SISTEMA TERMINATOR PARA EL FUT. DEL DAX

[baltic46]

Hola Georg te las respondo por orden:
1.- No, sólo quisiera discutir la interpretación de los resultados que arroja el Backtest y sobre todo conocer posibles Test de Stress nuevos a los que someterlo, de forma que muestre su consistencia o que muestre cuando se debe de abandonar el sistema porque se aleja de sus expectativas.
2.-Sistemática.
3.-Cambio Horario seguro, los Roll Overs supongo que si.
4.-
5.-
6.-
7.- Si.
8.- 1 contrato CFD.
9. Del 12,77 % de los Beneficios si observas la curva hay tres posibles candidatos a obtener ese DD max principio de 2007, Mediados de 2010 y Mediados de 2011, siendo menos puntos de perdidas en 2007 que en los sucesivos.
10.- Si Los contratos han sido disminuidos con el DD.
11.- La Mayor pérdida por contrato fue de 324 ptos.
12.- Se suman y da el total, debe haber un tercer decimal mayor que 5 por ahí.
13.- En la curva cuando se produce un descenso provocando un DD, el tiempo de recuperación dice hasta que alcanzas el mismo nivel que tenías antes de comenzar el DD máximo.

[GeorgM]

Gracias Esteban

He comprendido inclusive 12

Saludos Georg

[baltic46]

El sistema ha dado señal de salida de Largos que venían de 8308 en 8432.5
Buen comienzo en real pues mejora la media de esas entradas que estaba en 74 ptos.

[baltic46]

Bueno, ya tenemos la segunda entrada del sistema en Real Corto Fdax en 8473 con 3 Cfds.
Se ha aguantado la subida sin llegar a girarse a largo asumiendo pérdidas.


Por ahora tenemos:
win 1 Precio medio por contrato Win= 124.5
Loss 0
Profits 373.5

Seguimos a ver si pongo el Backtest no en % sino en currency, pues me lo han pedido así.

[Mercader]

Hola Baltic,

Para mi, que no soy ningún experto, si acaso sobre el papel, en principio los números parecen muy buenos.
Yo creo que el data sample, si incluye periodos de todo tipo de mercados, alcistas, bajistas, congestionados... podría ser suficiente y ya sabrás que la vida útil del sistema esta condicionada al tamaño del backtest.

Lo que no es suficiente para evaluar el rendimiento es el backtest que pones, para eso sería mejor ver el walk-forward y que aplicaras la estrategia en un multimarket y multitimeframe.

El ratio riesgo-recompensa me parace muy bueno, pero si el sistema está probado con el FDAX, no será igual con el CFD y menos aún dependiendo del broker.

Por cierto, el número de trades, también me parece más que suficiente y se podrían decir muchas cosas más, pero con los datos que das no sería muy significativo.

[baltic46]

El sistema activa stop en even para que gane 2 ptos si el precio sube así se recuperan comisiones y deslizamientos de la anterior entrada.

[GeorgM]

Hola Esteban,

porque no publicas el sistema en este foro para que todos puedan participar ? El foro precisamente esta hecho
para la informacion de los foreros.

Ejemplo:

por baltic46 » 28 May 2013, 08:09

El sistema ha dado señal de salida de Largos que venían de 8308 en 8432.5
Buen comienzo en real pues mejora la media de esas entradas que estaba en 74 ptos.
baltic46

Tu informe se basa sobre un precio dias atras. Pongo un grafico y te ruego explicarnos cuanto y con que criterio
entrasta largo.

Saludos Georg

[baltic46]

El sistema ha dado salida de los cortos en 8330 y se ha puesto largo con 3CFDs en 8330.
Total puntos esta entrada 142 ptos por contrato
Superamos la media de puntos de este tipo de entrada pues estaba en 95.43

[elcalvo]

Hola Baltic46, yo no puedo opinar sobre lso resultados de tu estrategia porque no controlo todos esos parametros, tan solo quiero animarte en tu trabajo y decirte que es digno de admirar porque pones tu entradas tal y como se producen. Hay muchos que en los foros solo cuelgan informes y analisis pero nunca dicen donde han entrado con sus cuentas reales.

Saludos y animo!!

[baltic46]

El sistema activa Stop a Even en este trade no se pierde

[baltic46]

Por un tick no ha saltado el stop
Ya ha saltado una pena.
Esperamos nueva entrada

[xiru]

Hola baltic46:

Enhorabuena por el sistema, ahora te toca lo mas difícil, sufrirlo

Que stops usas? Si los usas claro.

Saludos!

[baltic46]

Si el precio va a favor y supera un nivel no fijo se activa stop, no cerró a primera hora por un pelo, pero el sistem es el sistem

[oni]

Hola

No sé si el hilo trata de poner señales de tu sistema, de debatir algún concepto del mismo , o debatirlo en profundidad. ( esto último lo dudo, ya que no le contestaste a George ).

Si se trata de algún concepto, pues te pongo un granito de arena.

1º puedes poner una perfomance sin usar formula de MM.. osea un contrato a pelo, ya que todo lo que sea añadir contratos, con una formula de MM distorsiona lo que interesa.

2º es preocupante el Sharpe ratio, ya que en tus estadísticas dicen que tienes un rendimiento inferior a tu riesgo


Saludos

[baltic46]

Bueno pongo la estadística sin MM lo pongo en currency que es como me lo han pedido en privado se ha añadido que el sistema active stop en una entrada por eso algun pequeño cambio:

Contesto algunas preguntas pendientes disculpad el retrazo:

Mercader:
Multimarket no es posible aplicarlo a pelo pues EA llama a algunos indicadores específicos para cada producto, lo que si se esta terminando es uno para el Bund Alemán siguiendo la misma filosofía que en el dax, con indicadores especificos para el bund, posteriormente se hará para un par de divisas.

Multitimeframe desvirtúa algún indicador que utiliza no es posible.


Oni:

Debes saber que el EA ejecuta un plan específico por ejemplo si dice ponerse largo y va en contra se defiende con stop a even si puede, y si no arrastra esa posición perdedora y va según ciertas condiciones añadiendo, o bien se gira y asume pérdidas, y si esta girado añade más posiciones en codos, etc, un plan puede contener un toal de 14 CFDs repartidos en diferentes niveles, por eso las necesidades de capital que se requieren son elevadas pues en la fixed se tenían en cuenta las garantiías, como según entra una orden no se pone un stop a no ser que vaya a favor, el sharpe sale algo bajo, también se ha de tener en cuenta que como todavía no controlo esto de programar el ninja, los stopsloss se están haciendo en el Close[0] de la vela y como el Timeframe es algo alto muchos datos de la estadística que son negativos deberían de ser cero y ese Sharpe subiría supongo un poco.
Ahora os pongo la estadística.
Gracias