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También denominado Dynamic Zones RSI en algunas plataformas, este indicador cuyo origen es desconocido, cada vez se ha ido haciendo más popular entre los operadores. La idea detrás de esta variante del RSI supone darle una pequeña pero útil vuelta de tuerca al oscilador original creado por Welles Wilder.
Y es que uno de los puntos débiles del RSI original es que fija de manera predeterminada los niveles de sobrecompra y sobreventa (generalmente los tradicionales 30 y 70), no teniendo en cuenta en modo alguno la volatilidad del instrumento financiero que estamos analizando.
Cálculo del Dynamic RSI
La idea fundamental detrás de esta variante del RSI consiste en incorporar unas bandas sorbe el propio oscilador, la cuales se calculan utilizando su propia desviación típica. Por tanto, la fórmula para las bandas del indicador sería la siguiente:
- Banda superior: Media Móvil RSI + (1.3185 * Desviación Típica RSI)
- Banda inferior: Media Móvil RSI – (1.3185 * Desviación Típica RSI)
Por tanto, podemos observar que, en la práctica, el resultado es equivalente a insertar unas bandas de Bollinger sobre el RSI, si bien en algunas plataformas el indicador ya viene de serie, como es el caso de la de BisonTrade. En el siguiente gráfico podéis ver claramente qué aspecto tiene visualmente el Dynamic RSI junto con un RSI tradicional del mismo período, y las diferencias que presentan en cuanto al cálculo de los niveles de referencia:
Operando con el Indicador Dynamic RSI
Si nos ceñimos a la interpretación original del RSI, debemos entender que un determinado instrumento estará sobrevendido cuando la línea principal del Dynamic RSI cruce a la baja la banda inferior, debiendo esperar un giro al alza del precio en breve. Del mismo modo, cuando el oscilador cruce al alza la banda superior diremos que el mercado está sobrecomprado, por lo que deberemos esperar un movimiento a la baja en el precio.
Si operamos siguiendo esta idea, seguramente nos encontremos con el mismo problema que sufría ya el RSI tradicional: en momentos de fuerte tendencia, el mercado puede seguir subiendo con fuerza antes de girarse, lo que nos podría suponer una importante pérdida.
Tal y como podéis ver en el siguiente gráfico de Apple, la señal de compra marcada con la flecha verde acierta prácticamente los mínimos a corto plazo del mercado, pero si decidiéramos adoptar posiciones cortas siguiendo la señal de venta (flecha roja del gráfico) generada por la sobrecompra del oscilador, tendríamos una importante pérdida.
Ante esto, podemos establecer un filtro que nos ahorrará unos cuantos disgustos: seguir solo aquellas señales del oscilador que se produzcan en la dirección de una media móvil de largo plazo. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior insertamos una media móvil simple de 200 períodos, nos ahorraríamos el operar en contra de la tendencia principal y entraríamos comprados en niveles muy interesantes y a favor de la tendencia.
Aún así, establecer un filtro de tendencia no nos librará de situaciones delicadas en las cuales el precio cambie de tendencia y perfore la media móvil, pillándonos con el pie cambiado. Por ello, una forma de aprovechar este indicador para realizar scalping y ser algo más agresivo en la operativa sería usarlo… ¡al revés de lo habitual! Es decir, podemos considerar a esta variante del RSI como un indicador de momentum, de tal forma que compraremos cuando rompa al alza la banda superior y venderemos cuando rompa a la baja la banda inferior. Un ejemplo de algunas operaciones basadas en esta estrategia “inversa” podéis verlas en el siguiente gráfico horario de Microsoft:
Combinando las entradas marcadas en el gráfico con un trailing stop relativamente ceñido, podemos realizar operaciones rápidas que capturen interesantes tramos del movimiento del precio en intradía.
Conclusión
Tras revisar el Dynamic RSI, hemos podido ver como, a pesar de innovar relativamente en la forma de establecer los niveles de sobrecompra y sobreventa, lo cierto es que si lo usamos de la misma manera que el RSI tradicional nos encontraremos con los mismos problemas que suelen aparecer en este tipo de osciladores.
Sin embargo, si invertimos la interpretación del oscilador y lo consideramos como un indicador de momentum, tomando operaciones en el sentido de la rotura de las bandas, tendremos una excelente herramienta de scalping a corto plazo, para aprovechar movimientos fuertemente direccionales de corto plazo. En este sentido, es recomendable trabajar la amplitud de las bandas para que evitar que estas sean excesivamente gruesas (entraríamos tarde en los movimientos) o finas (tendríamos demasiadas señales, muchas de ellas falsas).
Saludos,
X-Trader
