Ahora voy a explicar los DD de ayer y hoy, para que me digas Guevon que peligro tan grande corremos con estos ratios W/L. Lo que quiero que veas es que no es más qeu otra forma de reflejar contablemente pérdidas y ganancias, nada más, con otros ratios si pillas una racha de pérdidas también ocurren DD pronunciados, así qeu es más una forma de aprender a leer cada gráfico en cada tipo de operativa.
Como se puede ver en el gráfico ayer hicimos un DD máximo en el mínimo semanal, a partir de ahí se fue recuperando hasta hoy a las 11:40 (5:40 en el gráfico que es horario USA). Puedes apreciar como en el cierre hemos tomado unas pocas pérdidas, pero el gráfico indicaba agotamiento y así se ha cerrado todo con 25.101,90Euros de équity o saldo neto disponible en ese momento.
Si en vez de seguir los criterios que tengo marcados, lo que hago es dejar la posición abierta hasta conseguir un ratio W/L más favorable y sólo atendiendo al criterio que el DD que habiamos tenido era más profundo, lo que hago es desatender los síntomas de agotamiento de tendencia que había detectado (puedes acertar o no, pero eso es lo que detectaba ene se momento). No puedes exponer una operativa, ni una posición ganadora (el DD ya se había recuperado y habíamos ganado unos 150 Euros), sólo porque no has alcanzado el ratio W/L que a tí te parece más razonable. No, yo no actúo así, sino que ante la menor duda: CIERRE TOTAL y a volver a empezar.
Luego puedes ver una horizontal amarilla, eso es que en ese momento no hay órdenes activas en la cuenta. Poco antes de las 4 de la tarde, decidimos volver a reiniciar la operativa y apostamos ante un movimioento brusco de volatilidad por operar cortos contra una resistencia. El precio se va, volvemos a hacer un segunfo intento en la siguiente resistencia y el precio no alcanza el objetivo, al final acaba rompiendo al alza y entramos en un nuevo DD, Hay aumento de volatilidad, rotura clara de resistencia, son las 16:00 y acaba de salir una noticia, asumimos el error y paralizamos la operativa.
En concreto a esa hora me he ido a tomar un café tan tranquilo, he hablado por teléfono un buen rato con un forero y cuando he vuelto el precio se encontraba en 1,4160. Menudo desastre ¿no? Casi 100 pipos de pérdida en la primera entrada, terrible!!!!, desastroso!!!!!
Pues en muchos sistemas, ese error de entrada y ese movimiento de más de 100 pipos te manda fuera de juego y contabilizas pérdidas del 0,5 - 1% -3%, lo que sea, todo depende del apalancamiento que gastes.
Analicemos la situación en ese momento.
Equity inicial de la cuenta 25.113,74€ (había salido antes una sell bien, de ahí la dif. con los 20.101 de la mañana.)
Equity cuando vuelvo de tomar café: 24.713€ aprox.
Perdidas latentes: -400€ (-1,59%)
Margen utilizado: 0,28 lotes
Margen disponible: 12,1 lotes.
Rango perdido: 124,1 pipos
Rango contínuo de subida: 160,2 pipos
Recapitulemos, tenemos disponibles lotes a go-go, la tensión acumulada en el precio es alta, se van cumpliendo ciertos patrones de ondas muy conocidos, y lo más importante, detectamos que el exceso de volatilidad intradiaria ha disminuido. Bien: Pues llega la hora de enmendar el entuerto y es ahí donde empezamos a colocar una orden sell, tomamos beneficios cortos, otra sell, volvemos a tomar, si se nos va un poquito, metemos otra,e tc, siempre hasta un límite de lotes máximo prefijado y siempre que el precio se mantenga en el rango de corrección por debajo de 1,42 (otro dato importante, cifra redonda 1,42).
Y mira por donde ahora nos encontramos con las órdenes enganchadas, esas 2 sólamente, pero la équity está en 25,175€
Es decir, nos hemos comido con la posición más desfavorable el 77,5 % de la subida (esto es importante)
también es muy importante que desde la madrugada se han producido 2 impulsos alcistas, el primero de 151 pipos, este segundo de 160 pipos, entre medio tenemos la correción que no hemos operado pero que han sido unos 81 pipos hacia abajo. Pero todo viene a sumar unos 235-240 pipos de rango diario. Llevamos ganados en este conjunto de operaciones 62 euros y en este momento es cuando uno se tiene que plantear ¿Que hacemos? ¿Hacemos caso al señor guevón e intentamos ir a por un ratio 1:1, o cerramos y nos vamos a casita a cenar tan tranquilos? La realidad es que el error ya está enmendado, luego entonces ¿Interesa seguir corriendo riesgos?
La respuesta es DEPENDE, depende de la situación que tenga ahora el eur/usd, como pinta que puede bajar más en esta ocasión aguanto posiciones, pero aun así, por experiencioa esto es muy arriesgado, es decir, yo siempre gano más cerrando en esta situación y volviendo a empezar de cero, aunque sea reabriendo una sell cerca del cierre, que aguantando posiciones alejadas. Ojo, digo en esta situación. Y ese riesgo también hayq ue valorarlo, el riesgo operativo.
Y si, llevas razón la équity ha descendido 400 euros para ganar 62€ (si los acabamnos ganando, que no hemos cerrado aún) Mal ratio, muy mal ratio, pero claro, si tenemos en cuenta el error de las entradas el ratio ya no es tan malo. si lo miras de otra forma, cuando era evidente el error ya perdiamos 150€ luego en realidad hemos arriesgado posteriormente 250€ para acabar recuperando esos 150€ y acumulando 62 de beneficio, 212€ y ese ratio si que es más real y se acerca mucho al 1:1
Pero no sólo eso, Por la tarde lo máximo que he ido perdiendo es un 1,5% que es menos que lo que habia ganado durante la madrugada y la mañana.
Ahora dime, ¿Estoy arriesgando tanto, tan exagerados ves los números?
Y aun falta por explicar los detalles de la operativa, el como aguantar 2100 pipos en contra y recuperar rápidamente, el como calcular y regular el apalancamiento progresivo y constante, cuando disminuir el mismo ante subidas de volatilidad, etc, etc.
Lo que si tengo claro, es que con esta operativa, las barridas de stop, giros inesperados, triquiñuelas de los brokers en ejecuciónd e órdenes, etc. ya no me afectan ni lo más mínimo, y que quieres que te diga, eso es ganar mucho, pero mucho. Para mucha gente estas son las cosas que matan sus operativas, mira sino lo que se habla ahora de los HFT.
otia, pensé...Evidentemente el lado sell no me hubiera salido tan guay 
