Prueba sistema Hedging 2.0

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Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

arruinao escribió:
También pregunto si instant order se refiere a orden manual o puede pertenecer también a una orden lanzada por un expert.
Por lo poco que sé de MT4, existen dos subdirectorios llamados "logs", uno en el directorio principal de MT4 (que parece ser del que procede tu log), y otro en el subdirectorio "experts". Pues bien, en este último podrás saber si la orden procede de un expert o, por el contrario, es directa. Debería aparecer algo asi como: "myexpert CHFJPY,M1: open #20552260 buy 3.00 CHFJPY at ...".
¿Sabe alguien, si en caso de ocurrir esto en cuenta real, es suficiente con aportar los logs de la plataforma para demostrar ue esas órdenes se ejecutaron, o harán uso de alguna clausula del contrato que les exime de ello? Las clausulas se que existen y las tengo leídas y repasadas, lo que quiero saber es si alguien se ha encontrado en un caso similar en cuenta real y como le han atendido la reclamación.
Hay antecedentes en el Foro que apuntan a que estos Brokers pueden hacer literalmente lo que quieran ante una posible reclamación. El caso concreto se refería a "AVAfx" y según el denunciante, modificaron y desecharon operaciones que figuraban como liquidadas en los históricos de trades. A pesar de que el modelo de negocio Fx de este Broker parece de los serios, es decir, no actúa como esos que aparecen y desaparecen de un día para otro con esquemas basados en "ponzi", lo cierto es que pueden actuar como les venga en gana en cualquier momento al amparo de un contrato "draconiano" y de su ubicación en paises donde resulta materialmente imposible llevar a cabo reclamaciones en materia financiera, además de los costes que habría que soportar al tener que contratar los servicios de un algún bufete especializado sin garantía alguna de éxito.

Por lo tanto, creo que en el hipotético caso de que te ocurriera esto en real, dependería de si el Broker actuaba como contrapartida directa, es decir, si tu pérdida era su ganancia y, sobre todo, la repercusión publicitaria que tuviese la reclamación. En tu caso y, dado que este Broker prácticamente está iniciando su andadura en España, es posible que evitase la mala publicidad, siempre que fueses capaz de demostrar que la culpa es de ellos, cosa harto difícil cuando en todos los contratos se eximen a sí mismos de tal responsabilidad, y no sólo de ésta sino de todo tipo de incidencias que pudieran ocurrir.

Aún así hay una importante diferencia entre una reclamación de este tipo y la que denunció en su día el otro forense contra "AVAfx". En tu caso, el reconocimiento del error no supondría coste económico para el Broker (sencillamente renunciaría a una posible ganancia), pero en el otro tendría que asumir como pérdida el importe de la reclamación porque seguramente sería contrapartida directa en su actuación como MM.

Todo lo expuesto es la opinión personal de alguien que no es especialista en la materia y asume que entre los lectores habrá alguien con preparación suficiente para aclarar lo que haya lugar.

S2
Gracias por la respuesta.

Ya he revisado el log de los experts y parece ser que si había un expert que no sabía que estaba, pero aparentemente no abre ni cierra ninguna operación y menos en el chf/jpy, por lo que el error ha debido ser manual. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones con MT4 el mover la ruleta del ratón sin querer y abrir una posición en un par diferente al que en realidad quería abrir. O equivocarme de plataforma ya que suelo tener varios MT4 abiertos al mismo tiempo con distintas cuentas. Así que tengo la seguridad casi absoluta de que es operación fue manual y la realicé yo, aunque en su momento dudé dado la cantidad de errores encadenados que estaba sufriendo el servidor/plataforma.

Una vez revisado todo, el error está claro. En teoría todo quedó cerrado el día 5 a las 3:00 y la equity con unos 17.000€. Una pérdida importante tras los problemas de conexión y ejecución de órdenes, pero asumible (teniendo en cuenta las circunstancias). El resto, según mi criterio no es asumible de ninguna manera. Imaginar que dejais cerradas todas las operaciones este viernes y os tomais unas vacaciones de una semana y el lunes 15 de Febrero os encontrais que todas vuestras operaciones siguen abiertas, eso si no os ha saltado algún margin-call. Eso no se puede preveerse y es difícil tomar contramedidas satisfactorias, a no ser que pongas un expert de vigilancia que se dedique a cerrar todo lo que se abra "por arte de magia".

