Seguimos con la décima entrega de la serie escrita por Quinito basada en el libro The Way to Trade de John Piper.
CAPÍTULO X: LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA – REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO DE SISTEMAS
En el trading, existen, principalmente, dos riesgos para todo trader: perder un poco de dinero y perder mucho dinero. Debes tener en cuenta que en el trading (más incluso que en la vida real), todo tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, cuando compras una opción corres el riesgo de perder un poco (tu prima) pero la mayor parte de las veces perderás. Sin embargo, cuando vendes una opción, corres el riesgo de perder un mucho, pero la mayor parte de las veces ganarás. Tu sistema deberá encontrar un punto de equilibrio entre ambos mediante el juego de sus parámetros y el activo con el que operas.
Diseñando el sistema
Lo primero que debes hacer es determinar qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres operar tendencias o rangos? ¿Qué nivel de fiabilidad necesitas para estar cómodo? ¿Cuál es tu aversión al riesgo? ¿En qué plazo temporal quieres operar? ¿Cuáles son tus objetivos? Ten en cuenta que cada uno de estos factores estará afectado por los otros. Es fundamental que te respondas a todas las preguntas con absoluta sinceridad. Recuerda, además, que tu sistema debe sustentarse sobre los escalones inferiores de la pirámide.
A continuación estudia el mercado y determina de qué forma vas a sacarle provecho. Busca señales objetivas, claras y que comprendas perfectamente. Evita a toda costa que factores emocionales te impidan analizar fríamente el mercado en busca de esas señales. Deberás diseccionar los movimientos del mercado. Recuerda que no estás buscando el Santo Grial ni la verdad que mueve a los mercados porque ninguno de los dos existen Sólo buscas una “excusa” para abrir y cerrar operaciones que comprendas y con la que te sientas cómodo. Escribe todas tus conclusiones y revísalas periódicamente. Ya verás cómo vas cambiando de opiniones y cómo vas progresando.
Elementos del sistema
Supón que vas a operar siguiendo las tendencias. En tal caso, deberías haber determinado con claridad los siguientes puntos:
1. Necesitas definir tus objetivos y en base a ellos criterios tales como el plano temporal y el nivel de riesgo en el que debes incurrir para lograr dichos objetivos, entre otros.
2. Necesitas establecer una señal de entrada en la tendencia.
3. Necesitas diseñar una estrategia de MM que se adapte a tu psique y a tu forma de operar.
4. Tu estrategia de MM decidirá cuánto arriesgar en cada operación, así como tu position sizing y el lugar y la forma de colocar tus stops. Además tu MM deberá determinar la forma en la que calcularás el valor de tu cartera.
5. Tu estrategia de RC determinará a qué ritmo incrementarás posiciones y el grado de diversificación, entre otras.
6. Debes establecer una metodología para ir moviendo el trailing stop.
7. Necesitar una señal de salida de la operación.
8. Por último, debes establecer unas reglas de trabajo, unos horarios, unas rutinas. En fin, todo lo necesario para operar de forma profesional aunque te dediques a otras labores.
Es vital que todos estos elementos formen una unidad compacta y sin fisuras. Cada elemento ha de ser coherente con los demás. Cada elemento del sistema ha de participar de la filosofía esencial del mismo. Y todo ello ha de encajar a la perfección contigo mismo (recuerda que eres la base de la pirámide). (Cuanto más reflexiones y desarrolles los puntos anteriores, mejor. Recuerda todo lo aprendido hasta ahora y no olvides que las tres Ms de Elder forman parte de un todo que ha de ser homogéneo y compacto). Como ves, tu sistema has de crearlo tú y sólo tú. Olvídate de comprar sistemas, señales o copiar los sistemas de otros. Hazme caso, de esa forma no ganarás dinero.
