Estrategia Twin RSI

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Hacía tiempo que no pasaba por Forex Factory para ver qué estrategias de trading interesantes se cocían por allí. Y justamente, revisando algunos hilos me topé con una nueva estrategia denominada Twin RSI que me llamó la atención, por cuanto su autor, un trader de Singapur apodado Lim001, de alguna forma logra refinar la estrategia RSI2 de Connors.

Para ello, utiliza un filtro bastante original que, en esencia, activa la operativa siempre que un RSI de mayor período esté confinado dentro de un determinado rango, buscando de este modo que el mercado se encuentre en una fase lateral.

En este artículo os explico en detalle cuáles son las reglas de la estrategia, así como una segunda variación desarrollada por su autor.

¡Comenzamos!

Configurando el Espacio de Trabajo

Para poder operar la estrategia Twin RSI lo primero que necesitaremos será superponer dos osciladores RSI en una misma ventana. Esto es algo generalmente sencillo en la mayor parte de las plataformas de gráficos, aunque cada una tiene su truquillo.

En el caso particular de TradingView, que es la que he usado para generar los gráficos de este artículo, basta con insertar los dos RSI por separado y luego pinchar en uno y arrastrarlo y soltarlo encima del otro. Seguidamente deberéis unificar las escalas para que visualmente cuadren las cosas; para ello, simplemente pinchad con el botón derecho en la escala del RSI y seleccionad la opción Merge All Scales Into One.

Una vez hecho esto, la configuración de los RSI que debéis introducir usar es la siguiente:

• RSI rápido (en amarillo): período = 2, nivel superior = 70, nivel inferior = 30 (alternativamente, si queremos ser algo más agresivos también podemos usar el rango 85-15).
• RSI lento (en rojo): período = 14, nivel superior = 56, nivel inferior = 44.

Si habéis hecho todo correctamente, el resultado visual (desactivando las correspondientes medias móviles y bandas de Bollinger que incluye el RSI en TradingView) debería ser más o menos el siguiente:

Ahora que ya tenemos configurado nuestro espacio de trabajo, veamos las reglas a utilizar en esta estrategia.

Twin RSI – Variante 1

La estrategia Twin RSI es de reversión a la media, por lo que está pensada para momentos en los que el mercado se mueve en lateral. Las reglas de la estrategia en su versión original son las siguientes:

Reglas de Compra
Si se dan las siguientes condiciones:

1. El RSI lento se encuentra entre los niveles inferior y superior (esto es, entre 44 y 56).
2. Se produce una vela bajista, a poder ser con un cuerpo de vela grande.
3. El RSI rápido penetra desde arriba el rango 44-56, cruzando ambos niveles y cerrando por debajo de 44.

Abriremos una orden de compra a mercado al cierre de la vela.

Posteriormente cerraremos la posición en las siguientes situaciones:

• Stop Loss: Si el RSI rápido cierra por debajo de 30 (o 15, si usamos la variante agresiva) y/o el RSI lento cierra por debajo del nivel inferior (44).
• Take Profit: Si el RSI rápido cierra por encima del nivel superior (70 u 85).

Reglas de Venta
Si se dan las siguientes condiciones:

1. El RSI lento se encuentra entre los niveles inferior y superior (esto es, entre 44 y 56).
2. Se produce una vela alcista, a poder ser con un cuerpo de vela grande.
3. El RSI rápido penetra desde abajo el rango 44-56, cruzando ambos niveles y cerrando por encima de 56.

Abriremos una orden de venta a mercado al cierre de la vela.

Posteriormente cerraremos la posición en las siguientes situaciones:

• Stop Loss: Si el RSI rápido cierra por encima de 70 (u 85, si usamos la variante agresiva) y/o el RSI lento cierra por encima del nivel superior (56).
• Take Profit: Si el RSI rápido cierra por debajo del nivel inferior (30 o 15).

Veamos un ejemplo de la estrategia en acción: como podéis ver en el siguiente gráfico, el pasado 3 de febrero tuvimos varias entradas ganadoras con esta estrategia en el Dax usando el gráfico de 1 hora.