Es una pena, porque el hedge importante debía comenzar justo el día 5 a las 23:00 y fué imposible llevarlo a cabo y encima la medida de urgencia de cerrar todo para prevenir males mayores, tampoco tuvo efecto alguno.

He estado pensando soluciones ante circunstancias de este tipo y no encuentro ninguna buena, ¿Como controlas que no te carguen una copia de seguridad de 2 ó 3 horas antes?, eso es imposible de controlar, dependes más del acierto a la hora de elegir el broker.

De todos modos es una cuenta demo y ya sabemos que no tienen la misma fiabilidad que las reales ni reproducen con precisión todas las situaciones, como apertura de horquillas, etc. Hay cosas que son complicadas de controlar, imaginar que estais vendidos en USD/MXN y esta noche se le ocurre al presidente mexicano hacer lo mismo que hizo hace poco el presidente venezolano y de un momento a otro devaluan la moneda un 50%. A ver que estrategia, trader, o Cristo Santo evita un desastre en una situación como esa.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Primera explicación de un hedge sencillo, el primero de esta semana.

http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... l-2-02.php

A ver los que salen de distinto estilo y puedo ir explicando, si no nos j.oden la cuenta de nuevo, claro está. Las operaciones las tenéis en vivo en myfxbook.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Este podría se buen momento para cerrar todo, atendiendo al gráfico balance-equity.

Debido al bajísimo apalancamiento que estamos trabajando, inferior es casi imposible con esta cuenta y este tipo de sistema, mantenemos abiertas posiciones.

El balanceo en este momento es de +0,4buy -0,2sell
Este hedge ya ha cerrado 3 buys que aportan 16 pipos de profit ejecutado, unos 11€.
Los cierres han sido de las posiciones buy más altas (las últimas en abrirse). Las 3 primeras buys tiene stop-trailing manual. en este momento a 1,3688 (la cotización está en 1,3705)

La primera sell-stop de cobertura, la más cercana al precio, se encuentra colocada en 1,3690
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2010-02-08_095559_balance-equity-chart.png (4.93 KiB) Visto 1070 veces
smassax
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por smassax »

hola,

veo en los 2 comentarios q has hecho, q has cerrado las ordenes mas cercanas al precio y dejas abiertas las q tienen mas beneficio con trailing. En principio veo q seria mas tentador cerrar las d mas beneficio y esperar a ver si el precio tira con las otras. Si lo haces así me imagino q sera pq has visto q a la larga es mejor dar un poco d margen al precio. Es asi??

saludos
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

smassax escribió:hola,

veo en los 2 comentarios q has hecho, q has cerrado las ordenes mas cercanas al precio y dejas abiertas las q tienen mas beneficio con trailing. En principio veo q seria mas tentador cerrar las d mas beneficio y esperar a ver si el precio tira con las otras. Si lo haces así me imagino q sera pq has visto q a la larga es mejor dar un poco d margen al precio. Es asi??

saludos
En realidad da igual cerrar unas que otras, si trabajásemos neteando posiciones sería exáctamente lo mismo. Como no se netea para aprovechar mejor el ruido lo que hay que evitar son posiciones enganchadas en los extremos del hedge. En estos momentos el eur/usd está creando una pauta de giro tras el tironcillo alcista del principio de la mañana. En esa situación es mejor cerrar las posiciones buy abiertas más arriba, de esta forma evitamos que de geirarse el precio se queden enganchadas muchas buys, a lo sumo se quedarían dos o tres que estarían casi en equilibrio con las dos sell que hay vivas actualmente.

En cambio si el precio sigue subiendo y supera el 1,3713 habría que dejar correr los beneficios en vez de cerrar operaciones recien abiertas con profits cortos. También tiene mucha importancia el manejo del trailing-stop manual. En este momento 3 operaciones buy se cerrarían en 1,3691 y 1,3692. En 1,3690 se comienzaría a aumentar posiciones sell, pero con cuidado porque podría ser un simple pullback a una tendencial y el recorrido que tendría esa sell no sería más de 10 ó 15 pipos en estos momentos. Por debajo de 1,3665 habría que dejar correr a las sell que entrasen en beneficios.

