Algoritmos de Trailing Stop para MetaTrader

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En este artículo os explicamos en detalle qué es y cómo funciona el trailing stop y os regalamos una colección de algoritmos de trailing stop para MetaTrader 4 que seguro que os resultarán de gran utilidad.

¿Qué es un Trailing Stop?

Seguro que muchos lo habéis oído o visto en vuestra plataforma de trading pero pocos sabéis exactamente cómo funciona. Para los que no lo sepan, el trailing stop (que podríamos traducir como “stop de seguimiento”) es un stop de tipo móvil que se puede asociar a una orden (o incluso a un grupo de órdenes como veremos más adelante) que se va desplazando a medida que el precio avanza a nuestro favor, con el objeto de proteger los beneficios que vayamos obteniendo.

Para entender mejor su funcionamiento, veamos un ejemplo rápido. Supongamos que hemos comprado el par GBPUSD a 1.2800 y le hemos asociado un trailing stop de 30 pips. En el momento en que la posición entre en beneficios por una cantidad igual o superior a esos 30 pips, automáticamente aparecerá el stop a la distancia predefinida y avanzará conforme el precio avance a nuestro favor. Es decir, considerando la compra de GBPUSD a 1.2800 tendríamos que:

• Si el precio sube por encima de 1.2830, automáticamente aparecerá un stop loss en nuestro precio de entrada.
• Si el precio continúa avanzando a nuestro favor y, por ejemplo, se sitúa en 1.2850, nuestro stop se moverá automáticamente a 1.2820, manteniendo así la distancia que hayamos indicado.
• Si, por el contrario, el precio corrigiera a la baja y no continuara subiendo, nuestro stop se mantendría inmutable en 1.2800 mientras no haya nuevos precios por encima de 1.2830.

Este proceso que os acabo de describir se va realizando en tiempo real, de manera que por cada pip que el precio se mueve a nuestro favor, el stop también se mueve manteniendo siempre la distancia fija que hayamos indicado.

¿Cómo Poner un Trailing Stop en MT4?

Fijar un trailing stop en nuestra MetaTrader no tiene mucha complejidad: simplemente basta con seleccionar nuestra orden de entrada (ya sea de mercado, limitada o stop), hacer click con el botón derecho sobre ella y seleccionar Trailing Stop donde podremos elegir la distancia a nuestro trailing stop entre varios valores predefinidos o introducir el que deseemos manualmente usando el campo Custom, tal y como podéis ver en la siguiente imagen:

 

¡Ojo! Es muy importante que tengáis en cuenta que los valores que aparecen en ese menú vienen expresados en puntos y no en pips, de tal forma que si queréis poner por ejemplo 40 pips, deberéis introducir un valor de 400 (y no de 40, de lo contrario, el stop os quedará a 4 pips, demasiado pegado al precio).

Por otro lado, debéis tener cuenta que el trailing stop NO es un sustituto del stop loss. Es decir, el trailing stop solo funcionará si nuestra posición llegara a estar en un nivel de beneficio igual o superior a la distancia que hayamos marcado con respecto a nuestro punto de entrada.

Por ello, si queremos estar protegidos al 100% deberemos introducir siempre nuestro stop de pérdidas, independientemente de que hayamos creado un trailing stop o no. Obviamente, en el momento que el precio vaya a nuestro favor y se active el trailing stop, el stop loss inicialmente introducido se transformará en nuestro nuevo nivel de trailing.

Ventajas e Inconvenientes de los Trailing Stops

El trailing stop presenta algunas ventajas muy interesantes para mejorar nuestra operativa:

• Por un lado, nos permite proteger mejor los beneficios de nuestras operaciones, sacándonos rápidamente si el mercado se gira rápidamente en nuestra contra y asegurando los beneficios si el mercado se mueve a nuestro favor. Debido a su carácter dinámico, el trailing stop nos protege además frente a picos de volatilidad inesperados.
• Por otro lado, nos permite ahorrar tiempo ya que, al moverse el trailing stop de forma automática, no tenemos que estar delante de la pantalla ajustando manualmente nuestros stops, con la ventaja de que además podemos asociar un trailing a todas las órdenes que deseemos, independientemente del volumen y del par operado.

