Los cien patos y los cien Elefantes

[Gordon Geko]

Si lo que intentas es matar.............que sera mas fácil matar a cien patos en una explanada o a cien elefantes.................................???????????????

Pero................si son ellos los que van a por ti............que sera mas facil...........que te maten cien elefantes o cien patos....................??????????

Pues con los stops loss y los Profit stop ocurre lo mismo..............siempre he recibido criticas de los corbateros de por aquí diciéndome que era mas facil que un stop loss se ejecutase a 30 puntos de distancia (Mini Dow) que si lo ponias a 60 puntos de distancia..............

Pero...........................

QUE EVIDENCIA ESTADÍSTICA EXISTE PARA CUANTIFICAR LA FIABILIDAD EN BASE A LA DISTANCIA DE UN STOP LOSS????????

NINGUNA.........................................

Las changes son las mismas...............no existe ninguna seguridad extraordinaria por alejar un stop loss y no habra ninguna diferencia entre uno y otro..............

Solo tardaras mas tiempo en ser ejecutado..................eso es todo..........ganas tiempo alejando tus stop loss pero no dienro...........................

Ahora miremos el otro lado de la ecuación:

Que es mas facil que el precio se mueva 150 puntos o 300..............??????

Evidentenemente las criticas seran obvias ya que si bien sera mas facil y mas rapido y con mas oportunidades alcanzar 150 puntos de beneficio que 300 uno puede objetar que se podria aplicar la misma analogía que con los stop loss................

Lo que ocurre es que al aplicar el factor de oportunidad en la ecuación nos encontramos que en una sesion podria haber hasta 4 movimientos de 150 puntos y ninguno o solo 1 de 300.....................................

El factor de oportunidad ejerce de catalizador para obtener un valor a cada estrategia y cuantificar una y otra........................

Estrategia A:

-30 PUNTOS DE STOP LOSS
+150 PUNTOS DE STOP PROFIT
Oportunity factor 4

Estrategia B:

-60 PUNTOS DE STOP LOSS
+300 PUNTOS DE STOP PROFIT
oportunity factor 1

La estrategia A se despliega y expande añadiendo en operativa continua los siguientes numeros:

-30 puntos de stop loss sobre 4 oportunidades de conseguir +150 puntos

Lo que resulta evidente es que al reducir el stop loss aumentamos el opertunity factor en las salidas y por consecuencia las probabilidades de alcanzar operaciones positivas con ratios 5 a 1...................

Nunca encontre una ventaja sobre el mercado al aumentar el numero de puntos de mi stop loss sino solo al aumentar el numero de oportunidades de alcanzar mi objetivo de beneficio.................

Lo que si tengo claro es que quiero matar Elefantes y que me piquen patos no que me pise un Elefante.........................

[Gordon Geko]

Me olvidaba..................si el opertunity factor aumenta en los Profit stop es cierto que tambien aumentara el oprtunity factor si reducimos el numero de puntos en el stop loss......................

Si, es cierto.....pero es en esa parte de la operativa en donde se tendria que profundizar seriamente...................

EN REDUCIR EL OPORTUNITY FACTOR EN LAS ENTRADAS AL REDUCIR AL MINIMO EL NUMERO DE PUNTOS DE NUESTRO STOP LOSS SIN PERDER NINGUNA DELAS OPORTUNIDADES EN LAS PROFIT STOP............

[gandalf]

Interesante amigo Gordon geko, pero cuando dices que estadísticamente

es lo mismo un stop loss de 30 puntos a otro de 60 y que solo es cuestión

de tiempo, ¿como lo sabes? haz hecho cálculos o dices "estadisticamente"

en sentido metafórico?

Quiero dejarte en claro, que me interesa mucho tu comentario no te critico

y ni lo discuto, simplemente para desglozar un poco mas tu thread.

Ten presente que cuando hablamos de sucesos favorables, es vital

para un experimento determinado...porq por lo pronto veo que el arribo

de una conclusión general sería un crasso error. Dicho de otro modo

es para tu estrategia lo mismo el nivel de stop loss?

cuantas veces repetiste la experiencia?

