Sistema automático para visual chart sobre futuros DAX, CAC4

susoft · Mensaje por **susoft** » 16 Mar 2006 15:06

Hola a todos-as, soy nuevo en el foro al menos escribiendo en él pero no leyendo. Comentarios de muchos colaboradores muy profecionales...

Bueno he estado algún tiempo desarrollando un sistemita sencillo en visual chart de anti-tendencia para algunos futuros que me parecen interesantes. CAC40, DAX, SPX500 .... Bueno en mis pruebas simuladas me han dado algunos resultados que me gustaría compartir

Me gustaría que si alguno está interesado en darme su opinión sobre dicho sistema se lo enviaré gustosamente, acepto todo tipo de comentarios...

hammer · Mensaje por **hammer** » 16 Mar 2006 23:15

susoft,

Si quieres colgar por aquí esos resultados, seguro que habrá opiniones variadas.

Un saludo y bienvenido al foro

natural · Mensaje por **natural** » 17 Mar 2006 00:01

Hola me gusraria que me explicaras mas del tema. las anti-tendencias, estoy apenas entrando en esto del analisis tecnico y aun no le agarro la caida.

Estoy diseñando una aplicacion de analisis de mercado para mi tesis de grado, pero estoy en cero (0)

susoft · Mensaje por **susoft** » 17 Mar 2006 10:38

Hola natural, dentro del mercado de cualquier tipo exiten varios tipos de movimientos en realidad se pueden resumir en dos en tendencia (alcista o bajista) y laterales. Casi todos los sistemas de especulación automáticos son seguidores de tendendia o sea siguen los precios tanto hacia arriba como hacia abajo, hasta ahí todo claro supongo. Pero cuando los precios son laterales; o sea; que se mueven en un tramo más o menos extrechos durante algún tiempo se dicen que el mercado está en lateral.

La lógica de mi sistema por lo tanto es no fallar donde siempre fallamos nosostros o sea en decidir si estamos o no en tendencia. El sistema siempre entrará en el mercado al revés de como marque la tendencia. O sea justo lo contrario de lo que hacemos nosotros... Espero haberme explicado sin haberme enrollado demaciado.

Tiotino · Mensaje por **Tiotino** » 17 Mar 2006 10:47

puedes publicar tu sistema mandandoselo a x-trader y luego todos te ayudamos

susoft · Mensaje por **susoft** » 17 Mar 2006 10:58

Buena idea Tiotino se lo he mandado a xtrader.

Mensaje por **X-Trader** » 21 Mar 2006 09:46

Ya podeis descargarlo desde la sección Descargas>Visual Chart >Sistemas (es el denominado Sistema A12).

Un saludo
X-Trader

hammer · Mensaje por **hammer** » 21 Mar 2006 13:10

Buenas X-Trader y susoft (a quien corresponda),

Falta como parámetro recomendado el periodo del ADX.

Un saludo

susoft · Mensaje por **susoft** » 22 Mar 2006 01:45

Hola bunder, bueno el parámetro de ADX es muy sencible... ya que lo tengo como una media de volatidilidad si bajas mucho el ADX, puede darte mejores resultados a priori, pero el precio es que los peridos drawdown, son más fuertes... Los manuales recomiendan valores entre 17 a 23... Esto es bastante relativo porque va depender de cada mercado en mercado muy volatiles quizás sería mejor parámetros altos y los menos volatiles parámetros bajos.

Otra cosa gracias a X-TRADER, por poner el sistema en el área de descargas... El que quiera bajarlo verá que es bastante sencillo.

hammer · Mensaje por **hammer** » 25 Mar 2006 10:59

Hola susoft,

He probado tu sistema con el Dax. Poniéndole un slippage de 1 punto por negocio y las comisiones de IB (4 euros por negocio), los resultados no tienen mala pinta en principio.

El problema es el DD de 10.000 euros que tiene; hay que tener mucha fé en el sistema para aguantarlo.

Además, ese DD podría ser mucho peor en la realidad dependiendo de la forma en que hayas optimizado los parámetros. ¿Sobre qué histórico los has buscado?

Un saludo

elrichal · Mensaje por **elrichal** » 25 Mar 2006 14:21

B.T.

Estoy optimizando el sistema con FAX 30m.

S2

PD: Tengo que decir que no optimizo con fechas recientes, si no con fechas anteriores para ver el comportamiento que tiene despues sin tener que seguirlo durante tiempo.

MARTING · Mensaje por **MARTING** » 25 Mar 2006 14:35

Hola susoft, yo acabo de compilar y probar el sistema ahora mismo y pienso igual que bunder la DD es insufrible.

Lo que me ha llamado la atencion es el codigo, programas el ADX como un filtro de entrada salida, para las entradas te puede servir como filtro , pero para las salidas lo que estas haciendo es poner un handicap, habrá operaciones que hayan sido rentables y no se puedan cerrar porque el ADX sea menor que la banda.
Puedes repasar el historico para ver lo que te digo.

Salud2

elrichal · Mensaje por **elrichal** » 25 Mar 2006 18:17

Despues de 4 horas de optimizacion con esas fechas, el resultado a dia de hoy se queda como podeis ver en el grafico.

hammer · Mensaje por **hammer** » 25 Mar 2006 23:25

Hola elrichal,

Parece que una vez probado el sistema en un periodo de tiempo sin optimizar, los resultados prometedores se convierten en nada.

De todos modos, dado que el DD de este sistema es bastante jodidillo, creo que sería más práctico optimizar buscando una mejor serie de pérdidas, en lugar de beneficio. No es más que una opinión, ¿eh?

.

Saludos

elrichal · Mensaje por **elrichal** » 25 Mar 2006 23:55

Hola bunder, el problema que le veo yo a la optimización por la mejor serie de perdidas es que en este sistema, por ejemplo, te da muy pocos o un único negocio, por lo que no considero utilizar esta forma de optimizar.

Mira como queda la optimización de la forma que dices:

S2