SISTEMA TERMINATOR PARA EL FUT. DEL DAX

[baltic46]

El sistema sigue funcionando, y sus resultados desde el día 23 de mayo hasta ahora han sido superiores al profit mensual esperado 2.372.5 hasta el 6 de julio .La prueba continúa hasta Navidades .
Ya se están terminando sistemas similares en minisp, y dos divisas
Gracias por tu interés.

[Mercader]

Hola baltic

Te reabro este hilo porque estoy a tortas con sharpe ratio de ninja, que no consigo que me salga >1 en ningún sistema.

Después de darle vueltas y hablar con el soporte para ver como demonios hacen el cálculo, que ni ellos lo tienen claro, creo que no es muy útil la forma en que lo calculan.

Me ha parecido entenderles que lo calculan a % y sobre el promedio de los beneficios mensuales. Y el caso es, que leyendo a Lars Kestner, cuando dice que el Sharpe Ratio es una buena medida de sistemas, lo multiplica por un factor para anualizarlo, tanto si está calculado en meses como en días

Dado que Ninja, lo calcula mensualmente, tendrías que multiplicarlo por raíz cuadrada de 12 y tendrías un sharpe anualizado decente, porque ajustar la desviación estándar al mes me parece pelín difícil, al menos para mi.

Aunque ciertamente, tu equity curve, no parece corresponder con el sharpe que te sale.

[baltic46]

Gracias Mercader por la info, lo que he ido descubriendo con un sistema basado en la misma metodología que aplica el TerminatorDax pero aplicado al euro 6E ( más tendencial que el dax) es que aplicar un control mediante stop loss hace que ese sharpe ratio se mejoré bastante sin machacar mucho la estadística aunque subirlo por encima de 1 para mi me resulta muy complicado. Quizás un sharpe bueno debería ser indispensable para un sistema scalper no así para un sistema con más tiempo en mercado, pero incisto yo de esto se muy poco sólo son hipótesis no contrastadas.
Gracias de nuevo

[Dasziel]

mercader, escribi esto hace ya 4 años....creo que queda claro como calcular el sharpe ratio.

De todas formas te dire que con menos de 1 años, no tiene mucha validez. Hasta el S&P 500 ha tenido principios de años, 4 meses seguidos,que daba anualizados de 11....

si haces un año con un Sharpe mayor a 2 eres un crack y cualquier gestora te contraria...casi nadie consigue eso.

http://www.traderprofesional.com/ver/56 ... DINGI.html

[Mercader]

Muchas gracias Dasziel.

Como siempre, aprendiendo de ti.

Esto dicen los de Ninja en su ayuda:
"Generally, a ratio of 1 or greater is good, 2 or greater is very good, and 3 and up is great."

Y era lo que me tenia mosqueado.

[baltic46]

A titulo de curiosidad el sistema Terminator A 1 € el tick para el Euro en el ultimo año 2012/2013 con sharpe bastante decente y como baja el sharpe cuando le meto mas serie histórica 2009/2013 , aun así ya esta para la prueba de unos meses a ver que tal responde

y con mas años:

Saludos

[watermelon]

mercader, escribi esto hace ya 4 años....creo que queda claro como calcular el sharpe ratio.

De todas formas te dire que con menos de 1 años, no tiene mucha validez. Hasta el S&P 500 ha tenido principios de años, 4 meses seguidos,que daba anualizados de 11....

si haces un año con un Sharpe mayor a 2 eres un crack y cualquier gestora te contraria...casi nadie consigue eso.

Dasziel, ahí tienes un Sharpe de 4 en 2 años, soy un carck??
Donde puedo ir a que me contraten,seriously.

[Dasziel]

Are you kidding me?

