¿Que haríais con esto?

[bolsa1]

Zamio tiene razón. Además, comentas que le has hecho mil y una pruebas, entre ellas el Montecarlo al 95%... ¿cuál es el DD que te indica?

También observo que el sistema no tiene rachas negativas significantes (al menos, mensualmente no se ven), por lo que si cortas la operativa es más probable que pierdas una recuperación que que cortes un DD mayor (hablo a ojo, pero con esa progresión no cabe duda).

Saludos!

[zamio]

Quizás la parte que mas me preocuparía es la del numero de ops, no es lo mismo 12000 ops anuales que 250 no?

Eso lo digo por que dependiendo de como se el sistema pues sabe a poco esas 2 o 3 ops semanales que a fin de cuentas no superan las 1000 anuales. Como los combinas los 3 pues mas margen le vas a tener que dar no crees? Menos mal que son 3 sistemas y que se estabilizaran uno con el otro. Creo que deberías de tenerlos muy en cuenta si están trabajando juntos.

Tendrás que ( esto te lo digo por que no se si analizaste esta opción ) como mínimo pensar que algún sistema te mete una puntillita y se respalda con otro que hace lo contrario ( equilibrio ) y pensar que si se te ponen los 3 en maximos DD y un poco mas pues vas a tener que tragar fuerte, pero en teoría eso ya lo has pensado, creo que un 33% de DD en los test debe de ser el maximo y ese 33% tienes que sacarlo de tu capital, osea que yo le digo NO a un DD que sea un 33% mas que lo que le pueda aguantar, así ya le podemos dar al play.

Saludos.

[Kosparuk]

La verdad es que teneis razón. Si las condiciones iniciales era soportar un DD mayor que el histórico, no se qué hago comiéndome el tarro antes de tiempo.

Respecto al nº de operaciones, sí que me resulta un poco coñazo que, p.ej. septiembre-octubre, no llegase a dar apenas un par de órdenes, y estar en la pantalla para nada resulta tedioso. Al menos al ser 3, tengo más entretenimiento. Pero es lo que tengo, no conseguí dar con ningún sistema fiable que me diese más operaciones. Y el pasarlos a automático con miniIBEX no resulta rentable por los tremendos costes de visualchart.

Y el DD actual se debe precisamente a que los 3 se pusieron de acuerdo a comprar justo antes de la caída de estos días, aunque el más rápido ya se corrigió, el resultado de ese trade fue tremendamente negativo. Pero igual que se ponen de acuerdo en una mala, se podrán poner de acuerdo en una buena, digo yo.


PD: estoy contento, puse estadísticas y gráficas y todavía nadie lo/me ha puesto a parir como se acostumbra, igual no son tan malos

[INtrader]

Tu mismo te respondes Kosparuk. Tus sistemas son muy buenos, no lo dudes, pero el operador, es decir tú, puede hacerlos malos. Debes de analizar las estadísticas obtenidas y analizar la ganancia máxima, ganancia mínima, ganancia media, lo mismo para las perdidas, la serie de ganancias de perdidas, etc (ver el libro Design, Testing and Optimizing of Trading Systems) y después hacer una proyección de los resultados para ver que puedes esperar de tus sistemas durante su funcionamiento en real. Puedes tener operaciones malas, no es problema, siempre que estén dentro de lo esperado.

Por otro lado parece que tus sistemas están muy correlacionados, lo cual no creo que sea muy bueno.

Se honesto contigo mismo... yo lo intento y parece que funciona.

Sigue trabajando, seguro que encuentras los que buscas.Te recomiendo que explotes una idea hasta que compruebes que no puedes sacar más de ella y que no es útil. Ah! y otra cosa es muy importante entender perfectamente el funcionamiento / concepto de tus sistemas, si no lo haces estás condenado a pegártela (también te puede ocurrir aunque lo entiendas , pero esa es otra historia).

[zamio]

Es normal que te inundes de incertidumbre, pero si te ha valido para subir la moral, ya vale...

INtrader tiene mucha razón, en todo,,,

Ten paciencia, pero no le quites el ojo eh!

