Análisis Bid-Ask

[cls]

cls tal vez puedas observar qué ha pasado hoy en niveles de 912 y 913 ya que el precio rebotó desde ahi, por lo menos por ahora.

Estoy grabando la sesión en otro pc. Cuando acabe pongo el análisis de la sesión de hoy en el mini-sp y en especial de esa zona.

Por cierto, qué indicadores usabas en el hedge-fund ?. Mencionaste que medias. Pero de qué tipo ? ... y os servían para algo las medias operando intradía?
¿Usábais algún otro indicador?
(perdona tantas preguntas pero no es frecuente encontrase con alguien que pueda aportar información de 1ºmano de un hedge fund )

S2

[pabliyo]

Todo esto es muy interesante y tu trabajo es realmente espectacular.

En el análisis durante estos días ¿podría tener algun efecto el vencimiento
y las operaciones grandes de roll-over que se aprecian en el T&S?

[saberespecular]

Para daytrading utilizábamos unos 15 indicadores en grafico DIARIO, si habia consenso alcista buscabamos un pullback para entrar largos, si el análisis era cortos esperabamos un rally para posicionarnos.
Al mismo tiempo si entrabamos en el sp, queríamos ver una estructura similar en el nasdaq, djia, djta, rusell. Utilizábamos otros indices como indicador y confirmación.

En intradía no utilizábamos medias, solo en diario. No te puedo dar más información sobre qué parámetros utilizábamos y tampoco es relevante.
Lo importante es tener un plan y ejecutarlo y dejar las emociones a un lado (stops), por eso, cuando entrabamos en una posición dejabamos de ver gráficos, solamente mirabamos el ticker, una pantalla con 40 mercados donde solo se veia el último precio negociado, el max y min.
Eso ayuda mucho a no caer en la tentación de volver a plantear tu posición o estrategia.

os dejo por hoy

[eu]

Hilo muy interesante y bien currado, me quedo con algo que pocos particulares tienen encuenta, los horarios para meter ordenes es algo tan fundamental como la entrada misma.

Me vais a volver loco, entre todos me vais a volver loco...

Salvo en el matrimonio... diversificar hasta el final!!

Bolsa me asalta una duda ¿porque en el matrimonio no se puede diversificar?

Saludos

[Cuotes]

Joer, me despisto un rato y escribis dos paginas

muy buena apreciación ... ... ¿dónde puede verse el algoritmo?

Por desgracia no he encontrado el algoritmo escrito y explicado tal cual.
Y ademas hay varios algoritmos y varias variantes de cada uno de ellos, segun que activo sea.
Pero rebuscando, algo se puede encontrar:

La mejor info esta aqui:
http://www.cmegroup.com/trading/interes ... erview.pdf

Aqui para ampliar detalles:
http://www.cmegroup.com/trading/equity- ... tGuide.pdf
http://www.elitetrader.com/vb/attachmen ... tid=708231
Hay tambien un ppt con ejemplos pero no lo encuentro.

Aqui para ver que algoritmo usa que producto:
http://www.cmegroup.com/globex/files/PriceBanding.pdf

Y aqui algo de info sobre bloques:
http://www.cmegroup.com/clearing/tradin ... rades.html

Pero no me queda claro.

El mini-sp ahora está negociando en la horquilla 911,50 - 911,75.
Alguien pone 10 compras a mercado pero sólo consigue un fill por 5@911,75 .
¿Las otras 5 van al bid en 911,75 ? (que por cierto todavía no se verían en el book).
Seguimos y suponemos que el precio sube a 912,00 (ha venido una compra fuerte que ha agotado toda la liquidez que tenía el ask en 911,75).
¿ Mis 5 compras seguirían esperando en el bid 911,75 ?

Creo que si. Pero parece un poco raro, verdad?

Pero por desgracia la poca info que he podido recopilar no lo deja meridianamente claro. Es que no encuentro una buena descripcion de los algoritmos, solo apuntes generales que me permiten ver como funciona, pero no los detalles concretos

¿Estás seguro de que los institucionales, mutual funds, hedge funds, siempre entran con MKT?

Pues no estoy seguro, pero el razonamiento que he leido es el siguiente:

Esta gente no son scalpers, por lo que les da igual entrar un tick mas arriba o abajo, lo que importa es entrar.

