7 Reglas A Tener en Cuenta en el Diseño de Sistemas

Con el tiempo he descubierto que una característica común de los traders de éxito y que los diferencia del resto de traders desplumados es su capacidad de trabajar de una manera metódica.

Cuando diseño sistemas intento siempre hacer las cosas de la misma forma para obtener resultados comparables. Así puedo modificar el método de diseño poco a poco repitiendo aquello que hace mejorar los resultados y descartando lo que los hace empeorar hasta alcanzar un método robusto que funcione. De esta forma se obtienen buenos resultados.

He pensado que podría escribir los 7 puntos claves por los que me guío cuando diseño sistemas y compartirlos contigo. ¡Si te gustan o si crees que puedes mejorarlos o hacerlo de otra forma estaré encantado de que me escribas y lo comentemos!

Ahí van las 7 reglas por las que me guío cuando diseño sistemas de trading:

Saber qué quieres hacer antes de empezar. Tu sistema debe basarse en una buena premisa. Un movimiento del precio, un patrón, una señal de un indicador, etc. Ésta será la premisa subyacente a tu sistema.
Define la idea en su forma más simple. Cuanto más compleja más difícil será evaluarla, además cuanto más complejo es un sistema es más fácil que falle debido a la sobreoptimización.
No asumas nada. Asumir conclusiones falsas es letal en nuestro proceso de desarrollo de sistemas. Necesitamos ser críticos con todas nuestras afirmaciones. Prueba cualquier afirmación antes de darla por cierta.
Prueba las partes sencillas y más importantes primero. En tu sistema de trading unas partes serán más importantes que otras. Prueba estas primero. Lo mejor es entender como cada regla va contribuyendo al sistema final.
Construye paso a paso. En conjunto con la regla anterior construye el sistema paso a paso, como un edificio: primero los cimientos, pilares, pisos, etc. Si lo haces todo a la vez y no funciona deberás volver atrás eliminando elementos… Es mucho mejor hacer un diseño incremental.
Vigila los errores de omisión. Revisa siempre que no has olvidado ninguna parte importante de tu sistema. Costes operativos, tipos de riesgos, diversificación, medidas de protección del capital, etc.
Cuestiona los buenos resultados. Tenemos la tendencia a buscar los errores cuando algo va mal y a aceptar sin más los resultados cuando algo va bien. Los resultados excepcionalmente buenos pueden ser causados por un error en reglas, fórmulas o datos. Comprueba los buenos resultados con tanta minuciosidad como los malos resultados.