Y sobre lo de poner verde o no a los sistemas... Pienso que al final es una tendencia en decadencia, cansa.

Saludos.

[undostres]

kosparuk como van esos margenes? el mercado se mueve para todos los que estamos pendiente de el... un saludo

[Bonz]

Mientras se mueva todo va bien el problema es cuando se para a ver si sube un poquito la Volatilidad.

[Kosparuk]

Tu mismo te respondes Kosparuk. Tus sistemas son muy buenos, no lo dudes, pero el operador, es decir tú, puede hacerlos malos. Debes de analizar las estadísticas obtenidas y analizar la ganancia máxima, ganancia mínima, ganancia media, lo mismo para las perdidas, la serie de ganancias de perdidas, etc (ver el libro Design, Testing and Optimizing of Trading Systems) y después hacer una proyección de los resultados para ver que puedes esperar de tus sistemas durante su funcionamiento en real. Puedes tener operaciones malas, no es problema, siempre que estén dentro de lo esperado.

Por otro lado parece que tus sistemas están muy correlacionados, lo cual no creo que sea muy bueno.

Se honesto contigo mismo... yo lo intento y parece que funciona.

Sigue trabajando, seguro que encuentras los que buscas.Te recomiendo que explotes una idea hasta que compruebes que no puedes sacar más de ella y que no es útil. Ah! y otra cosa es muy importante entender perfectamente el funcionamiento / concepto de tus sistemas, si no lo haces estás condenado a pegártela (también te puede ocurrir aunque lo entiendas , pero esa es otra historia).

Gracias INtrader. ¿Podrías darme un link para descargar ese libro? Es que hace tiempo que lo busco, y sólo lo encontré medio escaneado en google (http://books.google.es/books?id=LTmHPfs ... &q&f=false), así que me faltan capítulos por leer.

Respecto a la correlación, toda la razón. Abrí hace unos días otro hilo sobre ese tema, y es una de la razones por las que "dudo" del S1, porque está muy correlacionado con S2, y veo que podría sustituir alguno de estos dos.

[Kosparuk]

kosparuk como van esos margenes? el mercado se mueve para todos los que estamos pendiente de el... un saludo

No sé a qué te refieres exactamente.

[undostres]

kosparuk como van esos margenes? el mercado se mueve para todos los que estamos pendiente de el... un saludo

No sé a qué te refieres exactamente.

los margenes entre los que pensabas seguir o no operando, cuando parar o seguir con el sistema funcionando, solo queria saber de ti de ¿como te va? un saludo

[Kosparuk]

Pues todavía peor. Cuanto más baja el precio más largos se ponen (lo que indicaría que están bien en principio), y el viernes a medio día volví a tener 3 largos, así que imaginate, a primera hora genial y ahora hundido.

De momento S1 está rozando su peor negocio, pero aún con el negocio abierto, por lo que a la hora de cerrar podría corregirse un poco, si algún día cierra. Estamos en el problema de la máxima excursión contraria.

[bolsa1]

Si lanzas las órdenes manualmente, no lances más de dos en el mismo sentido... se me ocurre, por ejemplo. Disminuyes la exposición... lo malo es que de esta forma no puedes hacer backtesting.

¿Has probado a variar el time frame de alguno? Es que trabajar con sistemas correlacionados sólo multiplica los resultados, tanto para bien como para mal. Aunque sigas utilizando los mismos sistemas podrías probar a cambiar algo para que no sean tan coincidentes. Otra cosa que se me ocurre es dejar a un sistema como director, que funcione sólo, y a los otros dos sólo dejarles lanzar órdenes en caso de que el profitloss de las operaciones vivas sea positivo. En FOREX equivaldría a decir que AccountEquity()>AccountBalance().

Bueno, suerte de todas formas.

[Kosparuk]

He estado echando un vistazo a las gráficas de todos los sistemas que tengo que utilizan los mismos indicadores (lo que dice INtrader de agotar una idea), y resulta que están todos más o menos laterales, unos desde mayo, otros desde septiembre. Así que al no ser algo puntual quedo más tranquilo y ahora sí será cuestión de aguantar hasta lo previsto a ver si nos hundimos o reaccionamos.

