"Mi crítica no iba por ahí. Mi crítica es para el ruido de mercado definido como un movimiento aleatorio del precio dentro del timeframe el cual estamos operando."
Hablar de orden y aleatoriedad pienso que es meternos en las limitaciones que tenemos
azar y aleatoriedad lo entiendo como una limitación física en el número de variables que se pueden conocer de un sistema, eso es lo que nos impide ordenar la información de forma precisa
Pongamos el ejemplo de tu ultima operación.
Entrar corto donde lo hiciste imagino que fue porque observaste una pauta ordenada que a otros probablemente nos pasara desapercibida o con un orden muy débil, todo depende de que patrones buscamos cada uno y en ese sentido encontrar pautas ordenadas es cosa del cerebro de cada cual. Tu veías un orden porque centraste la atención en buscar indicios de un determinado patrón, otros podemos ver otras pautas ordenadas en ese mismo escenario y momento y pueden ser contradictorias las dos observaciones si las hiciera un mismo trader
Yo veo un nivel de soporte que marca a las 11,30 en el 61.8% del ultimo movimiento al alza( rango semanal) y un fallo de oscilación en el 2º intento en la estructura del precio a las 16,45, si a eso le sumamos el patrón ABC que forma en esos pivot podemos llegar a la conclusión de que cada uno ordenamos diferente la información y todas las formas son validas si a uno le sirven
El mercado es tan complejo que podemos hacer múltiples interpretaciones de un mismo escenario diferentes observadores, la cuestión es como evaluamos el valor predictivo del orden implicado que cada uno observamos
La pregunta que me surge es con que método y escala podemos medir el valor predictivo de diferentes tipos de orden en base a las variables que cada observador implica
Si esa operación hubiese sido ganadora, no elimina el orden que existía previamente en la estructura que yo observo, ..... entonces..... surge un dilema,..... y es que azar y orden son fuente de predictibilidad dependiendo del observador , del resultado del suceso y de las variables implicadas que cada uno elige para ordenar la información, como dice muy acertadamente Redman es cuestión de percepción, de la que tenemos cada uno al mirar un grafico
Pienso que tomando la definición de ruido que das........
Demasiado complejo es el problema........... en el escenario de esa operación cualquiera de los dos posibles resultados largo-corto con el mismo target en la realidad tenían la misma probabilidad de suceder y siempre es así ya que el nº de variables que podemos conocer del sistema es muy limitado aunque ordenemos la información del histórico modelándola a nuestro gusto
Podemos entrar en debates muy espesos y dependerá de las preguntas que se hagan para llegar a conclusiones aproximadas,..... por ejemplo:
¿Qué variable aporta mayor valor predictivo,....... la estructura del precio o el volumen?
o si se prefiere
¿Qué modelo aporta mayor valor predictivo en base a las variables contempladas?
o
¿Qué modelo predictivo( predictor) aplicamos cada uno?
No tengo muy claro que entendéis por ruido porque la aleatoriedad en el movimiento del precio depende únicamente del observador, donde uno ve aleatoriedad otro ve fractalidad o simetría, todo depende de como ordene la información el cerebro y todos no la ordenamos igual porque nuestro aprendizaje fue muy diferente.
saludos
. Un par de ticks vale, pero no mucho más allá de un punto.
