¿Qué implica vivir del trading?

[ROBOCO]

En todo caso esa "ineficiencia" debes comprobar que existe realmente. Lo cual se comprueba exactamente así, poniendo SL y TP equidistantes y observando el % de aciertos.

¡Qué dificil me lo pones! Podría hacer la prueba con lo que propuse en el anterior aporte y no mirar porcentaje de acierto sino esperanza matemática. No entiendo porque no te serviría.
A tu manera (o sea, con la restrcción que E sea equidistante entre SL y TP) lo que se me ocurre es esto:

Caso largos:
SL = S - H
TP = 2 * E - SL.

Caso cortos:
SL = R + H
TP = 2 * E - SL.

Donde: SL = stop loss, S = Soporte más próximo, H = Fracción de ATR, TP = Take Profit, E = precio de entrada y R = Resistencia más próxima.

En ambos casos el precio de entrada, E, estaría equidistante entre TP y SL.
Entonces faltaría ver que porcentaje de aciertos se obtiene.

Pero que conste que el sistema que he descrito en el apartado anterior es mejor.

ROBOCO,



He hecho un pequeño experimento en los principales índices mundiales en timeframe diario y sin comisiones.
He implementado en PRT, siguiendo fielmente las pautas de mi aporte anterior, el siguiente pseudocódigo (por si acaso no conoces el código PRT):

Estrategia Random-SR:
Caso largos:
SL = mínimo las últimas 20 velas - (ATR(10) / 2)
TP = 2 * precio de entrada - SL
Caso Cortos:
SL = máximo de las últimas 20 velas + (ATR(10) / 2)
TP = 2 * precio de entrada - SL

Las fiabilidades han sido las siguientes:
Ibex35: 51,17% (largos 57,99%; cortos 44,35%)
SP500: 53,82% (largos 60,88%, cortos 46,76%)
Dax30: 52,04% (largos 60,05%; cortos 44,03%)
Nikkei225: 51,23% (largos 47,59%; cortos 44,86%)

En todos los casos la fiabilidad de largos es superior a la de cortos.

Ahora veamos otra estrategia Random con el tamaño medio del canal de la estrategia anterior (para que sean más comparables), o sea:
D = máximo de las últimas 20 velas - mínimo las últimas 20 velas + ATR(14)
Caso cortos:
SL = precio entrada - D
TP = precio entrada + D
Caso largos:
SL = precio entrada + D
TP = precio entrada - D

Las fiabilidades han sido las siguientes:
Ibex35: 50,00% (largos 57,81%; cortos 42,19%)
SP500: 50,00% (largos 59,63%; cortos 49,37%)
Dax30: 50,00% (largos 59,05%; cortos 40,95%)
Nikkei225: 51,00% (largos 57,78%; cortos 44,22%)

Mi intuición me dice que:
1.- Hay un sesgo alcista en bolsa. (En ambas estrategias siempre el lado largo da más fiabilidad).
2.- El máximo de 20 velas es una resistencia real y el mínimo de 20 velas es una resistencia real. (Aunque no muy potentes, por los pobre resultados que da).
3.- Es posible crear una estrategia de entrada aleatoria ganadora. (Siempre que definamos las resistencia y soporte con algo que sea mucho mejor que máximo o mínimo de las últimas 20 velas).
4.- Hay una extraña anomalía en el Nikkey220. La segunda estrategia debería dar fiabilidad 50%, pero está dando fiabilidad 51%. No encuentro la explicación.

ROBOCO, he elegido el máximo y mínimo de las últimas 20 velas diarias, porque son los soportes y resistencias más fáciles de programar. Pero estoy seguro que definiendo mejores soportes y resistencias (máximos y mínimos de swings, por ejemplo), las fiabilidades serán mejores.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que es buena estrategia que la entrada sea aleatoria. Solo sugiero que es posible crear una estrategia ganadora con entrada aleatoria si tenemos en cuenta los soportes y resistencias más próximos para decidir donde poner el stop loss y el take profit. Y para ello he hecho este experimento ciñéndome a tu sugerencia de que SL y TP sean equidistantes al precio de entrada. Pero mejora la cosa si ponemos, en caso largos, el SL por debajo del soporte más próximo y TP por debajo de la resistencia más próxima, y, en caso cortos, ponemos SL por encima del soporte más próximo y TP por encima de la resistencia más próxima.

ROBOCO, ¿qué te dice tu intuición sobre estos 2 experimentos que he hecho?



Saludos.

