SISTEMA TERMINATOR PARA EL FUT. DEL DAX

[baltic46]

Una duda ese sharpe es anualizado o mensual, tal como comentó Mercader si es mensual habría que multiplicarlo por SQR12.
Si os vais a extender con el tema del sistema del Bund ruego abrir un hilo específico con el tema, para así no perder el hilo del sistema terminator para dax y euro.
gracias.
Saludos y felicidades por esos números watermelon

[GeorgM]

http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio

Francamente, no sabria aplicarlo trading un indice.

Saludos Georg

[Kosparuk]

Respecto al Sharpe, aunque igual yo lo estoy haciendo mal, os cuento con un ej.

Digamos que tengo 10k euros iniciales, y en 12 meses hago:
mes1 : 12500 => +25%
mes2 : 12500 => +0%
mes3 y sig. +0%
mes12 : 15000 => +20%

Resultado final 15000, +50% (lógicamente anualizado por ser 1 sólo año)

El Sharpe simplificado (tasa libre = 0%) y ANUALIZADO sería =

50% * SQRT(1/12)
------------------------------------------------------- = 1.47 (así sí)
STDEV(25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20)

[GeorgM]

The Sharpe ratio (also known as the Sharpe index, the Sharpe measure, and the reward-to-variability ratio) measures the excess return (or risk premium) per unit of deviation in an investment asset or a trading strategy, typically referred to as risk (and is a deviation risk measure), named after William Forsyth Sharpe.

La definicion del Sharp Ratio y consecuentemente su aplicacion tiene para mi otro sentido que los expresados en este hilo.

[watermelon]

Una de las cosas que he aprendido en este foro ha sido que dice mucho más de la fiabilidad de un sistema el Profit Factor que el Sharpe ratio.
Porque? Pues porque el sharpe ratio coge los casos esxtremos, máxima serie de perdidas,maxima serie de ganancias, los estadisticos saben, que en muchas series estadística los valores extremos se deshechan por no ser fiables, el Profit Factor te dice por cada Euro que el sistema pierde a lo largo del sistema , cuantos Euros te gana, mucho más fiable.

[Kosparuk]

No te digo que no, es cierto. Pero si te fijas cómo se venden estas cosas no utilizan sólo un ratio: te ponen Sharpe, Calmar, MAR, DD, PF y rendimiento neto.

[Alberto Garcia]

Hola Watermelon.

Me has pillado haciendo una optimización en el Metatrader donde hay algún resultado que me atrae la atención con respecto a lo que comentas.

Por ejemplo:

Cuenta de 10.000 euros y sistema con MM activado.


A - Beneficio (redondeado) 3592 - Operaciones 36 - Profit Factor 3.23 ............... DD 32.30 %
B - Beneficio (redondeado) 10568 - Operaciones 62 - Profit Factor 2.87 ................DD 33.10 %



Si nos guiamos por el Profit Factor la configuración más beneficiosa debería ser la A. Pero en realidad , al menos es lo que salta a primera vista, la más beneficiosa es la B con prácticamente el mismo DD ambas , la B tiene un beneficio del 100 % y la A de mayor Profit Factor tiene un beneficio de tan solo el 35 %. La diferencia es mucha.

Seguramente me equivoco, no soy muy entendido. ¿ Alguien tan amable de corregirme y explicarme exactamente por que la configuración A con mayor Profit Factor debería ser mejor que la B ?.

A - Ratio 1-1 entre beneficio y DD (o quizás es 2-1 ?'? )
B - Ratio 3-1 entre beneficio y DD (o quizás es 4-1 ?? )

[watermelon]

Lo que te dicen estas estadísticas es que el sistema A, es más certero, actua menos, pero cuando lo hace tiene mayor probabilidad que la operación genere beneficios. Otro dato importante es que el Sharpe ratio es facilmente optimizable para que de mayores coeficientes, el profit factor,sin embargo la optimización aunque también influye, pero influye en menor medida.

[Alberto Garcia]

Pues la verdad, no entiendo para que deberíamos fijarnos tanto en el PF. Que más dá si se realizan más o menos operaciones y sus probabilidades de acierto si cuando comparando la diferencia entre el beneficio y el DD tenemos más que suficiente. ¿ No tenemos ahí reflejado de por si las probabilidades de cualquier sistema de ser ganador o perdedor ?.

Si el beneficio es superior como mínimo a 2 veces (o incluso 1) al máximo DD ocurrido , esto por si solo ya nos estaría indicando que sería un buen sistema siempre y cuando el DD esté, efectivamente, en unos niveles razonables y no superior al beneficio y la muestra abarque varios años.

Si tienes estas 2 configuraciones donde ambas tienen un Profit Factor mayor a 2 que según los entendidos es muy buen dato, ¿ tu pondrías a trabajar la configuración A en vez de la B ? donde la A te daría un 35 % de beneficio y la B un 100 con el mismo DD ?.