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Este jueves 22 de mayo habrá una interesante seminario en la Bolsa de Madrid titulado Avances en Computer Trading en el que se tratarán las novedades y el futuro del Trading Algorítmico, así que si estáis interesados apuntaos cuanto antes que las plazas son limitadas.
Tras muchos años en este mundillo, por fin coincido con Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, que ha tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista.
Si todavía cree que los mercados financieros no están manipulados, es que aún no sabe de qué va esto. La gente de Nanex nos desvela con una simple animación que hasta un detalle tan tonto como es el timestamp de las cotizaciones… también está manipulado.
¿Qué nos deparará el mes de mayo en términos estacionales en los mercados? En este artículo os recopilo los patrones más importantes para este mes, espero que os resulten de utilidad.
Hoy compartimos una entrevista a uno de los padres del trading con sistemas: Perry Kaufman, autor del reconocido Trading Systems and Methods.
Es un honor para mí entrevistar a uno de los traders automáticos de Forex más interesante del momento. Se trata de Daniel Fernández, creador del blog Mechanical Forex y de proyectos como Asirikuy o Kantu. En esta exclusiva entrevista nos habla un poco acerca de su forma de ver el trading y de sus proyectos.
Al hilo del artículo sobre Tickstory que nos mandó Andrest recientemente, algunos lectores me han preguntado qué es exactamente eso de la calidad de modelado que aparece en los backtests de Metatrader. Para los que no lo sepan, este artículo contiene la respuesta.
Desconocida por la gran mayoría, la falacia del Nirvana consiste en el error lógico de comparar situaciones reales contra situaciones utópicas, irrealizables e idealizadas. Psyke nos desvela en este artículo cómo esta falacia puede afectar a nuestro trading.
Desde ForexLive nos llegan cinco patrones estacionales a tener muy en cuenta durante el mes de abril, sin duda útiles si deseamos filtrar nuestras operaciones en base a ellos.
Andrest nos descubre una excelente herramienta para nuestra Metatrader: se trata de Tickstory, programa con el que vamos a poder descargar históricos desde el servidor de Dukascopy y exportarlos a cualquier Metatrader para realizar backtests de EAs con una calidad del 99%.
Os comparto algunas reflexiones sobre la influencia del tiempo en el diseño de estrategias de trading. ¿Y si resultase que no hubiera que mirar a las velas sino al eje horizontal del tiempo?
Por una vez, y sin que sirva de precedente, dedicamos un espacio al análisis fundamental y a la inversión en valor. La revista Traders’ nos ha cedido un artículo con una entrevista a Norbert Lohrke, veterano trader alemán que aprovecha las ventajas de la automatización para seleccionar los valores en los que invie