Y luego otro forero ha dicho que usan ordenes MIT, que no dejan de ser ordenes a mercado despues de todo.

[Cuotes]

Bolsa me asalta una duda ¿porque en el matrimonio no se puede diversificar?

Bueno... todo es cuestion de proponerlo.
Quien sabe... igual ellas estan locas por diversificar un poco de vez en cuando pero no se atreven a decirlo

[cls]

cls tal vez puedas observar qué ha pasado hoy en niveles de 912 y 913 ya que el precio rebotó desde ahi, por lo menos por ahora.

Estoy grabando la sesión en otro pc. Cuando acabe pongo el análisis de la sesión de hoy en el mini-sp y en especial de esa zona.

S2

Bueno, pues aquí dejo esa parte de la sesión.
Sólo tenía datos desde las 7:30 de la mañana.
Lo que se puede ver es un rango lateral que rompe hacia arriba.
El soporte estaba en el 913,00 pero entrar ahí era apostar. No había ninguna señal clara (volúmenes extremos, BigBoys, etc).



S2

[cls]

En el análisis durante estos días ¿podría tener algun efecto el vencimiento
y las operaciones grandes de roll-over que se aprecian en el T&S?

La verdad que no lo sé.

Habría que saber cómo procesa un roll-over el broker: si por ejemplo estoy largo, el broker vende mi posición y luego vuelve a comprar pero ya con el siguiente vcto?
Si la venta fuese a mercado debería aparecer en el T&S del vcto jun-09 y la compra en el T&S del vct sep-09.

(y por cierto, en el ejemplo anterior qué pasa con el último contrato largo en jun-09 que no se haya rollado ?. Quién hace de contrapartida poniendo una compra limitada para el roll-over ? )

ni idea.

S2

[Cuotes]

CLS, no dejes de leer esto mientras.

http://www.mypivots.com/articles/articl ... m=6&page=1

Bueno, los demas tambien

[X-Trader]

Cls, has probado a mirar aquí la normativa del CME?

http://www.cmegroup.com/tools-informati ... ebook.html

Saludos,
X-Trader

[cls]

CLS, no dejes de leer esto mientras.

http://www.mypivots.com/articles/articl ... m=6&page=1

Bueno, los demas tambien

Gracias cuotes. Buenísimo

Cls, has probado a mirar aquí la normativa del CME?

http://www.cmegroup.com/tools-informati ... ebook.html

Si, gracias, estaba echándole un ojo también a otros links del cme que dejó cuotes.

S2

[elcctrro]

Despues de unos días de estar desconectado regreso y me encuentro tu hilo, y con inmensa alegría descubro que va cuajando el trabajo de tantas horas... FELICITACIONES.
Un fuerte saludo cls.

[cls]

Despues de unos días de estar desconectado regreso y me encuentro tu hilo, y con inmensa alegría descubro que va cuajando el trabajo de tantas horas... FELICITACIONES.
Un fuerte saludo cls.

gracias elecctrro,
sí que llevo horas, sí. Bien lo sabes. Una de las claves del éxito es la persistencia así que por ahí que no quede.
Un abrazo.

[cls]

Dejo un análisis sobre el porcentaje de los particulares en una sesión del mini-sp.

He analizado los trades de la cinta con volumen menor o igual que 2 y se los he atribuido a particulares. Tres o más contratos he supuesto que son operaciones de profesionales.


Aquí está todo el volumen de la sesión ...




Y aquí el volumen de trades con más de 2 contratos ...




Entonces, el volumen de particulares (trades con 1 ó 2 contratos) es sólo del 7%.


Si subimos el límite de 2 a 10 contratos el porcentaje pasa a ser del 18%

Y por curiosidad, si lo subimos a 50 el porcentaje es del 43%.

( No he tenido en cuenta el libro de órdenes donde muchos particulares dejan las órdenes en vez de entrar a mercado. Pero voy a suponer que la composición porcentual de la cinta entre particulares y no particulares es similar a la del libro de órdenes. Por lo tanto los porcentajes serían válidos. )

En resumen ... que no somos nada

S2

[DarkTemplar]

Si sigues subiendo el corte, los resultados seguirán siendo interesantes.

Salu2