Puliendo mi Diamante...

[bolsa1]

Si el sistema te da un beneficio del 10% cada 3 meses con un DD histórico del 5%, no sé a qué estás esperando... aplícale un Fixed Ratio y te vas mudando a las Caimán.

Ahora bien.

Optimiza tu sistema 3 meses y aplícale el mejor parámetro al mes siguiente (optimiza enero-marzo y aplícalo a abril). O optimízalo un año y aplícaselo al trimestre siguiente. O optimízalo un mes y aplícalo a los 15 días siguientes... ¿cómo te van ahora los resultados?

Mira este post:

viewtopic.php?f=9&t=11062&p=105319&hili ... na#p105319

Un abrazo!

[Dasziel]

Yo no veo le diamante, por ninguna parte....pero si al final te vas a caiman...monta un bar de pinchos e ire a verte.....

[guevon]

Yo no veo le diamante, por ninguna parte....pero si al final te vas a caiman...monta un bar de pinchos e ire a verte.....

No me resisto, a contestar a esto...

Al final me ire a Puerto La Cruz, Estado Anzoategui (Venezuela), alli me buscas en el Paseo Colon, preguntas por "Ramon" el dueño de un restaurante, y cuando llegues a la Bodega Donostiarra... me dices... "soy un forero de x-trader"... y estaras invitado a un vinillo y a unas aceitunas, o si no te gustan las aceitunas, a unas arepitas pequeñas que se suelen comer alli como "pasa-palo"... y nos reiremos todos de la escalerilla de guevon... jejeje...

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Bueno, vale ya de bromas, Buenos dias a todo el mundo...

Yo, erre que erre, he seguido haciendo mis optimizaciones (ahora que se como hacerlas), como he visto que nadie me responde a mis grandes dudas filosoficas, aqui os dejo los ultimos resultados de mis pruebas...

Pongo tres documentos con las ultimas pruebas (ya muy afinadas), pero yo cuando veo las pruebas sigo preguntandome lo mismo de siempre, que tengo que utilizar para llegar a conclusiones definitivas?...

El factor de beneficio? 1,46 en este caso...
El DD? 7,33% en este caso...
El total de Beneficios? 13.866,80 en este caso...

O bien? como me ha sugerido mi gran maestro elecctro...

"mira Ramon... lo que mas duele es el DD, por lo tanto... usa en cada par los menores DDs, y usalos en todo momento y con todos los pares, asi particionando la cuenta incluso consigues menos DD (por diversificacion), y por la propia diversificacion consigues mayor beneficio... "

Lo que decia el colega Bolsa1 ya lo he hecho, lo de aplicar los mejores resultados a otro mes elegido al azar, salen muy parecidos, siempre los rendimientos se mueven sobre las mismas cifras y parametros segun el par que elija, de todas formas... como soy muy desconfiado me faltan un monton de pruebas para hacer todavia...

Pues bien, yo solo pregunto a la gente que quiera contestar, de los tres parametros que he planteado cual es el mas importante para cada cual?...

Sencillo no?

Rendimiento?
Beneficios?
DD?

Cual de los tres?

Hay que tener en cuenta que el elegir cualquiera de ellos... supone que los otros dos se empeoran...

Aqui van los informes a ver si salen...

[ranunculo]

Yo lo tengo bastante claro. Siempre optimizo para CAR/DD, es decir, beneficio anual compuesto entre maximo DD.
Cuando ese factor se acerca a 2, el sistema empieza a ser interesante. Ademas, logicamente el maximo DD no debe ser muy grande (por debajo del 20%, diría yo)
Y el beneficio anual, lo mas grande posible, claro, aunque esto curiosamente no es lo mas importante, ya que si un sistema tiene buenos ratios, apalancas lo que haga falta para obtener buen beneficio anual.

