Larry Williams...

[Rafa7]

El concurso se hace con dinero real, si tienes dudas se lo preguntas a Strad que está participando este año en el mismo.

Ok, Spirit, actualmente el concurso se hace con dinero real. Pero cuando ganó Larry Williams, ¿el concurso era con dinero real?

[Rafa7]

Abren varias cuentas y gamblean en los dos sentidos del mercado mitad y mitad y van quemando cuentas.

Spirit,

a raíz de esto que cuentas se me ocurre una cosa. Supongamos que divides un capital en dos cuentas iguales. En una cuenta aplicas un sistema de trading y en la otra cuenta haces las operaciones inversas, es decir si compras en una cuenta vendes lo mismo en la otra y viceversa. Y procedes así hasta que una de las dos cuentas se arruina, siguiendo en cada cuenta un algoritmo de MM (Fixed Fraction o Fixed Ratio). La pregunta es, si en una de las cuentas te arruinas, ¿en la cuenta sobreviviente ganarás mas de lo que perdiste en la cuenta arruinada? Me da en la nariz de que la respuestas es SÍ, porque en la cuenta que te arruinaste has estado operando con un solo contrato (antes de uno arruinarse pasa por la fase de operar con un solo contrato) y con la otra cuenta tal vez has estado operando con varios contratos (tal vez).

(Claro que también te puedes arruinar en las dos cuentas a causa de las comisiones, jejeje)

¿Qué te parece la idea?

[fbr]

El concurso se hace con dinero real, si tienes dudas se lo preguntas a Strad que está participando este año en el mismo.

Ok, Spirit, actualmente el concurso se hace con dinero real. Pero cuando ganó Larry Williams, ¿el concurso era con dinero real?

Es como dice Spirit, el concurso que ganó Larry Williams fue con dinero real. Lo de las multicuentas no es de extrañar ya que el monto de cada una partía con 10.000 usd y la mella que podía causar a su economía era la equivalente a dejar una propina por tomar un café.
http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_R._Williams

[Rafa7]

Es como dice Spirit, el concurso que ganó Larry Williams fue con dinero real. Lo de las multicuentas no es de extrañar ya que el monto de cada una partía con 10.000 usd y la mella que podía causar a su economía era la equivalente a dejar una propina por tomar un café.

Entonces lo de Larry Williams tiene mucho mérito, pero no tanto. Se habría de computar lo que ganó y perdió en todas las cuentas.

[nicolasez]

entonces es como si Larry hubiese dado positivo en doping doping trading

Rafa7 yo creo que la respuesta es que no tiene porque una arruinarse antes que la otra, tendremos momentos en que la 1 cuenta sube y la 2 baja, otros en que la 1 baja y la 2 sube, y se mantendia un equilibrio, tendremos momentos en que la cuenta 1 opere con muchos contratos y la 2 con pocos, y otros en que la 2 aumenta el numero de contratos y la 1 los disminuye... a lo mejor opera unos cuantos años sin que ninguna se arruine del todo...

[Spirit]

Abren varias cuentas y gamblean en los dos sentidos del mercado mitad y mitad y van quemando cuentas.

Spirit,

a raíz de esto que cuentas se me ocurre una cosa. Supongamos que divides un capital en dos cuentas iguales. En una cuenta aplicas un sistema de trading y en la otra cuenta haces las operaciones inversas, es decir si compras en una cuenta vendes lo mismo en la otra y viceversa. Y procedes así hasta que una de las dos cuentas se arruina, siguiendo en cada cuenta un algoritmo de MM (Fixed Fraction o Fixed Ratio). La pregunta es, si en una de las cuentas te arruinas, ¿en la cuenta sobreviviente ganarás mas de lo que perdiste en la cuenta arruinada? Me da en la nariz de que la respuestas es SÍ, porque en la cuenta que te arruinaste has estado operando con un solo contrato (antes de uno arruinarse pasa por la fase de operar con un solo contrato) y con la otra cuenta tal vez has estado operando con varios contratos (tal vez).

