porque tan solo fue una prueba que hice, pero las descarte, porque aunque daba resultado positivo lo veia un poco abstracto y preferia otros sistemas.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

polxx escribió:A ver que lo aclare, mi sistemilla lo que hacia era vender de modo limitado cuando el precio subia x puntos sobre el nivel de precios que mas veces se habia tocado, y compraba cuando bajabamos x puntos sobre el nivel de precios mas veces tocado. Por tanto es antitendencial.
Era continuo y no llevaba ningun filtro mas, porque tan solo fue una prueba que hice, pero las descarte, porque aunque daba resultado positivo lo veia un poco abstracto y preferia otros sistemas.
Ah! Vale te había entendido al revés! ;-)
polxx escribió:Yo hice un indicador que marcaba el nivel de precios que mas veces se habia tocado en las ultimas n barras, y un sistema que al alejarse x puntos de ese nivel compraba o vendia
En qué intervalos temporales aplicabas el sistema?

Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1333
Registrado: 24 May 2007 18:46
Ubicación: Zion

Mensaje por cls »

polxx, sí uso el ninja.
creo que tu idea es buena y en teoría muy rentable. Buscar al precio cuando esté fuera de lo que llaman zona de valor (Fair Value: que es donde hay más compradores y vendedores dispuestos a entrar) y esperar a que regrese a ella. Es decir, comprar/vender en los extremos de la campana y esperar su vuelta al centro.
Para esto tendrás que usar algún procedimiento que te avise del breakout, y en cuanto se confirme subirte y esperar a que llegue al fairvalue.
La operativa de bolsa1 es al contrario. Sólo en la zona FairValue sabiendo que ahí hay muchos compradores y vendedores dispuestos a entrar a ese precio. Los targets son muy cortos pero se compensa con un riesgo mínimo y un mayor número de operaciones.

Saludos
wave
Mensajes: 210
Registrado: 26 Nov 2007 23:21
Ubicación: Londres

Mensaje por wave »

Hola,

Habeis visto el volumzone del NT. Creo que es exactamente lo que hablais.

S2
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

Sobre datos históricos, sí, se utiliza el "Volume Zone". Te da una visión global de la distribución de volúmenes durante todo el gráfico... aunque en tiempo real hay que utilizar el "Volume Profile".

De todas formas, cuando implementé The Bell, no me fijé demasiado en los volúmenes, sino en las velas que se pisan entre sí, esas zonas que se machacan en el gráfico son zonas que el gráfico no tiene miedo de pisar una y otra vez, a veces durante varias horas... no me importaba tanto que se negociara mucho volumen en ellas, como que se traspasaran una y otra vez...¡esos paseos habia que aprovecharlos de algún modo! Tampoco me importaba mucho el tiempo que tardaba en recorrer una zona, sino el rango de precios de la zona recorrida...

Al final todos estos comportamientos tienden a formar la dichosa campana, os recomiendo dejar la campana a un lado, como explicación del fenómeno... y mejor centrarse en buscar un método para aprovecharse de esta situación que tantas veces se repite.

La verdad, en los mercados financieros, el por qué de las cosas es lo segundo que me pregunto, lo primero es... ¿cómo me puedo beneficiar de esto?

jejeje...

Boas Noites, [email protected] do mercado!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1333
Registrado: 24 May 2007 18:46
Ubicación: Zion

Mensaje por cls »

he estado mirando diagramas de precio profile y volumen profile y son muy semejantes. Así que a priori parece que da igual usar uno u otro para sistemas.
El problema del volumenzones del ninja es que sólo te saca información de las barras que se ven en ese momento y no de toda la serie que tienes cargada. Y el ninja tiene un límite con el zoom. A ver si lo arreglan en la próxima versión.

S2
Avatar de Usuario
Mikelon
Mensajes: 1152
Registrado: 27 Sep 2005 16:17

Mensaje por Mikelon »

ME DA ENVIDIA EL ESTUDIO QUE HAS HECHO.
Tu sistema indica que si por ejemplo el 14000 del Ibex fue muchas veces visitado historicamente, es probable que vuelva a ser visitado.
Y que puede ser un sistema exitoso si tomamos pequeñas ganancias en el 14000.
Pero como tiene que ser el stop loss respecto a las ganancias?
Última edición por Mikelon el 20 May 2008 10:09, editado 2 veces en total.
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1333
Registrado: 24 May 2007 18:46
Ubicación: Zion

Mensaje por cls »

un artículo sobre la operatvia de kurt sakaeda (ha ganado dos veces el famoso concurso de Larry Williams http://www.traders-school.com/inf_success.php )
Este es el artículo:
http://www.smarttradedigest.com/current ... orner.html
donde resume su operativa basada en cálculos estadísticos (mediana, desviación típica) que más o menos es como operar en las zonas de valor de la campana.

S2
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”