A ver Rafa, no es así hombre. En primer lugar, lo único que queda demostrado es que los índices tienen sesgo alcista...nada más. Ya te dije que procuraras hacerlo sobre un activo sin "sesgo" fundamental. Por otro lado, para comprobar la entrada prueba a que la distancia entre el TP y el SL sea la misma...en todos los trades. Aquí la estás variando en cada uno.

Pero vamos, que estas pruebas sobre las entradas aleatorias ya se han hecho miles de veces. Está bien que lo mires, pero que te saliera algo distinto a lo que nos ha salido a los demás sería algo impactante porque aparecería un "edge" de la nada.

[Rafa7]

Feroz,



Con la estrategia Random-SR, he optimizado sobre SP500, desde 10 a 200, paso 10.
Y los que me dan mejores resultados en el lado corto son:
n = 110: 57,225% (cortos 47,36%; largos 67,09%)
n = 120: 57,935% (cortos 47,30%; largos 68,57%)
n = 100: 59,25% (cortos 47,29%; largos 71,21)
n = 70: 56,085% (cortos: 47,26%; largos 64,91%)

Si me obligaran ahora mismo a implementar esta estrategia y sin poder profundizar más, elegiría n = 100, que tiene fiabilidad del 59,25%.



Saludos.

[Feroz]

Feroz,



Con la estrategia Random-SR, he optimizado sobre SP500, desde 10 a 200, paso 10.
Y los que me dan mejores resultados en el lado corto son:
n = 110: 57,225% (cortos 47,36%; largos 67,09%)
n = 120: 57,935% (cortos 47,30%; largos 68,57%)
n = 100: 59,25% (cortos 47,29%; largos 71,21)
n = 70: 56,085% (cortos: 47,26%; largos 64,91%)

Si me obligaran ahora mismo a implementar esta estrategia y sin poder profundizar más, elegiría n = 100, que tiene fiabilidad del 59,25%.


Y que DD aparece ?, cuantos años de backtest hay ? sobre gráfico diario creo que dijiste, no ?





Saludos.

[Rafa7]

Y que DD aparece ?, cuantos años de backtest hay ? sobre gráfico diario creo que dijiste, no ?

Feroz,



La optimización la he hecho sobre SP500, timeframe diario, y con todo el histórico de que dispongo (desde enero 1975 hasta el cierre del SP500 de ayer, 2 de agosto de 2015).
El DD no te lo puedo proporcionar por el siguiente motivo:
En PRT no existe la función aleatoria, por lo que para no complicarme la vida he hecho lo siguiente:
He ejecutado la estrategia sólo en largos y he anotado las estadísticas. Y luego he ejecutado la estrategia sólo en cortos y he anotado las estadísticas. O sea, que la fiabilidad la he deducido como promedio de la fiabilidad de largos y de la fiabilidad de cortos.
Entonces no sé como deducir el DD porque en el lado corto el sistema opera mucho más. Si realmente lanzara una moneda el número de operaciones sería parejo y entonces sí que podría saber el DrawDown (sin necesidad de deducirlo).

Si me esfuerzo podría crearme en PRT una rutina aleatoria (que me devuelva un número real aleatorio entre 0 y 1), pero me da pereza programarla. (Haber cuando me animo ...).



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

¿y la entrada aleatoria?...

Rango,



En el experimento el ratioW/L es igual a 1, puesto que el TP Y el SL son equidistantes al precio de entrada.
Como en PRT no hay función aleatoria y me da pereza programarla, he hecho estos pasos:
1.- He ejecutado la estrategia sólo largos (o sea, suponiendo que la moneda me da siempre cara) y he anotado el porcentaje de aciertos.
2.- Luego he ejecutado la estrategia sólo cortos (o sea, suponiendo que la moneda me da siempre cruz) y he anotado el porcentaje de aciertos.
3.- Entonces he deducido el porcentaje de aciertos de la estrategia aleatoria (suponiendo que a moneda me sa un 50% de caras y un 50% de cruces), con el promedio de aciertos de largos y cortos.

Rango, si tienes programada una función aleatoria (que retorne real entre 0 y 1), por favor, pásamela.

Yo veo un canal donchian, que ademas, no es estatico, luego las resistencias-soportes, son dinamicas. ( En este caso, SI, seria necesario ya no solo conocer el porcentaje de fiabilidad, sino tambien el de la espectancia).

Ojo, yo lo que hago es que tengo en cuenta el canal justo en el momento en que se abre la posición. Si después el canal sube o baja, no modifico el stop loss, ni modifico el take profit. O sea, que una vez decido donde poner el stop loss y el stop profit, los dejo fijos en toda la operación porque ROBOCO me ha sugerido que el ratioW/L sea igual a 1, y para ello pongo el stop loss y el take profit equidistantes al precio de entrada y no los muevo para nada.