(Claro que también te puedes arruinar en las dos cuentas a causa de las comisiones, jejeje)

¿Qué te parece la idea?

Depende de la volatilidad, de los objetivos profit y stop y de el grado de tendencialidad y/o lateralidad del mercado.
Técnicamente es posible ganar en las dos cuentas haciendo las operaciones inversas (y perder en las dos también). Habría que estudiar un sistema concreto en un escenario determinado. Cada caso te dará resultados diferentes.

Es una discusión muy relacionada con la importancia de la señal de entrada, que dependiendo de los factores mencionados antes puede ser vital o puede carecer de relevancia. De ahí suelen derivar a la discusión de si los mercados son aleatorios o deterministas, etc, etc. La realidad es que cada sistema es un mundo, e incluso con el mismo sistema hay que calcular muy bien la capitalización de la cuenta ya que dos cuentas con diferente capitalización pueden tener destinos muy distintos aplicando exáctamente el mismo sistema.

[gofiodetrigo]

entonces es como si Larry hubiese dado positivo en doping doping trading

esto ya se parece al salvame ese estamos hablando de rumores : ? o hay alguna fuente q enseñar... : ?

por curiosidad...

[nicolasez]

jajajaja pues mira según la wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_R._Williams gano operando con dinero real, y lo de las denuncias esta en este hilo:
viewtopic.php?t=10722

tanto trading nos estamos volviendo locos...

[Spirit]

entonces es como si Larry hubiese dado positivo en doping doping trading

esto ya se parece al salvame ese estamos hablando de rumores : ? o hay alguna fuente q enseñar... : ?

por curiosidad...

Williams fue acusado de no revelar completamente sus operaciones, investigado por la NFA y la CFTC y multado.

En "Winner Take All" aparece esto

”There is no question that Mr. Williams's personal trading accounts had a material effect upon his composite trading performance. The record reflects that for the first quarter of 1987, Mr. Williams's composite performance showed a loss of $6,122,281, while at the same time Mr. Williams's personal accounts experienced a gain of $902,599. The Panel finds that the fact Mr. Williams was making significant gains while managed customer accounts were suffering considerable losses would be a material fact which a potential customer would need to know in order to make a fully reasoned decision.”

Este hilo que pongo tiene información abundante sobre el asunto y la página a la que referencio es donde aparece la nota anterior.
http://www.elitetrader.com/vb/showthrea ... ost1007920

[Rafa7]

Rafa7 yo creo que la respuesta es que no tiene porque una arruinarse antes que la otra

Hola nicolasez.

Estamos hablando de un sistema y su opuesto. Supongamos que el Sistema es ganador y aplicamos un Fixed Ratio con Delta la mitad del DD Histórico. Supongamos que el capital destinado al sistema son 2 * Delta, y el capital destinado al opuesto es 2 * Delta. Tarde o temprano el sistema ganador llegará a tres contratos, cuando eso pase, el capital del sistema habrá crecido 35 * Delta / 8 = 4,375 * Delta. En el sistema opuesto cuando pierda 2 * Delta, se habrá arruinado. ¿Cuando perderá el sistema opuesto 2 * Delta? Exactamente cuando el sistema ganador gane 2 * Delta.

Saludos.

[Spirit]

Rafa7, partes del hecho de que si un sistema es ganador su opuesto es perdedor y eso no siempre es así. Lo mismo que casi siempre que tenemos un sistema perdedor, su opuesto también es perdedor, se puede dar el caso de que un sistema y su opuesto, ambos sean ganadores.

Por eso la pregunta que haces no puede ser tratada genéricamente, sino que cada sistema tiene una respuesta diferente.

[guevon]

Rafa7 yo creo que la respuesta es que no tiene porque una arruinarse antes que la otra

Hola nicolasez.