Creo que tambien hay que tener en cuenta el nivel de apalancamiento,

porque un stop loss de 60 puntos a razon 1:10 es una cosa muy distinta

a los 60 puntos con 1:0.1

[Gordon Geko]

En mi operativa me ocurre que mi fiabilidad siempre se mantiene estable y ronda el 25%-35% de acierto.

Al cambiar el stop loss y reducirlo y operar en graficos de 1 minuto en vez de graficos de 5 minutos no cambio nada................seguia manteniendo esa media mensual de % de acierto...............

Mis stops eran entonces la mitad pero seguia manteniendo el % de acierto respecto al profit de 5 a 1..................

Lo que ocurria era que tenia mas posibilidades de alcanzar ese objetivo y mas rapido por lo que a nivel de maximum Drawdown era vital ya que no pasaban mas de 8 operaciones antes de alcanzar una de beneficio......

Ese 8 operaciones era el extremo por haber bajado mis stops loss a graficos de 1 minuto...............

En graficos de 5 minutos podia encontrarme que llegara a hacer hasta 15 operaciones negativas consecutivas.....................eso ya o me ha ocurrido nunca en graficos de 1 mnuto y stopss mas pequeños.................

Esa es mi evidencia estadistica...................solo mia claro............pero interesante porque contradice la teoria de que stops mas amplios reducen el numero de operaciones negativas...........

[cls]

Esa es mi evidencia estadistica...................solo mia claro............pero interesante porque contradice la teoria de que stops mas amplios reducen el numero de operaciones negativas...........

Pienso más bien que lo que aumenta el número de operaciones negativas es estrechar los stops.

Aumentar el stop tiene un efecto positivo hasta una determinada distancia, a partir de la cuál el número de operaciones negativas se mantiene (o disminuye) pero las pérdidas son mucho mayores.

La imagen siguiente explica un poco esto.
Si el stop está correctamente ajustado no influirá negativamente en mi operativa (acertaré o fallaré, pero los ratios del sistema se mantendrán).
En cambio, si estrecho mucho el stop (el último caso de la imagen) da igual que entre largo o corto pues el stop se ejecutará. Aquí el error no se debe al mecanismo de decisión de entrada del sistema, sino a una errónea colocación del stop.

Saludos

[casitas]

Yo estoy con Gordon Geko y mi efectividad ha mejorado trabajando en gráficos de 1 min con stops pequeños.

También es verdad que el sistema a usar en gráficos de corto tiempo es distinto al que se usa para más tiempo y el número de entradas que da uno y otro mucho más.

Por aquí hay gente que no hace scalping y si que hacen operaciones en las que su objetivo son los 100/150 pips. Para esto imagino que trabajaran con gráficos de diario en los que los stops los deben de poner en mínimos semanales o mensuales o algo así.

[Merowingio]

Como pensamiento grosero, dire que en operaciones pequeñas el stop deberia ser bastante ajustado ( independientemente del profit que planetees pq eso es futuro )

En el presente ( momento de la entrada ) hay dos opciones :

a) Arranque a tu favor ( con un stop de muy pcoos puntos la entrada es buena )
b) Enredamiento ( en el cual te limpian el stop, tanto si esta muy cerca como si esta algo mas lejos )

En el futuro, el como gestionemos la operacion ya es otra cosa, casi me inclino a pensar en subir el stop a breakeven cuantoantes mejor, asi esa semilla ( entrada ) no te cuesta nada mas que tiempo, y amigos, aqui tenemos tiempo.

Y cuando tienes el stop en breakeven dejarla crecer

[erredosdedos]

Pos yo ya había llegao a la misma conclusión que Gordon: el 90% de las veces que me salta el stop es porque me he ekivocao identificando la tendencia fuerte en ese marco con lo que me salta igual un stop de 20 pips que de 60. Entonces pos mejor poner stops de 20 y tienes un vale pa fallar 3 veces por el mismo precio, lo que hace muy posible que a la tercera vaya la vencida y saques suficiente para paliar los errores anteriores y echarte unas birras