Habrá que ponerse a trabajar en otras ideas, para complementar estos momentos.

[INtrader]

Vamos por partes.. el link: http://www.gigasize.com/get.php?d=t21ybwsf6xb Design, Testing, and Optimization of Trading Systems

Cuando hablo de agotar una idea me refiero, espero que me hayas entendido, a agotar un concepto de trading hasta comprobar si verdaderamente es rentable o es mejor desecharlo para siempre. Una vez seleccionado se supone que le has hecho mil y una perrerías y que además lo conoces tan bien que sabes como va a reaccionar en determinadas situaciones; de hecho cuando llegas a esas situaciones de mercado sabes exactamente lo que puede pasar, bueno eso lo sabe todo el mundo: ganar, perder o quedarte empatado, a lo que me refiero es a la manera de comportarse, debes haber vivido la misma situación en otras ocasiones para saber que vas a poder salir de allí, ganes o pierdas en ese trade.

Es como un caballo de saltos bien entrenado y tu eres su jinete, (...) cuando tu lo entrenas y lo montas diariamente llegas a saber exactamente como se va a comportar y cuales van a ser sus reacciones. Alguna vez te puede tirar, pero cuanto más lo entrenes y lo montes, más confianza te dará para afrontar nuevos obstáculos.

Repasa los trades que han hecho tus sistemas uno a uno, estúdialos (normalmente solo miramos los que ganan) y seguro que encuentras una situación similar a la actual que te ayude a montar de nuevo y superar los próximos obstáculos.

En cualquier caso la oeprativa del trading genera mucha presión (sobre todo si palmas) por lo que no es muy aconsejable pensar en cambios de estrategia mientras estés ahí metido.

Suerte anyway

[Kosparuk]

Vamos por partes.. el link: http://www.gigasize.com/get.php?d=t21ybwsf6xb Design, Testing, and Optimization of Trading Systems

Gracias, bajando.

Cuando hablo de agotar una idea me refiero, espero que me hayas entendido, a agotar un concepto de trading hasta comprobar si verdaderamente es rentable o es mejor desecharlo para siempre. Una vez seleccionado se supone que le has hecho mil y una perrerías y que además lo conoces tan bien que sabes como va a reaccionar en determinadas situaciones; de hecho cuando llegas a esas situaciones de mercado sabes exactamente lo que puede pasar, bueno eso lo sabe todo el mundo: ganar, perder o quedarte empatado, a lo que me refiero es a la manera de comportarse, debes haber vivido la misma situación en otras ocasiones para saber que vas a poder salir de allí, ganes o pierdas en ese trade.
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Repasa los trades que han hecho tus sistemas uno a uno, estúdialos (normalmente solo miramos los que ganan) y seguro que encuentras una situación similar a la actual que te ayude a montar de nuevo y superar los próximos obstáculos.

En cualquier caso la oeprativa del trading genera mucha presión (sobre todo si palmas) por lo que no es muy aconsejable pensar en cambios de estrategia mientras estés ahí metido.

Suerte anyway

Ahí está el tema, que una cosa es probar un sistema pasándole las pruebas, y otro muy diferente llevarlo en real, y hasta que no te enfrentas a algunas situaciones no se te ha ocurrido comprobarlas antes, lo que se dice "cortando cojones apréndese a capar".

Te he hecho caso y repasando el sistema hacia atrás por el gráfico he descubierto varios negocios -no muchos-, tanto ganadores como perdedores, que en su día tuvieron flotantes de -900 y -1000, e incluso uno de -1300. Uno de ellos fue justo antes del rebotón de mayo del rescate de Grecia, estaba en -900 y al final recogió +280. Lo que casi no hay son negocios que tuvieran flotantes de +800 y se quedasen en negativo, aunque tener +800 flotantes y que al final se te quede en +50 tiene que hacer mucha pupa moral igualmente.

Bueno, en fin, alea jacta est y que haga lo que le salga del nabo. Como dice el excel donde controlo los negocios: "deja al puto sistema trabajar".