Smoothed RSI Inverse Fisher


El indicador Smoothed RSI Inverse Fisher fue presentado por Sylvain Vervoort en el número de Octubre de 2010 de la revista Stocks & Commodities en el artículo titulado A Smoothed RSI Inverse Fisher Transform by Sylvain Vervoort. La idea de Vervoort es suavizar el precio mediante la media móvil arco iris de Mel Widner, utilizando posteriormente el resultado para calcular un RSI. Los valores de este RSI son a su vez suavizados mediante la media móvil exponencial de retardo cero de Joe Sharp.

Finalmente Vervoort aplica la transformación inversa de Fisher al valor suavizado del RSI mediante la siguiente fórmula:

Recordemos que con esta ecuación permite generar valores acotados entre -1 y +1, de tal forma que para valores de y superiores a 0.5 en valor absoluto, la función tiende a +/-1. Para que tenga sentido la aplicación de esta ecuación, los valores de y deben estar acotados (en concreto entre -5 y +5) ya que si no, a partir de ciertos valores la función siempre devolvería valores unitarios sin variación. Por ello, son ideales como input osciladores cuyos valores estén acotados y deseemos suavizarlos.

Dado que los valores del RSI se mueven entre 0 y 100 debemos transformar los valores que sirven como input de y usando la siguiente fórmula:

y = 0.1 * (RSI – 50)

El resultado de esta transformación es el que podemos ver en la siguiente imagen:

 

Como podemos ver, la gran ventaja de esta modificación es que su comportamiento es más marcado y evidente que el de la transformación original de Ehlers. Las señales de trading ahora muy nitidas, debiendo comprar cuando el oscilador pasa brúscamente de estar por debajo de 40 a estar por encima de 60 y vender cuando cae desde 60 a 40. A cambio de esa nitidez, por contra tenemos algunas señales falsas que deberemos filtrar ya sea con otros indicadores o buscando periodos óptimos para el indicado, pero sin duda supone una mejora sobre la idea original de Ehlers.

Ahora les toca a Vds, si quieren experimentar con el indicador en Metatrader puedes descargarlo haciendo una visita a este hilo del Foro.

 

Saludos,
X-Trader


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