Mira, este es el código ProRealTime de la estrategia Random-SR:

Código: Seleccionar todo

n = 20
S = lowest[n] (low)
R = highest[n] (high)
D = averageTrueRange[10] / 2

REM Comprar largos
IF NOT longOnMarket and largos = 1 THEN
   BUY 1 LOT AT MARKET
   SL = 0
   TP = 0
ENDIF

REM Vender largos
IF longOnMarket THEN
   if SL = 0 then
      SL = S - D
      TP = 2 * tradeprice - SL
   endif
   SELL AT TP LIMIT
   SELL AT SL STOP
endif

REM Comprar cortos
IF NOT shortOnMarket and largos = -1 THEN
   SELLSHORT 1 LOT AT MARKET
   SL = 0
   TP = 0
ENDIF

REM Vender cortos
IF shortOnMarket THEN
   if SL = 0 then
      SL = R + D
      TP = 2 * tradeprice - SL
   endif
   EXITSHORT AT TP LIMIT
   EXITSHORT AT SL STOP
endif

Donde en optimización, la variable "largos" la hago variar entre 1 y -1, paso 2.
O sea, que así el programa se ejecuta los pasos largos = 1 y largos = -1. De esta manera ejecuto simultáneamente largos y cortos.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[sk_c7]

Buenas,

Estaba siguiendo la cuenta de Russell para ver la consistencia en el tiempo y como bien decían algunos traders aquí al jugarsela con martingalas era muy peligroso decíamos que ante una mala racha consecutiva de trades el DD se podía ir fácilmente a más del 50% cosa que ha sucedido hoy. Según se puede observar ha tenido una pérdida del 62 por ciento del total de la cuenta en unas solas horas. Aquí es donde decía que para ser consistente en el tiempo el doblar cuentas iba a ser una condición necesaria y yo creo que aquí es donde podemos ver eso. Lo que más puede preocupar es que la cuenta estrechamente correlacionada con las reales que lleva. Psicológicamente esto no se como afectará esperemos que no sea demasiado.A ver si Russell nos aclara un poco.

Aquí dejo el enlace de la cuenta demo: http://www.forexfactory.com/showthread. ... =5#acct.02
s2

[Wikmar]

Interesante, sk_c7.

[Tiotino]

se habrá mareado pues ha puesto un montón de contratos a la vez

[akita11]

Este hilo se llama "la literatura en el forex En 10 tomos" Como aburrir al lector en dos renglones.
El reto es, como escribir 5 paginas sin decir nada.
La historia de la humanidad aplicada al forex.
El nuevo descubrimiento " hágase rico aleatoriamente"
Me excusan pero no le veo claridad al asunto, tal vez no entienda del tema.
No me vayan a tirar muy duro que no estoy preparado para tanta intelectualidad.
Simplemente hago todo lo contrario de lo que ustedes dicen.

[Rafa7]

Ya te dije que procuraras hacerlo sobre un activo sin "sesgo" fundamental.

Ten en cuenta que hago largos y cortos, y que, por lo tanto, el sesgo favorece largos, pero perjudica a cortos. Además piensa que el ratioW/L lo he hecho igual a 1, tal como sugerías. No entiendo porque la prueba tiene que ser con activo sin sesgo. ¿Acaso no queda anulado el sesgo al hacer cortos y largos y ambos con precio de entrada equidistante a SL y TP?

Por otro lado, para comprobar la entrada prueba a que la distancia entre el TP y el SL sea la misma...en todos los trades. Aquí la estás variando en cada uno.

Pero ROBOCO, me lo pones imposible. A ver, piénsalo bien. Exiges precioEntrada = (TP + SL) / 2 y encima que además que ABS(TP - TS) sea constante. Es IMPOSIBLE construir un sistema ganador con entrada aleatoria con semejantes restricciones. ¡Qué barbaridad!
¿Y que importa que ABS(TP - TS) no sea el mismo en cada trade si cada trade cumple que precioEntrada = (SL + TP) / 2?

ROBOCO, para crear un sistema ganador con entrada aleatoria es imprescindible tener libertad para tener la señal de salida que a uno le de la gana. Faltaría más. No puedes exigir que además de ratioW/L = 1 y encima que ABS(TP - TS) sea constante para todos los trades. O exiges una condición o exiges la otra condición, no las dos condiciones a la vez.

