Sobre el Artículo "¿Puede la Aleatoriedad Crear Market Wizards?"

[carlis]

Holas
Carlis

Esos últimos nº que pones en esa muestra apx de 16 años, una estrategia de muy corto plazo como esa donde las operaciones duran 24 horas, es muy atípico que gane aplicando costes y sin filtrar los escenarios, porque gana a pesar de lo que pondera el contexto en el resultado de una operación. Sin aplicar filtros, me extraña mucho que salgan esos nº, a no ser que en algunas operaciones se asuma mas riesgo que el beneficio a capturar aunque sea por azar, eso afectaría a la fiabilidad al alza , o al revés afectando al ratio W/L, así si tendrían sentido esos nº. Asumiendo mismo rango de stop que de target y aplicando comisiones los nº probablemente cambien a peor.
Si la cuantificación es correcta, creo que hay un pequeño error en los beneficios promedio de las operaciones en el primer grupo, pero residual y no cambia las cosas

No se trata de una estrategia.

El criterio es simple:

Se consideran operaciones ganadoras si el día siguiente es positivo.
Se consideran operaciones perdedoras si la racha negativa continúa.
El objetivo es analizar qué habría ocurrido en los últimos 16 años si, después de una racha negativa de 5 sesiones, se hubiese comprado. La intención es comprobar si el porcentaje de aciertos se acerca al 98%.

Como se puede observar, el resultado está más cerca de la aleatoriedad.

[Fercho]

Que tal carlis, a ver, resumiendo, tu postura es entonces que el mercado es aleatorio ? es eso ? y en ese caso el trading sería lo mismo que el casino ? o solamente las rachas del SP ?

[carlis]

Pienso que los mercados no son ni completamente aleatorios ni completamente predecibles. aunque también pienso que la aleatoriedad influye mas de lo que la mayoría cree. En lugar de buscar certezas donde no las hay, un trader debería aprender a navegar la incertidumbre con disciplina, gestión del riesgo y comprensión estadística. Entender la aleatoriedad no solo ayuda a evitar errores, sino que también abre la puerta a oportunidades estratégicas.

[Fercho]

Mira la otra vez estaba en la playa, a mi lado tenía un Sr. de unos 70 años, llevaba una red para pesca personal, de esas que parecen una bolsa de nylon con pequeñas pesas en las puntas. Metido hasta la cintura, con el mar totalmente calmo, la habrá arrojado unas 5 veces... Capaz que más... No recuerdo que haya sacado algún pez importante. Sí (pocos) peces pequeñitos que devolvía al mar... Tal vez ese día no estuviera "de racha" o suerte... Se veía sí, un tío con años de experiencia.

En mis inicios leí una vez que Charles Dow co-fundador del periódico The Wall Street Journal había basado su teoría en el mar y las mareas. Desde que me inicié en esto del trading, cada vez que voy a la playa es inevitable ver las líneas que deja la marea sobre la arena cuando sube o baja, marcando nuevos máximos (alcista), o nuevos mínimos (bajista)... es hasta un proceso hipnótizante y tranquilizador.

Cuántos peces hay en el vasto océano ? cuántos ha pescado el Sr. a mi lado ? en la "billetera de Dios" (como le llama un amigo a los mercados) por más que arrojemos una y otra vez la red, es (hasta) normal que en contadas oportunidades pesquemos algo... más aún... muchas veces queda atrapado algún zapato, o una cobra de mar (lo he visto una vez, y aquel tío con dos cojones y la ayuda de un palo la ha conseguido devolver también)... y como si fuera poco, en los mercados cada vez que arrojamos la red nos cobran comisiones, cánones, custodias, deslizamientos, y sólo con mucha experiencia y práctica aprendemos a no perderla en cada intento...