[watermelon]

No estoy bromeando,
tengo un muy buen sistema y lo se, lo llevo en real desde hace 3 años.
Se que muchas gestoras se pelearian por ponerlo a trabajar, pero no se a quien acudir para que me tomen en serio, en este mundo cuenta más para abrirte puertas licenciaturas, diplomaturas y experiencia en puestos similares que horas de programación y testeo para sacar un buen sistema,así que soy todo oidos.
Si alguien se lo tiene que tomar en serio puedo facilitar todo tipo de datos.

[Dasziel]

Es con mas de 100 mil euros?

Es que si es con menos, nadie te hara caso como es logico, y no por la cantidad, sino porque puedes tener uno con sharpe de 4, otro con sharpe de -2, y 10 mas.....

Si es con 100 mil o mas....o eres muy forrado, o no vas arriegando 100 mil pavos en un solo sistema.

Yo si es con mas de 100 mil pavos, son 3 años, ( todos con mas de 100 mil ) mandame un privado.

De todas formas algo no me cuadra, porque con esos numeros podrias haber estado en la convocatoria de Casa Kishoo y ganarla o estar arriba

Sino estas por algo es....como todos los que no estan....( y no te lo tomes a mal, pero tanto flipado del 20% mensual y al final acudieron 4 gatos..)


Un saludo,

[watermelon]

Es con mas de 100 mil euros?

A que te refieres?no te entiendo.

[Dasziel]

Si esos datos ya que dices que son reales, han sido obtenidos con un capital inicial de mas de 100,00 euros.

[watermelon]

Los datos son reales, optimización hasta 2010, de 2010 a 2013 no se ha tocado.

Con 100.000 Euros, podria mover 10 contratos en el bund, que es donde trabaja el sistema, que seria DD*2+GARANTIAS+ MARGEN ADICIONAL, tu crees que si pudiera operar el sistema con 100.000 Euros estaria preocupandome de moverlo con dinero de terceros? Claro que no. Lo muevo con un contrato.

[Leon]

Los datos son reales, optimización hasta 2010, de 2010 a 2013 no se ha tocado.

Con 100.000 Euros, podria mover 10 contratos en el bund, que es donde trabaja el sistema, que seria DD*2+GARANTIAS+ MARGEN ADICIONAL, tu crees que si pudiera operar el sistema con 100.000 Euros estaria preocupandome de moverlo con dinero de terceros? Claro que no. Lo muevo con un contrato.

Primero felicitarte por esos resultados, que sin lugar a dudas son comparables e incluso mejores que los de algunos de los mejores gestores de fondos CTA del mundo
http://www.financialii.com/documents/Ba ... AMar10.pdf
Se observa que si tienes un ratio de Sharp cercano a 4, la relación riesgo/beneficio de tu trading es sencillamente excepcional...
Llegado hasta aquí me hago la misma pregunta que Dasziel:
¿cómo no has participado en la convocatoria de Casa Kish0o? A buen seguro que les hubiera encantado tener un trader con esos números, y probablemente estarías el primero en la lista de posibles candidatos a gestionar una buena cantidad de dinero de su gestora.
Tampoco entiendo que, con esos beneficios, no hayas aumentado ya hace rato la posición pues esos números la soportan sin deteriorarse el money management.... y ahí es donde entraría el interés compuesto y con esa operativa, ya deberías estar saliéndote del mapa....
Según interpreto, discúlpame si no lo hiciera correctamente, debes haber multiplicado el capital inicial varias veces (no me parece que figure en el cuadro que adjuntas), y eso contando que tuviste un DD de aprox. el 25% (lo calculo sobre el beneficio que es el dato que veo), nos daría que tu ratio win/loss es sencillamente espectacular....

No sé, pero como poco me parece sorprendente... No quiero ser demasiado agrio que se me están acabando las vacaciones y bastante dura se hace la vuelta....

Saludos

[GeorgM]

Hola foreros,

si, si leo tambien los otros hilos con mucho interes como he leido cientos en muchas otras lenguas.

Con el tiempo hasta yo me he dado cuenta que toda publicacion sin divulgar la estrategia en detalle

is a waste of time. Sorry y saludos Georg