Se trata de medir de alguna manera el riesgo que existe de ir dejando posiciones enganchadas en los extremos del hedge, intentar que sean las menos posibles y que queden equilibradas. Si su número comienza a aumentar mucho y la distancia entre ellas es muy grande los balanceos en vez de hacerlos añadiendo posiciones a una pata se deberían hacer restando posiciones a la pata opuesta.

Con los volúmenes que estoy trabajando ahora no espereis ver rentabilidades nada golosas, sino algo muy normalito. Pero así me evito que ante un problema de la plataforma como el de la semana pasada, nos reviente la prueba. Luego sólo será cuestión de saber cual ha sido el margen máximo y medio usado, histórico de equity y de balance, máximo DD y podremos calcular cual hubiera sido el tamaño de la cuenta apropiado para estos volúmenes mínimos, que ya adelanto que es bastante menos de 20.000€.

Por cierto, mientras escribo esto acaban de saltar todos los stops-trailing y se ha abierto una nueva sell, la que digo yo que intentará cazar el pull-back.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Igual que pasa con estrategias de conos (de esto nos podrá hablar mucho Sugar), un componente básico en la estrategia consiste en manejar bien el cierre de una de las patas.

Esta mañana no hemos conseguido que no se quedaran buys enganchadas arriba y por tanto el hedge abierto ha perdido potencial. Si hubieramos librado una d las dos órdenes enganchadas, la última bajada nos hubiera aportado bastante rentabilidad.

Acabo de abrir una posición buy ya que el sistema estaba en equilibrio y en tablas. Hay que tener cuidado ya que el precio ha roto el soporte intradía que formaba la tendencial bajista superada al principio de la mañana. Es decir, el pull-back del que hablaba antes se ha cumplido, pero en vez de rebotar en la tendencial, ha profundizadounos 14 pipos para abajo. Ahora espero otro pull-back en dirección contraria (volver a tocar la tendencial que ahora hace de resistencia). Como no está muy clara la cosa, la operación buy que acabo de abrir es púramente especulativa y de corto plazo (eso espero), salvo que rompa con fuerza la directriz mencionada.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

+0,3buy -0,3 SELL

Gráfico equity-balance
Adjuntos
2010-02-08_171803-balance-equity.png
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Explicar el segundo hedge es muy laborioso, espero que con estos datos y lo que aparece en myfxbook alguno sea capaz de entender algo. El margen máximo utilizado ha sido de 500€. Siempre con más de 19.500€ de margen libre, a ver si así puedo mostrar hedges con tranquilidad, sin que me hagan una pirula.
Adjuntos
2010-02-08_214955-stats.png
2010-02-08_214918-balance-equity.png
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Seguimos con el segundo hedge de la semana y creo que va para largo.

El rango que ha alcanzado es de 152 pipos (distancia entre posiciones vivas en los extremos del hedge)
El sistema ha llegado a hacer uso en una ocasión de 1.000€ de margen dispuesto y lleva casi toda la tarde usando entre 600 y 700.

par: EUR/USD
Balanceo actual -0,6SELL +0,2BUY

Balance: 20.609€
Equity: 20.125€

Margen usado: 600€
Margen libre: 19.525€

Buy enganchada al precio más alto: 1,3780 (0,1 lote)
Sell enganchada al precio más bajo: 1,3630 (0,1 lote)

Tarde de alta volatilidad en el eurus. Esto se refleja en la equity perféctamente, pero con palanquilla de chichinavo asusta más el gráfico que los números reales.
Adjuntos
2010-02-09_184933-stats.png
2010-02-09_184832-balance-equity.png
Última edición por Spirit el 10 Feb 2010 15:10, editado 1 vez en total.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

En horario asiático el sistema ha seguido funcionando en automático (sólo ejecuta aperturas) y ha conseguido mantener todo estabilizado dejando un balanceo final de +0,3buys -0,8sells en el mismo rango que dejamos anoche. Mientras siga dentro del rango capturaremos ruido, si se sale del rango debemos procurar ir desapalancando la pata perdedora y buscar un punto óptimo de cierre ya que este hedge ya ha conseguido beneficios suficientes como para poder ser cerrado.

