Porque la importancia de la volatilidad es diferente en la apertura de la volatilidad del durante el dia y de la volatilidad de cierre
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Gracias, tartarugap.tartarugap escribió: ↑24 Feb 2018 10:06If( Open > Close[1] ) then
necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
necovrnmhplusip = 0
endif
Código: Seleccionar todo
If( Open > Close[1] ) then
necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
necovrnmhplusip = 0
endif
Gracias, tartarugap.tartarugap escribió: ↑24 Feb 2018 10:06Sirve para determinar si la volatilidad es positiva o negativa, tiengo otras versiones mas completas com acumulacion de capital (si el acumulo de las ordenes es de compra o de venda) para dar fiabilidad
Si, en la pratica si
Claro que si
Pero en la realiad lo que queremos saber es la amplitud o diferencia de amplitudes entre um movimento normal y un movimiento con alteraciones de fundamentales o entrada de Panico, o sea aqui el tiempo sirve solamente para dar una "escala" a la amplitud.
Si hay alta amplitud y baja frecuencia, es un momento o de pánico o de euforia. (Depende del signo del Momentum).tartarugap escribió: ↑26 Feb 2018 17:00Concluyendo...no estamos assi tan errados en llamar volatilidad a las amplitudes
Si, pero se tiene que enquadrar
Gracias, Speculator Man.Speculator Man escribió: Rafa la volatilidad es lo que varía la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo determinado.
Cierto, si nos atenemos estricamente a tu definición, el ATR no sería medidor de volatilidad. Sin embargo casi todo el mundo considera el ATR como otro medidor de volatilidad. Teniendo en cuenta que la mayoría de los traders consideran que el ATR también sería un medidor de volatilidad, yo creo que la mejor definción de volatilidad es la siguiente:Speculator Man escribió: Modo de calcularlo mediante la desviación típica de las rentabilidades del activo.
las oscilaciones, aunque no se repitieran de forma regular, son oscilaciones que podemos contar, y el número de las mismas por unidad de tiempo podemos llamarlo frecuencia, tanto si son regulares como si son irregulares.Speculator Man escribió: El concepto de frecuencia se asocia a variaciones que se repiten de forma regular y cuanto más veces se repiten en un determinado tiempo mayor frecuencia tienen. En los activos las oscilaciones de las rentabilidades no se producen de forma regular por lo que no tiene mucho sentido hablar de frecuencia.