Por otra parte, los ratios que salen de la optimizacion de un sistema, no son fiables, ni predictivos. Hay que aplicar el Walk Forward, como decia el amigo Bolsa1, que sí es más fiable (el WF, no Bolsa1; bueno bolsa1 tambien ), Y normalmente muestran resultados mucho peores que los optimos..

[bolsa1]

Haz un ejercicio de autoevaluación y pregúntate cual es tu "uncle point", o sea, el nivel de pérdidas que, una vez superado, haría que tu vientre se aflojara y acabarías ahogando un una botella de whiski. Una vez sepas este porcentaje, reduce el riesgo de tu operativa hasta que el DD que te dé una prueba de Montecarlo al 95% no lo supere. Mira los beneficios obtenidos con esos parámetros y calcula si te es suficiente.

Échale un ojo al Market System Analyzer... para estas cosas es muy útil.

También léete este hilo, a ver si sacas algo en limpio:

viewtopic.php?f=12&t=12569&p=126240&hil ... no#p126240

Otro saludo, que son gratis!

[guevon]

Oye!!!...

Porque no puedo ver el grafico en verde que he acompañado a los informes?

[freidor3]

Efectivamente, no se ven los gráficos insertados.

Para los legos en esta cuestión lo que parece(hablando de los resultados) es que te salen grandes beneficios. La suma de los 100 resultados es claramente positiva. ¡Felicidades!

Columna Beneficios: ¿esto es el total de los totales no? Si así fuera, bien ¿no?.

Columna factor beneficio: Ni idea. ¿se refiere a total ganacias/total perdidas por operacion o globalmente, o que?

Columna rentabilidad: lo mismo ni zorra.

Columnas disminuciones: se referirán al DownDrawn ¿pero de que? ¿la cuenta o una sección?.

Si los DD, de lo que sean, llegan a sobrepasar el 90% y obtienes beneficios globalmente...pues estupendo; vamos...dando por hecho que el máximo es el 100%. Mil y una formas de promediar.

A lo mejor un experto con estos reports puede conocer las virtudes y riesgos del sistema...

[Nonsei]

Hola Guevon,

Pues no es que sea un experto, pero te doy mi opinion con respecto a lo que preguntas. Creo que lo ideal es adaptar tu sistema a lo que luego puedas operar, creo que no vale fijarse en un único parámetro y poner en el sistema los valores que mejoren ese parámetro en concreto. En mi opinión antes de mirar siquiera el resultado del beneficio, las simulaciones deben cumplir una serie de criterios:

Para empezar yo limito el DD a lo que creo que podré tolerar sin demasiados problemas, si no cumple este criterio, la rentabilidad puede ser muy buena, pero se que no seré capaz de aplicar el sistema (en mi caso en torno a un 15% lo considero bueno y mi umbral de dolor está por el 30%).

Descarto tambien los valores de parámetros que generan muy pocas operaciones, porque creo que los resultados pueden no ser muy significativos. Tambien recelo de los parámetros que te dan una rentabilidad muy buena, pero que en su mayoria proviene de muy pocas operaciones excepcionalmente buenas. Creo que si se dan estos casos se puede estar sobreoptimizando.

No dejo al optimizador escoger un conjunto de parámetros, Sino que prefiero ampliar el numero de resultados que se muestran y luego hacer un análisis de sensibilidades con Excell y Access. Si un parámetro me da muy buenos resultados, pues espero que no sea un pico, sino que exista una zona amplia de valores de ese parámetro en los que el sistema se comporte practicamente igual (es decir que si el optimo te lo da un parámetro en un valor de 20, esperaría que desde 15 hasta 25 de resultados positivos). Desconfio mucho de los resultados en los que un valor da reultados muy buenos pero otros próximos dan resultados muy distintos. Si optimizo en varios parámetros, este analisis de sensibilidad lo hago en todos ellos de dos en dos (para poder ver en un gráfico las sensibilidades).

Seguro que todo esto ya lo sabias y aplicabas, pero por si te sirve de alguna ayuda...