Estamos hablando de un sistema y su opuesto. Supongamos que el Sistema es ganador y aplicamos un Fixed Ratio con Delta la mitad del DD Histórico. Supongamos que el capital destinado al sistema son 2 * Delta, y el capital destinado al opuesto es 2 * Delta. Tarde o temprano el sistema ganador llegará a tres contratos, cuando eso pase, el capital del sistema habrá crecido 35 * Delta / 8 = 4,375 * Delta. En el sistema opuesto cuando pierda 2 * Delta, se habrá arruinado. ¿Cuando perderá el sistema opuesto 2 * Delta? Exactamente cuando el sistema ganador gane 2 * Delta.

Saludos.

Buenos dias Rafa, hoy,viernes hace un dia magnifico aqui en mi pueblo, he acabado de comer, y estaba tumbado en el sillon, leyendo este hilo...

...

He leido casi todos los hilos que has puesto, hablando de la f optima, y... por lo que deduzco de esta ultima intervencion tuya es lo siguiente...

Un sistema neutro... si le empezamos a aplicar al cabo de ciertas jugadas, un sistema como el tuyo, (el de la f optima), conseguiremos que:

La parte del sistema ganadora se multiplique por un (?), y... la parte del sistema perdedora se divida por ese mismo (?)...

Bien...

Quisieras?... que hariamos un ejemplo de lo que dices?...

Yo, te paso un excel, con resultados de un sistema neutro, 10.000 resultados, tanto del sistema como de los resultados...

Tu, me devuelves, el mismo excel, aplicando lo de la f optima, a partir del resultado mil, y...?...

Estas seguro que es como dices?

Si me dices que si, lo hacemos en privado, y salga lo que salga, yo no publico los resultados en el foro hasta que tu me lo permitas, y... , para la prueba, obviaremos las comisiones, y supondremos, que nos cobran un tanto anual por hacer operaciones, asi no tenemos que pagar por operacion.

Te atreves?

Yo, estoy dispuesto.

Te paso el excel cuando me des el permiso, con 10.000 operaciones neutras.

Vale???

Rafa7, partes del hecho de que si un sistema es ganador su opuesto es perdedor y eso no siempre es así. Lo mismo que casi siempre que tenemos un sistema perdedor, su opuesto también es perdedor, se puede dar el caso de que un sistema y su opuesto, ambos sean ganadores.

Por eso la pregunta que haces no puede ser tratada genéricamente, sino que cada sistema tiene una respuesta diferente.

Hummm... Luis, a ver, pasame por privado el caso que conozcas (suponiendo que lo conoces) que un sistema y su opuesto sean ganadores, ya te dire yo donde estas confundido, o.. te dare una orientacion de en donde esta el error.

Yo, conozco:

perdedor-perdedor
perdedor-ganador (y su contrario)

pero...

ganador-ganador, ese... ,ese es el que me falta en la coleccion.

...

Aprovecho el mismo hilo, ya me perdonareis, los dos...

S2.

Hoy hace bochorno, esta el dia pesado.

[Spirit]

Rafa7, partes del hecho de que si un sistema es ganador su opuesto es perdedor y eso no siempre es así. Lo mismo que casi siempre que tenemos un sistema perdedor, su opuesto también es perdedor, se puede dar el caso de que un sistema y su opuesto, ambos sean ganadores.

Por eso la pregunta que haces no puede ser tratada genéricamente, sino que cada sistema tiene una respuesta diferente.

Hummm... Luis, a ver, pasame por privado el caso que conozcas (suponiendo que lo conoces) que un sistema y su opuesto sean ganadores, ya te dire yo donde estas confundido, o.. te dare una orientacion de en donde esta el error.

Yo, conozco:

perdedor-perdedor
perdedor-ganador (y su contrario)

pero...

ganador-ganador, ese... ,ese es el que me falta en la coleccion.

...

Aprovecho el mismo hilo, ya me perdonareis, los dos...

S2.

Hoy hace bochorno, esta el dia pesado.

Si hombre, me sobran sistemas ganadores para ir repartiendo!!