Claro, están los buques de pesca, con todo un equipo y tecnología de punta, pescando a saco en las profundidades, allí donde los pescadores no llegan... y también muchas veces los gobiernos tienen que intervenir para impedirles la pesca indiscriminada, o por que invaden los límites permitidos, etc... ya lo veis, no varía en lo más mínimo... el mar y los mercados

Si el tío que tenía a mi lado hubiera usado Julius AI para tratar de entender el porqué de su mala racha ese día, no creo que hubiera vuelto a pescar en su vida ... algo era cierto, lo iba ha hacer de nuevo la próxima vez, de igual forma, y aplicando toda su destreza, porque en promedio, y de vez en cuando, sabe que cena un buen salmonete.

[PAULOKO]

Pienso que los mercados no son ni completamente aleatorios ni completamente predecibles. aunque también pienso que la aleatoriedad influye mas de lo que la mayoría cree. En lugar de buscar certezas donde no las hay, un trader debería aprender a navegar la incertidumbre con disciplina, gestión del riesgo y comprensión estadística. Entender la aleatoriedad no solo ayuda a evitar errores, sino que también abre la puerta a oportunidades estratégicas.

Interesante debate.
Totalmente de acuerdo carlis.
Partamos de la base que hablamos de ser sistemáticos y analizar unos resultados realizando siempre la misma acción.
Cuando tiramos la moneda al aire, ¿la ponemos siempre en la misma posición y ángulo? ¿damos exactamente el mismo impulso? ¿en el mismo punto? Donde la dejamos caer, ¿al suelo? ¿en la palma de la mano?
Al suelo, ¿está el suelo perfectamente liso, limpio y nivelado en todo el área?, en la mano, ¿está la mano a la misma distancia del suelo en todos los lanzamientos? ¿da la moneda en cada tirada las mismas vueltas en el aire antes de caer en la mano? ¿Obtendremos los mismos resultados en un laboratorio de física asegurando las mismas condiciones en cada lanzamiento? Seguramente no.
Lo que está claro que el laboratorio (sistema cerrado), según aumenten las tiradas tendrá tendencia a 0. En lanzamientos a mano (discrecional) la tendencia irá en función del tirador (trader) y su habilidad (edge) para que la moneda caiga de su lado, valorando el terreno donde caerá, sea la mano o el suelo, el ángulo, impulso, punto de aplicación, vueltas necesarias, incluso el viento si está outdoor.
Tras 5 días seguidos de caída, compro (o vendo) el día 6 en la apertura. Pero, ¿va a estar el mercado en el mismo entorno de volatilidad, sentimiento, liquidez, etc? cada vez, o esos factores no tienen nada que ver en estos supuestos.
El mercado no es un sistema cerrado ni homogéneo. Las condiciones cambian dependiendo de la presión de oferta y demanda, la influencia de eventos externos, o incluso de las decisiones de los institucionales. Estos elementos, creo, podrían impactar en el éxito de cualquier método que se base exclusivamente en reglas fijas. Sin edge no hay nada que hacer, pero es necesario, además, combinar adaptabilidad con un entendimiento profundo de los factores que afectan al mercado.
Y, por favor, si lo que digo no tiene sentido, ni que ver con el debate, o es repetitivo, sencillamente ignórenlo, sigan adelante y disculpen mi ignorancia sobre el debate.

[Gibranes]

Sí me posiciono con la idea de Carlis.


¿De dónde venimos?
El universo se crea de un estado aleatorio; podemos ser partícula u onda; es física cuántica, el  principio de Incertidumbre de Heisenberg

¿Quién modela el libre albedrío? La naturaleza. Spinoza fue un firme defensor de esta tesis: todo es  un todo. 

Los humanos creamos el comercio y con ello las fuerzas de oferta y demanda. 

Por lo tanto, unimos los conceptos: la aleatoriedad, y la naturaleza.

Creo que en los mercados tenemos  algo de aleatorio y algo de certidumbre. Básicamente, lo que intentamos hacer para obtener una ventaja en los mercados es reducir la incertidumbre para llegar a certidumbres.