Muchas veces es mejor cerrarlo del todo cuando estamos en una situación como esta. Ya tenemos suficiente profit pero ahora debemos gestionar 11 posiciones, con lo que la operativa es cada vez más compleja. El nivel de apalancamiento es todavía bajo y permanece estable dentro de parámetros totálmente lógicos y fáciles de controlar. Como podéis comprobar se trata de gestionar constantemente los cierres de posiciones y los balanceos.

Una cosa que podríamos hacer ahora sería reducir el rango y margen usado cerrando 2 posiciones opuestas que se encuentren en los extremos del hedge. Podríamos llegar a cerrar hasta 0,3buys y 0,3 sells. La posición neta no variaría y los efectos sobre captura de ruido no se notarían apenas ya que esas posiciones extremas se encuentran alejadas del precio. Una posición alejada del precio es "lastre" para el sistema, no sirve más que para generar gastos, entorpece el control y gestión global de posiciones y es un peligro a la hora de cerrar una pata ya que aumenta el apalancamiento final. Por eso cuando vemos que una posición se encuentra a una distancia del precio que hace muy poco probable que acabe siendo de utilidad para generar algún profit, al menos debemos plantearnos la posibilidad de su cierre mediante neteo de posiciones.

Otra posibilidad, pero esta conlleva mayores riesgos, aunque también puede ser más rentable es la de desapalancar una de las patas, es decir, cerrar alguna posición sin cerrar la opuesta.

Como tercera alternativa tenemos el traslado de posiciones de los extremos a la zona donde se encuentra el precio. Esto es muy recomendable en casos en los que teemos todavía poco margen dispuesto y las órdenes vivas se encuentran mal distribuidas en el rango del hedge. No es el caso del hedge que tenemos abierto en este momento.

Tras estudiar todas estas posibilidades, que siempre tenemos que tener muy claras, decidimos continuar sin hacer nada ya que el margen usado es todavía muy bajo, las posiciones están distribuidas uniformemente y el rango del hedge no es muy amplio.

NOTA: gran parte del éxito de esta técnica reside en gestionar bien lo que acabo de contar en este post. Todo esto es mucho más importante que el sistema de entradas, cierres por captura de ruido, stops-trailing, etc. que podamos utilizar.
Adjuntos
2010-02-10_095437-balance-equity.png
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Así llegamos a la apertura del mercado americano. Este hedge va para largo a no ser de que decida ya tomar beneficios y cerrar todo.

balanceo: +0,4buy -0,6sell

.
Adjuntos
2010-02-10_151217-stats.png
2010-02-10_150637-balance-equity.png
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Mientras sigamos ordeñando la vaca no se porque tendríamos que cerrar y menos si la vaquita no pide más forraje para comer (margen dispuesto).

Ahora mismo tenemos un balanceo de +4buy -5sell.

Los que siguieron la prueba de hace un año verán que ahora ya no me centro casi nada en las entradas, y es que me da igual hacerlo con un criterio que con otro, no quiere decir que de igual donde entrar, sino que no saco ventaja tangible al hecho de optimizar las entradas. Así que vamos a lo más sencillo de todo, entradas por rangos fijos y mucha gestión de las posiciones abiertas, sobre-todo para evitar que el margen dispuesto aumente en exceso y que los balanceos se desmadren.



par: EUR/USD
Balanceo actual -0,5SELL +0,4BUY

Balance: 20.851€
Equity: 20.408€

Margen usado: 500€
Margen libre: 19.908€

Buy enganchada al precio más alto: 1,3815 (0,1 lote)
Sell enganchada al precio más bajo: 1,3630 (0,1 lote)

El rango del hedge ha aumentado un poco ya que se quedó enganchada una de ellas justo en el máximo diario, pero justo, justo, justo, el bid no llegó a ese precio, sólo lo tocó el ask de refilón. Por abajo ha pasado lo contrario, hemos librado enganchar una sell más por sólo un pipo.