Pero vamos, que estas pruebas sobre las entradas aleatorias ya se han hecho miles de veces. Está bien que lo mires, pero que te saliera algo distinto a lo que nos ha salido a los demás sería algo impactante porque aparecería un "edge" de la nada.

Con las restricciones que impones no me extraña. Concédeme algún grado de libertad en la salida y tal vez te diseñe un sistema ganador con entrada aleatoria.



Saludos.

[Russell Edgington]

Buenas,

Estaba siguiendo la cuenta de Russell para ver la consistencia en el tiempo y como bien decían algunos traders aquí al jugarsela con martingalas era muy peligroso decíamos que ante una mala racha consecutiva de trades el DD se podía ir fácilmente a más del 50% cosa que ha sucedido hoy. Según se puede observar ha tenido una pérdida del 62 por ciento del total de la cuenta en unas solas horas. Aquí es donde decía que para ser consistente en el tiempo el doblar cuentas iba a ser una condición necesaria y yo creo que aquí es donde podemos ver eso. Lo que más puede preocupar es que la cuenta estrechamente correlacionada con las reales que lleva. Psicológicamente esto no se como afectará esperemos que no sea demasiado.A ver si Russell nos aclara un poco.

Aquí dejo el enlace de la cuenta demo: http://www.forexfactory.com/showthread. ... =5#acct.02
s2

Pareceis mis auditores...xDD

Me mola la diferencia que hay entre los usuarios españoles y del resto del mundo: Mientras que los españoles creéis que tenéis razón y que no se puede seguir el ritmo que llevaba hasta ahora (regocijándoos por el camino....arcada inside) , el resto del mundo se preocupa por lo que me ha podido pasar y me manda mensajes privados diciendome que me recupere pronto!

mola la diferencia!

Pero tranquilos, que la respuesta es muy simple:

no ha pasado absolutamente nada. A si de simple.

Estaba jugando a un juego muy arriesgado y me ha salido mal (las ultimas 5 operaciones).

logicamente, alas cuentas reales no les voy a hacer esas cosas!

para eso estan las cuentas demos no?

pero de todas formas, tranquilos, queridos seguidores mios,...he reiniciado la cuenta y volvere a mostraros una preciosa cuenta ascendente.

un abrazo y estoy bien. Si veis que algun dia empiezo a dar cursos, sera que no me va tan bien.

[akita11]

Pareceis mis auditores...xDD

Me mola la diferencia que hay entre los usuarios españoles y del resto del mundo: Mientras que los españoles creéis que tenéis razón y que no se puede seguir el ritmo que llevaba hasta ahora (regocijándoos por el camino....arcada inside) , el resto del mundo se preocupa por lo que me ha podido pasar y me manda mensajes privados diciendome que me recupere pronto!

mola la diferencia!

Pero tranquilos, que la respuesta es muy simple:

no ha pasado absolutamente nada. A si de simple.

Estaba jugando a un juego muy arriesgado y me ha salido mal (las ultimas 5 operaciones).

logicamente, alas cuentas reales no les voy a hacer esas cosas!

para eso estan las cuentas demos no?

pero de todas formas, tranquilos, queridos seguidores mios,...he reiniciado la cuenta y volvere a mostraros una preciosa cuenta ascendente.

un abrazo y estoy bien. Si veis que algun dia empiezo a dar cursos, sera que no me va tan bien.

Russell me gusta el rayón metal que tienes, por fin un loco cuerdo, no tomes de la anestesia de otros.
Puro perfil de ganador.

[ROBOCO]

Rafa, pero es que estamos hablando de cosas distintas, yo te comenté que la forma de comprobar el "edge" de la entrada es hacerlo con el procedimiento que te he comentado y tu lo que estás haiendo es "presuponiendo" que la entrada no tiene "edge" y evaluando la salida.

Son cosas distintas. Yo lo que te digo es que por mucho que cambies la salida, lo que vas a hacer es estar jugando con el Ratio Win/loss y el % de aciertos, de tal forma que el edge seguirá siendo más o menos el mismo que te daba la entrada originalmente pero en cambio puedes variar esos parámetros.

Para comprobar el "edge" que tienes en una entrada coloca un TP y un SL de forma equidistante, lo normal es que te de un valor muy cercano al 50%. Cuando has detectado un patrón, ese edge sube al 54-60%, ahí tienes tu ventaja para empezar a jugar con las salidas intentando aprovechar que la distribución de los precios no es normal. Por así decirlo, las salidas te permiten aprovechar con eficiencia esa ventaja, pero dicha ventaja te la da la entrada, no la salida.