El Indicador Traders Dynamic Index


Dedicado a Jota el Panamero
:D


El Traders Dynamic Index es un indicador desarrollado por Dean Malone (ojo, no confundir con los indicadores de Tom DeMark) que trata de unir lo mejor de varios indicadores en uno solo. Aunque la primera vez que lo insertéis en pantalla os parecerá un caos completo de líneas sin sentido, en este artículo vamos a diseccionarlo y ver cómo podéis usarlo para operar.

Las Líneas del Traders Dynamic Index

Para poder situarnos, lo mejor es ver qué aspecto tiene gráficamente el indicador:

Aspecto gráfico del Traders Dynamic Index

Si queréis configurar el indicador en TradingView como lo tengo en la pantalla no tenéis más que usar este script: https://www.tradingview.com/script/9Ltwsixb-TDI-Traders-Dynamic-Index-Goldminds/

Como podéis ver en el gráfico anterior, este indicador consta de 5 líneas, veamos qué representa cada una:

  • Las líneas escarpadas de color rojo y verde son dos medias móviles de un RSI. En particular, Malone usa un RSI de 13 períodos sobre el que calcula una media móvil de 2 períodos (línea roja) y otra de 7 períodos (línea verde).
  • Seguidamente se calculan las dos líneas azules, que son unas bandas de volatilidad del RSI. En particular, la fórmula para calcularlas es la siguiente:

    > Banda Superior = Media Móvil del RSI + 1.6185*Desviación Típica del RSI
    > Banda Superior = Media Móvil del RSI - 1.6185*Desviación Típica del RSI

    Como podéis ver, se trata de unas bandas de Bollinger calculadas sobre el propio RSI. Aquí Malone sugiere usar un período de 34 tanto para la media como para la desviación típica.
  • Por último, la línea naranja es, como os podéis imaginar, el punto medio de dichas bandas, denominada también línea base.

Como podemos ver, en un solo indicador combinando varias líneas tenemos información sobre dirección de la tendencia, momentum y volatilidad. ¡Casi nada! Muy bien, pero ahora, ¿qué hacemos con todo esto?

Operando con el TDI

La línea base, esto es, el punto central de las bandas constituye la referencia principal a tener en cuenta. Dicha línea nos va a decir la tendencia principal del mercado. Por tanto, si la media rápida del RSI está por encima de la línea base, deberemos estar alcistas mientras que si está por debajo, deberemos estar solo en modo bajista. Adicionalmente deberemos confirmar que la media rápida del RSI está por encima de 50 (alcista) o por debajo (bajista) para reforzar la señal.

Tras mirar esa referencia, lo siguiente que debemos hacer es buscar momentos en los que la media rápida del RSI se sale por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior, siempre que esté por debajo de 68 (caso alcista) o por encima de 32 (caso bajista). Es decir, lo que estamos buscando en el indicador es un aumento del momentum y de la volatilidad del precio pero filtrando la entrada no entrando en niveles de sobrecompra o sobreventa de la media del RSI.

Veamos un ejemplo de operación con el TDI en el gráfico horario del Dax:

Operacion Compra con TDI en Dax - Gráfico Horario

Fijaos en cómo la media rápida del RSI (color rojo) estando por encima de la línea base se “escapa” por encima de la banda superior cruzando a la vez el nivel de 50 (pero estando por debajo de 68), a la par que el índice inicia un fuerte movimiento alcista.

Veamos ahora el caso de una operación de venta en el Crude Oil en gráfico diario:

Operacion Venta TDI Crude Oil - Gráfico Diario

En este caso, la media rápida del RSI sale por debajo de la banda inferior, estando además por debajo de la línea base y del nivel 50, pero estando por encima de 32. La caída que vino después en el petróleo como podéis ver fue bastante grande.

Veamos ahora cómo salir del mercado una vez hemos abierto la posición. Básicamente Malone establece tres posibilidades. En particular:

Si estamos comprados, deberemos cerrar posiciones largas cuando la media rápida del RSI:

  • Supere el nivel de 68.
  • Cruce a la baja a la media lenta del RSI (línea verde).
  • Cruce a la baja la banda superior de volatilidad

Del mismo modo, si estamos vendidos, deberemos cerrar posiciones cortas si la media rápida del RSI:

  • Caiga por debajo de 32.
  • Cruce al alza a la media lenta del RSI (línea verde).
  • Cruce al alza la banda inferior de volatilidad.

En los gráficos anteriores podéis ver que siguiendo estas condiciones de salida habríamos obtenido un buen beneficio en ambos casos (algo mejor en el Dax, algo más floja en el petróleo), os marco los puntos de salida en los siguientes gráficos:

Salida Operacion Compra TDI Dax

Salida Operacion Venta TDI Crude Oil

Conclusión

La gran ventaja de este indicador es que, si acostumbras el ojo a leer sus líneas, el TDI puede ser un excelente indicador que, de un solo vistazo, te resume la situación del mercado, mostrando dirección, momentum y volatilidad en un solo panel, en lugar de tener que mirar varios indicadores.

A cambio, puede ser un indicador complejo de analizar si no le has echado unas cuantas horas para habituarte a él. Asimismo, en las pruebas que he realizado, conviene adaptar la configuración por defecto y tunearla en función de las características de cada mercado.

Por supuesto, si queréis complicarlo un poco, podéis usar el TDI solo o combinándolo con otros indicadores. En particular, su creador Dean Malone combina este indicador con canales de medias y velas Heiken Ashi creando el denominado método E.A.S.Y sobre el que podéis encontrar todos los detalles en el Foro.

 

Saludos,
X-Trader


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