No obstante, conviene recordar también que el trailing stop no es la panacea y presenta algunos inconvenientes:

• Una cosa que no saben muchos traders es que el trailing stop de MetaTrader se ejecuta en local (no se almacena en el servidor del bróker como el stop loss y el take profit) por lo que requiere que tengamos siempre abierta nuestra plataforma, ya sea en nuestro ordenador o en un VPS. Si cerramos MetaTrader lo que sucederá es que nuestro trailing stop no se actualizará aunque el precio avance a nuestro favor.
• Por otro lado, en ocasiones aplicar un trailing stop demasiado ceñido a nuestras posiciones puede limitar innecesariamente nuestros beneficios y cortarlos excesivamente pronto.
• Si el mercado se encuentra en rango o está demasiado volátil, probablemente el trailing stop nos salte continuamente por lo que conviene aplicar un filtro para determinar si el mercado presenta cierta tendencia o no antes de asociar el trailing stop a nuestras órdenes.

 

Algunos Expert Advisors de Trailing Stop

Si bien el algoritmo básico de trailing stop que viene de serie en MetaTrader puede ser suficiente para una operativa sencilla, quizás deseemos complicarlo un poco más y hacer cosas algo más avanzadas. A tal fin, os presento seis algoritmos en formato Expert Advisor (por tanto, debéis copiarlos en la carpeta Experts de vuestra MT4) que os pueden resultar especialmente útiles para gestionar de forma avanzada los trailing stops de vuestras operaciones. Podéis descargarlos visitando este hilo del Foro.

Breakeven Expert
Se trata de un EA muy sencillo: simplemente basta con insertarlo en el gráfico donde tengamos órdenes de un determinado par, configuramos los pips de beneficio (ojo, viene expresado en puntos así que 1 pip = 10) a partir de los cuales queremos que nos ponga el stop en el punto de entrada (breakeven). Eso sí, no olvidéis que el EA controlará todas las órdenes que hayáis abierto antes de insertarlo en el gráfico.

 

e-Trailing
Se trata de otro EA sencillo con el que podemos hacer seguimiento de los beneficios de nuestras posiciones. El parámetro AllPositions permite determinar si el EA controla todas las órdenes que haya en un determinado gráfico.

Por su parte, si ponemos Profit Trailing en True, actuará como un trailing stop normal, controlando las órdenes cuando entren en beneficios; en caso de ponerlo en False, iniciará el control del stop desde el momento que abramos la orden.

 

Un aspecto interesante de este EA es que, además de incorporar la distancia que deseamos mantener desde nuestro stop con el parámetro TrailingStop, también podemos determinar a partir de qué momento se moverá el stop (es decir, cuánto beneficio debemos llevar acumulado para que el stop empiece a moverse).

Por último, si activamos UseSound, la plataforma emitirá un sonido cada vez que se mueva el stop.

EMA Trailing Stop
Este EA es ideal para aquellos a los que les guste usar una media móvil exponencial (EMA) como trailing stop. En este EA podemos indicar tanto el período como el timeframe utilizado para calcular la EMA.

Asimismo dispone de varias opciones interesantes como TrailAllSymbols (si lo activamos realizará seguimiento de todas las órdenes abiertas, no solo las que tengamos en el gráfico donde hayamos insertado el EA), CloseWhenProfit (permite cerrar todas las órdenes al llegar a un determinado beneficio agregado de todas las órdenes que tengamos abiertas) o TrailOnlyInProfit, que nos permite activar el trailing stop basado en la EMA solo para aquellas posiciones que estén en beneficios. Por su parte, los dos últimos parámetros (magicNumberfrom and magicNumberto) permite determinar qué órdenes debe controlar el EA (si dejamos el valor 0 que viene por defecto en ambos parámetros, controlará todas las órdenes que hayamos introducido manualmente).