Si se me va el rango del hedge más de 200 pipos intentaré hacer traslado de posiciones o desapalncamiento de una o ambas patas para reducir el rango. Esto hará que el balance corrija un poco buscando la equity.

Alguno pensará que 408 euros en 3 días para una cuenta de 20.000€ con palanca 1:100 es poca cosa. Pues bien, que piense lo que arriesgo con esta estrategia y multiplique 400€ X 50 semanas. El resto de días hasta 5 por semana, ni los cuento en la proporción para compensar hedges torcidos que cuesta sacarlos mucho.

La gráfica que muestro pinta el balance distinto que MT4 porque el eje de abcisas en un caso es temporal y en el otro es el nº de operaciones cerradas.

Me gustaría completar este gráfico o indicador con los márgenes utilizados en cada momento, tanto totales, como sell y buy por separado. Eso daría una visión más exácta de como se ha operado. Ya sería cuasiperfecto si todo, balance, equity y márgenes fuesen pintados en forma de velas, para ver aperturas, cierres, máx. y mín. de cada vela. Ahora las curvas son de cierres y se pierde información de donde estuvo el mínimo y el máximo en algún momento.

La línea contínua roja inferior es el mínimo absoluto en barras de 1 minuto, ya véis que no coincide con el cierre que es lo que dibuja la equity. La línea punteada roja es un mínimo relativo.
.-
Adjuntos
2010-02-10_192119-balance-equity.png
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Amanecemos y todo sigue parecido.

balanceo +0,3buy -0,7sell

balance: 20.905€
equity: 20.390€
margen dispuesto: 700€
margen disponible: 19.690€
pérdidas latentes: -515€
Adjuntos
2010-02-11_093252-balance-equity.png
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

El momento más peligroso del hedging. El cierre completo de una pata.

He cerrado esta tarde la pata sell al completo. Ahora es cuando hay que hilar fino, cada pipo que se marche el precio hacia abajo se pierde mucho de lo ganado y puede que de lo no ganado, así que hay que tener muy claro cual es el suelo y si el mercado te lleva la contraria rectificar de inmediato y volver a equilibrar las posiciones. Ya nos dará la oportunidad más adelante, sino hoy, será mañana.

Lo peor que puede pasar es que se queden enganchadas todas las sell abajo del todo por estar obligado a equilibrar y que el precio se gire en ese punto brúscamente. Básicamente perderíamos el trabajo de 4 días, pero mejor eso que no perder otras cosas.

Normalmente el cierre no se hace completo, aunque eso depende de muchos factores, entre ellos el margen que tengamos dispuesto. çCuando es bajo podemos cerrar completamente una pata con mayor tranquilidad. En otras ocasiones es mejor hacer el cierre neteando posiciones, para reducir el margen dispuesto.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

No se que hacer. A las 20:00 pliego para preparar la kedada y resulta que sigo con la pata sell cerrada. Tengo beneficios de sobra que justifican el cierre del hedge, pero me hubiera gustado mostrar como ir desapalancando el hedge, manteniendo en balance entorno a un máximo y quitando posiciones perdedoras más alejadas.

Los números ahora msmo son los siguientes:

Balance: 22.792€
Balance máx.: 22.951€ (ya he cerrado una posición buy perdedora (-107,20€ abierta en 1,3765)

Equity: 21.202€ (+1.202€)

Margen dispuesto: 1.700€
Margen disponible: 19.502€
Pérdidas latentes: -1.590€
Balanceo: -0,4sell +1,7buy
Rango del hedge (actual): 200 pipos

Además está el gap del Domingo, que ese no caza las condicionadas y me puede desequilibrar bastante todo, pero por otro lado me gustaría intentar cerrar el hedge en torno a los 22.951€ que ha sido el balance máximo, no por la cifra en sí, sino por poner en práctica el método del desapalancamiento y reducción del rango abarcado por el hedge que está ahora en 200 pipos.

Pongo las estadísticas, pero algunas como el profit factor no valen de mucho hasta que no cierre todo el hedge.
.
Adjuntos
2010-02-12_181204-stats-mt4.png
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