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title: Smoothed RSI Inverse Fisher
date: 2011-11-04T11:43:57Z
modified: 2024-07-05T16:21:18Z
permalink: "https://www.x-trader.net/smoothed-rsi-inverse-fisher/"
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status: publish
excerpt: Seguramente recuerden que hace unos tres años dedicamos un par de artículos a los indicadores de John Ehlers sobre la transformación de Fisher y su inversa. En este artículo analizamos una variante suavizada de la transformación inversa desarrollada por Sylvain Vervoort.
wpid: 785
categories:
  - Técnicas de Trading
tags:
  - Indicadores de Trading
  - John Ehlers
  - Suavizado de Indicadores
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author: X-Trader
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El indicador Smoothed RSI Inverse Fisher fue presentado por Sylvain Vervoort en el número de Octubre de 2010 de la revista [Stocks & Commodities](http://www.traders.com/) en el artículo titulado _A Smoothed RSI Inverse Fisher Transform by Sylvain Vervoort_. La idea de Vervoort es suavizar el precio mediante la media móvil arco iris de Mel Widner, utilizando posteriormente el resultado para calcular un RSI. Los valores de este RSI son a su vez suavizados mediante la media móvil exponencial de retardo cero de Joe Sharp.

Finalmente Vervoort aplica la transformación inversa de Fisher al valor suavizado del RSI mediante la siguiente fórmula:

![](https://www.x-trader.net/wp-content/uploads/2011/11/001-31.jpg)

Recordemos que con esta ecuación permite generar valores acotados entre -1 y +1, de tal forma que para valores de _y_ superiores a 0.5 en valor absoluto, la función tiende a +/-1. Para que tenga sentido la aplicación de esta ecuación, los valores de _y_ deben estar acotados (en concreto entre -5 y +5) ya que si no, a partir de ciertos valores la función siempre devolvería valores unitarios sin variación. Por ello, son ideales como input osciladores cuyos valores estén acotados y deseemos suavizarlos.

Dado que los valores del RSI se mueven entre 0 y 100 debemos transformar los valores que sirven como input de _y_ usando la siguiente fórmula:

_y = 0.1 \* (RSI – 50)_

El resultado de esta transformación es el que podemos ver en la siguiente imagen:

![](https://www.x-trader.net/wp-content/uploads/2011/11/001-fit-500x237-1.jpg)

Como podemos ver, la gran ventaja de esta modificación es que su comportamiento es más marcado y evidente que el de la transformación original de Ehlers. Las señales de trading ahora muy nitidas, debiendo comprar cuando el oscilador pasa brúscamente de estar por debajo de 40 a estar por encima de 60 y vender cuando cae desde 60 a 40. A cambio de esa nitidez, por contra tenemos algunas señales falsas que deberemos filtrar ya sea con otros indicadores o buscando periodos óptimos para el indicado, pero sin duda supone una mejora sobre la idea original de Ehlers.

Ahora les toca a Vds, si quieren experimentar con el indicador en Metatrader puedes descargarlo haciendo una visita a este [hilo del Foro](https://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=16&t=15449).

Saludos,
X-Trader

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