 

Trade_Protector
Este EA es un poco diferente con respecto a otros Experts de Trailing Stop, ya que se basa en el concepto de Trailing Stop Proporcional. Lo que hace es calcular un ratio porcentual de pips a proteger con el trailing stop, moviendo el stop al porcentaje de la distancia entre el precio actual de mercado y el precio de entrada de la orden que le indiquemos. En particular, las opciones de que disponemos en este EA son las siguientes:

• Logging: si lo ponemos en 1 nos almacenará un log de las operaciones en la carpeta ExpertsFiles.
• nTrailingStop indica el valor inicial en puntos del stop de pérdidas hasta que se alcanza un determinado nivel de beneficio definido por nPropSLThreshold.
• nPropSLThreshold indica la cantidad en puntos de beneficio para que se active el trailing stop proporcional.
• dPropSLRatio es el porcentaje del beneficio que deseamos proteger (la fórmula aplicada es TrailingStop%=(Beneficio*dPropSLRatio)-Spread).
• nUseEscape: si lo ponemos en 1, activa un algoritmo especial para cerrar posiciones inmediatamente tan pronto como alcancen un beneficio mínimo. Podemos fijar tanto un nivel de salida con pérdida limitada (nEscapeLevel) como un nivel mínimo de take profit (controlado con nEscapeTP; este parámetro admite valores negativos para indicar pérdida máxima permitida).
• Por último, nSleep permite fijar un retardo en milisegundos para ejecutar las órdenes tras la apertura de la vela, mientras que nSlip determina el máximo slippage permitido en la ejecución de las órdenes.

 

Swiss Army
¡Sin lugar a dudas todo un clásico en este terreno! Posiblemente este EA pueda ser considerado la navaja suiza de los Experts de trailing stop. Y es que Swiss Army tiene decenas de parámetros para configurar, con los que podemos hacer prácticamente de todo: seleccionar Magic Numbers de las órdenes, fijar el horario en el que funcionará el EA, seleccionar cómo se calcula el beneficio y/o la pérdida global de todas las órdenes (dólares, pips, porcentaje de la cuenta) para cerrar posiciones (o incluso cubrirlas en lugar de cerrarlas), qué tipos de órdenes (activas, limitadas o stop, tanto de compra como de venta) controlará el EA o si moverá el stop de pérdidas a breakeven en las órdenes seleccionadas. En el siguiente pantallazo podéis ver todo el listado de opciones, os recomiendo experimentar con ellas en una demo para cogerle el tranquillo:

 

TrailingWithPartialClose
Y si os ha gustado Swiss Army, con este último EA vais a alucinar porque incorpora 7 algoritmos diferentes de trailing stop. Son los siguientes:

1. Trail immediately: realiza trailing nada más abrir la posición.
2. Wait to trail: espera a tener un beneficio de x pips antes de iniciar el trailing.
3. Uses 3 levels before trail: con este método, podemos determinar tres niveles de avance del precio a nuestro favor. Si alcanza el primer nivel, mueve stop a breakeven; si llega al segundo, protege beneficios en el nivel que le indiquemos; y si llegar al tercer nivel, mueve el stop e inicia trailing desde ahí.
4. Breakeven + Lockin: este es el más sencillo de todos los algoritmos. Simplemente mueve stop al punto de entrada + la cantidad que indiquemos en el parámetros LockInPips en caso de que tener el beneficio en puntos que hayamos indicado en el parámetro Breakeven.
5. Step Trail: con esta variante podemos fijar la distancia que deseamos mantener desde nuestro stop (eTrailingStop), así como el nivel de beneficio a partir del cual el stop empieza a moverse (eTrailingStep).
6. MA Trail: permite usar cualquier tipo de media móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA) aplicada a cualquier campo del precio.
7. pSAR Trail: con este algoritmo, el EA usará el Parabolic SAR para gestionar el trailing stop.

Al igual que sucedía con el Swiss Army, dada la gran cantidad de opciones que tiene os recomiendo que juguéis previamente en una demo con él, modificando sus parámetros hasta entender bien qué hace y si os puede resultar útil.

 

Conclusión

En este artículo hemos visto qué es un trailing stop, cómo funciona en MetaTrader 4 y qué ventajas e inconvenientes tiene su uso. Asimismo os dejamos una breve review de seis algoritmos de trailing stop; algunos de ellos, como Swiss Army y TrailingWithPartialClose, poseen funciones verdaderamente avanzadas que os permitirán proteger con facilidad los beneficios de vuestras operaciones.

Por supuesto, el feedback de vuestra experiencia con estos EAs es más que bienvenida en el Foro.

 

Un saludo,
X-Trader