Ahora en serio, matemáticamente si que es posible. Primero definamos lo que entiendo por un sistema y su contrario. No me refiero a que su contrario tenga de profit el stop del primero y de stop el profit del primero (en sistemas 1:1 si que es así). Para mí el contrario de un sistema A es que si el sistema A tiene de profit 200 y stop 50 el B tiene de profit 200 y stop 50, se diferencian en que la entrada se realiza en el mismo punto del gráfico pero en sentido inverso. Así mismo si el sistema A tiene un trailing-profit el sistema B también lo tiene y por lo tanto el profit será variable en ambos casos.

Una vez aclarado esto, reduzcamos el sistema a 1 operación al azar y comprobemos si matemáticamente puede ser ganadora tanto si la abrimos para el lado buy, como si la abrimos hacia el lado sell. No es muy difícil encontrar ejemplos en los que pongas por ejemplo un stop de 200 y un profit de 20 y ambas operaciones acaben siendo ganadoras.

Si por el contrario consideras como sistema contrario aquel que además del sentido de la operación intercambia profits por stops, el estudio que quiere Rafa7, únicamente tendría sentido en aquellos cuyos objetivos sigan la relacción 1:1, en todos los demás casos, estariamos asumiendo que un sistema gana más cada vez que gana que lo que gana su contrario cada vez que gana y estariamos partiendo de un desiquilibrio muy grande en la relacción P/L por operación.

A ver si ahora me he explicado.

[jamealberto]

Yo, se su forma de operar ""la que el quiere que se sepa, luego se que el tiene sus propios indicadores y que cada mes saca mas del 100% por lo que le convierte en uno de los mejores trader del mundo su maxima perdida a sido de 75% un mes, pero no importa porque su media sigue siendo hoy dia un 80% mensual lo cual esta muy muy bien.
Este hombre dice que esa manera de operar es la mas baja, el seer trader, las cantidades ganadas, un millon o mas no los invierte en activos de alto riesgo sino que pasa a activos mas conservadores como son las acciones y a mas largo plazo viendo asi rentabilidad por dividendo a la vez de la posible revaloracion de la propia accion.

Por tanto la forma de operar de este trader es impresionante, con poco dinero hace mucho y luego invierte ese mucho en activos de menos riesgo, por tanto nunca podra arruinarse porque tienen tan diversificada su inversion que ya tendria que ir muy muy muy mal la cosa para que se quedase a cero. Especifico que no a cero en u dia en concreto o cosas de esas estoy hablando a largo plazo es imposible quedarse a cero.

Este tipo de estrategias la recomiendo para gente con poco capital, no se dejen influenciar por gente que dice que un sistema no es lo importante porque para larry y por ejemplo para es lo mas importante de todo. Hay que testearlo bien, asegurarse mas de un 80% de fiabilidad lo cual se resumen a trabajar y trabajar mucho yo lo hago 12 horas al dia y ya lo he conseguido, el money management es logico nunca arriesgar mas de un 2% en cada operacion se tenga el sistema que se tenga. Respecto a psicologia hay getne que no vale , per eso es practicar, relajarse etc etc son años de practica, 1 o dos años a 12 horas diarias y a partir de hay estaras listo para conseguir mas de un 30% de rentabilidad mensual te lo aseguro!

De que datos te agarras para decir lo de la media del 80 % de rentabilidad mensual, puedes poner un enlace para aclarar el tema.
La literatura esta buena para tomar el fresco la mente, pero estirar los pies no es lo mismo a poner los pies sobre la tierra, eso es otro cantar.

Saludos.

Si eres buen trader, sabras perfectamente qu esa rentabilidad se puede obtener cada mes pero cuando llegas a un limite de dinero esa esrategia que te hace facilmente el 80% deja de acertelo porque controlar, bastante. Por ejemplo si esa estrategia es asi para acciones y tienes 200 milloncetes pues alomejor de hay a arriba ya no es rentable por la cantidad de volumen que mueves en esa accion resumiendo ,. ( todos van a por ti ). Yo soy trader profesional y no voy a decir que rentabilidad me hago cada mes por que no me gusta fantasmear, pero conozco mucho trader mejor que yo y se ahcen rentabiliadades mayores a esa cada mes y estan bastante forradossu problema ahora no es diseñar buenas estrategias y buena gestion del riesgo, ahora su problema es donde meter tanto dinero para obtener una max rentabilidad ajajaj espero que algun dia sea tambien mi problema y el de todos los del hilo, gracias.

