¡Saludos Traders!
He optado en presentaros este artículo sobre el Atractor Euclidiano (optimización de las entradas utilizando un timing) en dos entregas para hacerlo más asequible y facilitaros su estudio y comprensión. En esta primera parte expondré los puntos básicos y describiré las herramientas que lo componen.
La segunda entrega contemplará un campo algo más complejo, a la vez que nos abrirá un abanico de oportunidades inmenso.
El Atractor Euclidiano es un modelo fundamental para gestionar timings y conseguir unas entradas óptimas. Dividiremos en tres partes la explicación de su funcionamiento para su perfecto aprovechamiento. Son las siguientes:
- Pivotación.
- Localización de escenarios y su catalogación.
- Ciclos.
Pivotación
La identificación de pivots tiene un procedimiento sencillo, ya que se trata de descifrar el precio cuando ha creado un segmento en una dirección u otra.
Su lectura es de mínimos y máximos decrecientes para una situación bajista y máximos y mínimos crecientes para una pivotación bajista.
De todos modos todo esto se entiende mejor con algunos gráficos. Veamos un ejemplo de giro alcista:
Desde el momento en el que el último pivot (fijándonos en sus máximos decrecientes) sea perforado en dirección contraria, se habrá generado un segmento de base alcista (ver punto señalado con una flecha verde).
Del mismo modo, aquí tenemos un ejemplo de giro bajista:
Desde el momento en el que el último pivot (ahora nos fijaremos en sus mínimos crecientes) sea perforado en dirección contraria, habremos generado un segmento de base bajista (ver flecha roja).
Identificación y Catalogación de Escenarios
Podemos considerar tres posibles tipos de escenarios:
- Contractivo: precio contraído dentro de un segmento mayor.
- Ruptura: solo parte del segmento está dentro de un segmento mayor.
- Tendencial: precio y pivotaciones totalmente fuera de una zona contractiva (segmento).
Veamos algunos ejemplos:
Ejemplo de escenario contractivo
Aquí se observa como el segmento al alza (de color azul) está englobado dentro de una estructura mayor lo que indica que, al estar formado dentro de ella, se considera contractivo.
Para dar validez a este escenario contractivo, el precio debe tener un posterior retroceso, que debe estar comprendido entre un 23.6 % a un 76.4 % (retrocesos inferiores o superiores, aunque son factibles para calcular un atractor, en un escenario contractivo no se considerarán).
Ejemplo de escenario de ruptura
En este escenario, a diferencia del contractivo, una parte del segmento del precio (de color azul) ha roto el pivot de máximo decreciente, pero la totalidad del segmento no está enteramente fuera del pivot.
Ejemplo de escenario tendencial
En este escenario, toda la estructura está fuera del último segmento de la pivotación bajista, a diferencia del de ruptura.
Una vez identificados y catalogados los 3 tipos de escenarios, pasamos a ver el concepto de ajuste temporal por N velas de los segmentos.
Distancia Temporal N Velas
Aunque la lógica aplicada al algoritmo de distancia en tiempo respecto al segmento principal se basa en contrastar un 0,62 del consumo de tiempo, éste precisa además, adaptarle un N21 velas al pasado o futuro respecto a N34 velas del segmento principal.
Esta gestión de la distancia temporal es imprescindible y, por ello, es importante tener en cuenta las siguientes aclaraciones:
- El ajuste de la zona de entrada es más preciso, y no genera dispersiones o pequeños desajustes que, de otra manera, podría acabar generando algún timing falso o la pérdida de oportunidades.
- El ajuste óptimo de la generación del ciclo -que es en sí el disparador- acepta la ejecución del timing.
Este último apunte nos permite pasar al último apartado: los ciclos.
Ciclos
Esta última regla es la generadora de la entrada (disparador) y se basa en la utilización de un indicador de John Ehlers conocido como Sinewave.
Si en NinjaTrader colocamos este indicador en el gráfico con el que estamos trabajando, observaremos que se nos abre una ventana aparte con las líneas de ciclos llamadas Sine y Lead Sine. Esta ventana la podemos reducir, porque no la vamos a usar.
Lo que si nos será de gran utilidad será los Dots de soporte y resistencia que se nos irán generando en la ventana del precio.
Un ejemplo de cómo quedaría sería el siguiente:
Vemos que con su aplicación obtenemos los soportes y resistencias, de color verde y rojo respectivamente.
Normalmente al adaptarlo en la gráfica, veremos un sin sentido de soportes y resistencias, en los que algunos funcionaran pero otros no. Por lo general, su mejor comportamiento se localiza en estados contractivos o laterales del precio.
Pero recomiendo no perder el tiempo usándolo en estrategias, ya que las estrategias que diseñéis con él os darán unos backtests perdedores.
Sin embargo todo cambia, cuando se le adjudica una jerarquía de segundo orden y condicionado a una temporalidad modelizadora del precio, de ahí la importancia de los preceptos anteriores.
Veamos una secuencia de modelo de ruptura: tenemos identificado un segmento, en este caso concreto al alza. Partimos de la base de que la estrategia que se está utilizando (cada usuario tendrá la suya) se encuentra con un escenario de ruptura en la que buscamos un timing óptimo de entrada, pero no sabemos dónde puede estar exactamente.
En ese caso aplicamos el precepto de las N velas para efectuar al ajuste, que quedaría así:
Lo comprobamos midiendo ese segmento para obtener N=34 velas:
A continuación le aplicamos el N=21, primero al precio pasado. Donde nos dé N=21, miramos su cierre de vela y lo etiquetamos como zona de atractor:
A partir de ese nivel de cierre generamos una línea horizontal hacia el futuro:
Le aplicamos al gráfico el Sinewave para generar la zona de soporte o resistencia:
Y obtendremos una zona en la que debe confluir el precio, que debe chocar y girarse en ese atractor y además se debe generar un soporte Sinewave:
Así queda generado un timing óptimo de entrada.
Pero ojo: el timing sólo tiene validez si el precio choca contra la zona de precios del atractor y contra el soporte Sinewave; y este soporte debe generarse cuando el precio comienza a tocar la zona del atractor. Si el soporte Sinewave es generado antes, tampoco tendría validez.
Si el precio sobrepasa claramente el atractor, aunque luego se gire el precio, ese timing NO tendría validez. Y aun así, aunque el precio chocara claramente con el atractor pero no se generara un soporte Sinewave, tampoco tendría validez.
En todo caso conviene recordar que han de cumplirse todos los preceptos y normas escrupulosamente.
La segunda parte de la documentación del Atractor es algo más compleja, aunque no lo es tanto su aplicación. Esta parte la publicaré en el apartado Gold de mi web, Innovación Trading.
Saludos,
Feroz
PD: Podéis debatir acerca de este artículo en el hilo abierto por Guille en el Foro.
