Filtros para un Sistema

Continuando con la filosofía del artículo anterior, les voy a comentar algunas ideas que, basándose en la idea de patrón, de recursividad estadística, les pueden ayudar a mejorar su sistema o incluso a crear un sistema desde cero. Básicamente, podemos considerar los siguientes factores:

1. Factores estacionales: existe algún momento del día, de la semana o del mes en los que un determinado sistema/técnica funcionan mejor?
2. Factores de volatilidad: qué sucede en el mercado tras un fuerte movimiento? Y si el mercado permanece estancado varios días en un determinado rango?
3. Factores tendenciales: debemos operar siempre acompañando la tendencia de fondo del mercado? Cómo definir la tendencia?

Para entender mejor cómo analizar estos factores y aplicarlos en nuestro trading; supongamos que tenemos un hipotético sistema con las siguiente estadística en función de los días de la semana:

Día de la Semana

Nº Ops.

% Ganadoras

Ganancia Media

Pérdida Media

Esperanza por Operación

Lunes

19

53%

39

21

10.47

Martes

26

46%

44

25

6.77

Miércoles

23

57%

52

24

18.83

Jueves

22

32%

26

32

-13.32

Viernes

19

58%

32

20

9.74


En la estadística anterior podemos que en todos los días hay comportamiento aceptable excepto en el caso de los Jueves con el número de operaciones ganadoras más bajo, la media de puntos también más baja, la mayor pérdida media y una esperanza negativa. Si excluimos los Jueves de nuestra operativa, la esperanza matemática de todas nuestras operaciones pasaría de 6.42 a 11.41 puntos por operación.

Pero aún podemos mejorar esto más aplicando la búsqueda de patrones estadísticos: vamos a intentar evitar aquellos días posteriores a un fuerte movimiento. Para ello, fijamos la siguiente regla: dejaremos de operar cuando el rango de la barra actual al cierre sea superior a x veces que el rango medio de los últimos 5 días. Variando el valor de x tenemos los siguientes resultados:

X

Nº Ops.

% Ganadoras

Ganancia Media

Pérdida Media

Esperanza por Operación

1.1

65

43%

43

23

5.38

1.2

71

45%

44

23

7.15

1.3

82

46%

44

25

6.74

1.4

86

48%

43

25

7.64

1.5

91

49%

42

25

7.83

1.6

96

51%

42

25

9.17

1.7

99

52%

41

26

8.84

1.8

101

51%

40

26

7.66

1.9

104

50%

40

25

7.50

2.0

107

50%

40

25

7.50

2.5

109

49%

40

26

6.34


Podemos ver como un valor de X igual a 1.6 permite mejorar ligeramente el porcentaje de operaciones ganadoras, elevando la esperanza por operación hasta 9.17 puntos.

Finalmente, otra forma de mejorar el sistema es comprobar qué sucede cuando operamos a favor de la tendencia del mercado. El problema aquí es cómo definimos lo que es tendencia. Una forma muy simple de hacerlo y que no implica a ningún oscilador es considerar que la tendencia es alcista si el cierre de la barra actual es superior al cierre de hace N días y bajista si el cierre fuera inferior. Veamos qué sucede si variamos el valor de N:

N

Nº Ops.

% Ganadoras

Ganancia Media

Pérdida Media

Esperanza por Operación

1

57

46%

49

25

9.04

2

50

42%

45

27

3.24

3

55

45%

50

26

8.20

4

48

42%

57

26

8.86

5

60

40%

47

26

3.20

Sin Filtro

109

49%

40

26

6.34


En este caso, el resultado no parece demasiado fiable ya que para N igual a 1, 3 y 4 la esperanza por operación aumenta con respecto a la operativa sin filtro mientras que para N igual a 2 ó 5 se reduce significativamente lo que no parece un resultado demasiado coherente. Asimismo, si consideramos el caso N=1 vemos como se reducen a casi la mitad el número de operaciones pero el incremento de esperanza que se obtiene a cambio es menor del doble de lo que obtenemos cuando operamos sin filtro.

Bien, veamos ahora qué sucede con los resultados del sistema si unimos los dos primeros filtros (no operar los Jueves + no operar si el rango de la barra anterior es superior a 1.6 veces el rango medio de los últimos 5 días):

 

Nº Ops.

% Ganadoras

Ganancia Media

Pérdida Media

Esperanza por Operación

Sin Filtros

109

49%

40

26

6.34

Con Filtros

80

54%

43

23

12.64


Mediante los dos filtros realizamos 29 operaciones menos pero a cambio el porcentaje de operaciones ganadoras pasan del 49% al 54%, la ganancia media aumenta ligeramente mientras que la pérdida media también se reduce; pero lo más importante de todo es que hemos logado doblar la esperanza por operación.

En definitiva, el análisis de patrones estadísticos nos permite mejorar nuestros sistemas pero también nos permite crear nuevos sistemas combinando diferentes patrones entre sí. Por ejemplo, si cogemos diferentes comportamientos estacionales y los combinamos podemos crear reglas de trading. Un ejemplo de esto pueden verlo en el siguiente artículo, http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/calendar-yen-trading-patterns/ , sobre el que hablaremos en próximas entregas.

Un saludo
X-Trader


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