[fbr]

Yo, se su forma de operar ""la que el quiere que se sepa, luego se que el tiene sus propios indicadores y que cada mes saca mas del 100% por lo que le convierte en uno de los mejores trader del mundo su maxima perdida a sido de 75% un mes, pero no importa porque su media sigue siendo hoy dia un 80% mensual lo cual esta muy muy bien.
Este hombre dice que esa manera de operar es la mas baja, el seer trader, las cantidades ganadas, un millon o mas no los invierte en activos de alto riesgo sino que pasa a activos mas conservadores como son las acciones y a mas largo plazo viendo asi rentabilidad por dividendo a la vez de la posible revaloracion de la propia accion.

Por tanto la forma de operar de este trader es impresionante, con poco dinero hace mucho y luego invierte ese mucho en activos de menos riesgo, por tanto nunca podra arruinarse porque tienen tan diversificada su inversion que ya tendria que ir muy muy muy mal la cosa para que se quedase a cero. Especifico que no a cero en u dia en concreto o cosas de esas estoy hablando a largo plazo es imposible quedarse a cero.

Este tipo de estrategias la recomiendo para gente con poco capital, no se dejen influenciar por gente que dice que un sistema no es lo importante porque para larry y por ejemplo para es lo mas importante de todo. Hay que testearlo bien, asegurarse mas de un 80% de fiabilidad lo cual se resumen a trabajar y trabajar mucho yo lo hago 12 horas al dia y ya lo he conseguido, el money management es logico nunca arriesgar mas de un 2% en cada operacion se tenga el sistema que se tenga. Respecto a psicologia hay getne que no vale , per eso es practicar, relajarse etc etc son años de practica, 1 o dos años a 12 horas diarias y a partir de hay estaras listo para conseguir mas de un 30% de rentabilidad mensual te lo aseguro!

De que datos te agarras para decir lo de la media del 80 % de rentabilidad mensual, puedes poner un enlace para aclarar el tema.
La literatura esta buena para tomar el fresco la mente, pero estirar los pies no es lo mismo a poner los pies sobre la tierra, eso es otro cantar.

Saludos.

Si eres buen trader, sabras perfectamente qu esa rentabilidad se puede obtener cada mes pero cuando llegas a un limite de dinero esa esrategia que te hace facilmente el 80% deja de acertelo porque controlar, bastante. Por ejemplo si esa estrategia es asi para acciones y tienes 200 milloncetes pues alomejor de hay a arriba ya no es rentable por la cantidad de volumen que mueves en esa accion resumiendo ,. ( todos van a por ti ). Yo soy trader profesional y no voy a decir que rentabilidad me hago cada mes por que no me gusta fantasmear, pero conozco mucho trader mejor que yo y se ahcen rentabiliadades mayores a esa cada mes y estan bastante forradossu problema ahora no es diseñar buenas estrategias y buena gestion del riesgo, ahora su problema es donde meter tanto dinero para obtener una max rentabilidad ajajaj espero que algun dia sea tambien mi problema y el de todos los del hilo, gracias.

Obviamente, no nací sabiendo lo que hoy sé sobre cómo funcionan los mercados y cómo se ganan en ellos. No lo aprendí en la facultad, aunque tengo educación terciaria.

Me gustaría decir que no cometí jamás errores y que todo lo que hice me generó ganancias siempre. También me gustaría decir que fui el inventor de algún indicador 100 % efectivo, que revela comprar en las llanuras y vender en las montañas. ¡Ojalá fuera así! Pero no puedo porque no es verdad.

La triste realidad es que no existe eso que mencionas. Lo que existe es una línea muy tenue entre estar cuerdo y estar al borde de la monomanía.

Saludos.