Toby Crabel el ladron de Bagdad

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agmageton
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por agmageton »

Gordon, tu eres un MARISCAL, dispuesto a sacrificar soldados con tal de ganar la batalla, yo soy más un sargento chusquero, que cuido de mis hombres, y sacrifico lo que es absolutamente necesario.

Si por ejemplo en 1 día me entra más de 1 sistema en el portfolio en ese activo, simplemente sólo dejare una operación, lo que todavía no sé qué sistema… porque el tener mayor exposición con el tiempo hace subir el riesgo, y ahí creo que mi duda queda despejada, porque ya utilizo el mismo procedimiento en el swing trading.

Como comentaba me veo obligado a tener diferentes sensibilidades, porque los sistemas aunque son muchos multiplicados con los marcos y con los activos, tienen una cosa en común poca cadencia operativa, por ejemplo el mayor marco, te puede generar como mucho 5 o 6 operaciones al mes, teniendo la media en 3 operaciones al mes….eso hace que los escenarios se cuiden, y aumente el stop y el filtro de señal, con lo que estrangula el rendimiento pero genera más fiabilidad, nada de ratios 1:5, como mucho estoy trabajando en un plan de fiabilidades mayores de 50% y WL sensiblemente por encima de 2.

La idea es hacer unas 20 o 30 operaciones al mes y muy cuidadas, veremos a ver…

Virtual bróker? Cabrones les compre una licencia del real tick y luego me desviaron a fibanc en el palacete de diagonal…no la harías quebrar tu no? Jajajajaa.

Pd; te pego un ejemplo de un mes en el marco mas grande, que me da 4 señales ese mes y con 4 sistemas diferentes... por supuesto todas buenas faltaría más….
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señales.png
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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X-Trader
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por X-Trader »

Gordon Geko escribió:
19 May 2020 21:45
PORTFOLIO RANGE BREAKOUT:

1-Se operan simultaneamente 8 sistemas de range breakout para mantener una descorrelacion horaria , de volatilidad y de activo.
2-La clave esta en operar las colas intradia es decir optener la entrada en el minimo/maximo de cada sesion
3-Como no sabemos de antemano en que horario se producira ese min/max los sistemas ORB deben tener una descorrelacion horaria.

SISTEMA 1 : ORB de mañanas con rango de los 60 primeros minutos de apertura
SISTEMA 2: ORB second leg basado en el segundo impulso de la sesion es decir una vez establecido el rango de impulso de la mañana establecemos los rangos y buscamos la entrada en la rotura de la tarde
SISTEMA 3: ORB del rango midday es decir eliminamos los extremos de la sesion mañana-tarde y establecemos un ORB DE 11:00 AM a 15 pm, operamos en ese rango
SISTEMA 4: ORB de last hour es decir establecemos posiciones de rotura en el rango de la ultima 1,30 horas de mercado
SISTEMA 5: INTERMARKET ORB USA si el mercado Europeo es one side day operamos a premarket ORB antes de la apertura en el mercado Americano , RANGE 4 HORAS
SISTEMA 6: INTERMARKET ORB ASIA si el mercado Americano es one side day operamos en MERCADO ASIATICO nikkei y Hang Seng en premarket Range 4 horas.
SISTEMA 8: AFTER HOURS 2 entries operamos rangos de rotura en after hours en 3 activos descorrelacionados de forma simultanea GOLD , US30 Y CRUDE OIL
SISTEMA 9: ORB en bonos 5,30 años descorrelacionando mañana/tarde para cazar el correcto.3 horas de range 7am a 10am contra 12:00 pm a 15:00 pm

nada de intradia........ejecucion ejecucion y ejecucion.....el resto lo hace el mercado......es la clave.........ratios 3 a 1 con discrecionalidad para poder subir stop loss a breakeven ........asi mantenemos el win/loss ratio en 5 a 1..........

fiabilidad media del 14% al 38% por semana operativa.................

Analisis semanal de montecarlo , T-test y correlaciones para ver que sistema "is broken" y pasa a flat y a cual se le da mas tamaño de posicion......................

Distribuciones semanales para analizar desviaciones atipicas de la media.........................
Trading made simple!!! Grande Gordon!!!

Y digo yo... para cuando una entrevista para X-Trader.net? Por supuesto con la cara tapada y sin dar nombres... a oscuras, como a tí te gusta :twisted:

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por X-Trader »

X-Trader escribió:
Rafa7 escribió:
14 May 2020 20:23
X-Trader escribió:
18 Abr 2007 07:57
tenia a Fisher en la lista para hacer otro artículo ;-)
Sería muy interesante ...
Gracias, tomo nota Rafa7, lo añado al pipeline para sacarlo lo antes posible.

Saludos,
X-Trader
Pues nada, Rafa7 ya tienes tu primer artículo dedicado en X-Trader.net ;)


https://www.x-trader.net/articulos/sist ... tores.html

Saludos,
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Rafa7
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Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió:
27 May 2020 23:47
Pues nada, Rafa7 ya tienes tu primer artículo dedicado en X-Trader.net ;)
Gracias, X-Trader.



El artículo es una delicia.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com


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