En particular:

• A las 13.00 h. el RSI2 atraviesa el rango 44-56 y cierra por encima de 56, mientras que el RSI14 está dentro de dicho rango, por lo que abrimos una venta, que se cierra al perforar el RSI2 el nivel de 30 en la siguiente vela.
• Justamente al cerrar la posición corta, se dan las condiciones exigidas para iniciar una compra: RSI2 por debajo de 44 tras atravesar el rango y RSI14 dentro del rango, por lo que abrimos una posición larga.
• Esta compra se cierra un par de horas más tarde al superar el RSI2 el nivel de 70.
• Nuevamente el cierre del largo anterior coincide con que se cumplen las reglas de entrada corta, por lo que vendemos al cierre de la vela de las 16.00 h.
• Finalmente al cierre de la vela de las 20.00 h. se dan las condiciones para cerrar la posición vendedora.

Twin RSI – Variante 2

Además de las reglas anteriores, el creador de esta estrategia tiene otra variante en la que modifica los niveles inferior y superior para ambos RSI, dependiendo de si vamos a operar en el lado largo o en el lado corto. Las reglas para esta segunda variante son las siguientes:

Reglas de Compra
Si se dan las siguientes condiciones:

1. El RSI lento está entre los niveles 55 y 75.
2. El RSI rápido cruza a la baja al RSI lento.

Abriremos una orden de compra a mercado al cierre de la vela.

Posteriormente cerraremos la posición en las siguientes situaciones:

• Stop Loss: Si el RSI rápido cae por debajo de 15 y/o el RSI lento cierra por debajo de 55.
• Take Profit: Si el RSI rápido cruza al alza al RSI lento.

Reglas de Venta
Si se dan las siguientes condiciones:

1. El RSI lento está entre los niveles 25 y 45.
2. El RSI rápido cruza al alza al RSI lento.

Abriremos una orden de venta a mercado al cierre de la vela.

Posteriormente cerraremos la posición en las siguientes situaciones:

• Stop Loss: Si el RSI rápido cierra por encima de 85 y/o el RSI lento cierra por encima de 45.
• Take Profit: Si el RSI rápido cruza a la baja al RSI lento.

Veamos un ejemplo aplicando las reglas de venta en el gráfico de 4 horas del par USDCHF. En el gráfico que aparece a continuación podéis ver una primera operación de venta el 26 de octubre de 2022 que termina con beneficios una vela más tarde. Sin embargo, la entrada del 27 de octubre al cerrar el RSI2 por encima de 85.

Algunas Recomendaciones

De cara a operar esta estrategia, Lim001 proporciona algunos consejos a tener en cuenta:

• Asegúrese de que no haya noticias de alto impacto que puedan mover con fuerza el activo que vayamos a operar.
• Evite activos volátiles, recuerde que estamos buscando activos con movimientos tranquilos y estables, en los que funciona mejor esta estrategia.
• Intente operar en timeframes altos (aquí Lim001 sugiere usar el gráfico de 4 horas). Si se decide a operar en timeframes más bajos, los costes de spreads y comisiones tendrán un mayor peso en el resultado.

Conclusión

Acabamos de revisar una estrategia que, partiendo del famoso RSI2, introduce una novedosa forma de filtrar las entradas, buscando que el mercado se encuentre efectivamente en una fase lateral. Por supuesto, en esta ecuación es posible tanto añadir otros indicadores que refuercen las entradas (por ejemplo, un ADX a fin de evitar aumentos en la fuerza de la tendencia) como jugar con los diferentes parámetros, tanto el período de los dos RSI como los diferentes niveles utilizados (posiblemente sea en este último apartado donde se pueda trabajar más).

Por último, mientras revisaba algunos gráficos me he dado cuenta de que lo que inicialmente es una estrategia de reversión a la media, puede convertirse fácilmente en una estrategia tendencial. Para ello, basta con darle la vuelta a las reglas de la segunda variante y entrar comprados cuando el RSI rápido corta al alza al RSI lento y viceversa.

Por supuesto, no dudéis en comentar sobre esta estrategia y los resultados que obtengáis utilizándola en el Foro de Sistemas de Trading.

Saludos,
X-Trader