otra pregunta,como con un sistema automatizado,te marca el objetivo de cada entrada.
El stop siempre lo tienes fijo o es variante?
Saludos
Señales de mi sistema tendencial
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watermelon
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Hola. Sí que lo he pensado, de hecho los programé una vez, pero no mejoraban los resultados.watermelon escribió:Wenas,una pregunta,tu sistema utiliza algun tipo de trailing stop?
En caso de no ser así no has pensado en utilizar ninguno.
Saludos.
De todas formas, las medias ya funcionan como trailing stop.
Siempre fijo objetivo de beneficios de 350 ptos dax y 300 bund, y están incluidos como parámetros en el sistema. En su día los optimicé, y los sistemas han seguido funcionando bien con esos valores (no tan bien los últimos meseswatermelon escribió:otra pregunta,como con un sistema automatizado,te marca el objetivo de cada entrada.
Por suerte los brokers no ponen pegas para introducir órdenes limitadas muy alejadas del precio (ahora tengo puesta una venta limitada de 3 bund a 120.26, por ejemplo).
No sé si era eso lo que preguntabas...
el stop sólo se activa cuando las medias se cruzan al alza o a la baja, entonces salta un stop con precio "cierre de la barra + - filtro".watermelon escribió:El stop siempre lo tienes fijo o es variante?.
como parece que han forzado los vencimientos al alza, es probable que nos caigamos después de las 13:00.
Yo estoy comprado del dax. En vez de hacer roll over esperaré al vcto y pondré un stop de compra en el de diciembre unos puntos por encima del precio por si me evito estar largo en la caida. Si la jugada sale bien me ahorraré bastantes puntos, y si sale mal perderé unos pocos (no más de 10).
A ver qué pasa...
Yo estoy comprado del dax. En vez de hacer roll over esperaré al vcto y pondré un stop de compra en el de diciembre unos puntos por encima del precio por si me evito estar largo en la caida. Si la jugada sale bien me ahorraré bastantes puntos, y si sale mal perderé unos pocos (no más de 10).
A ver qué pasa...
Hola Jose:
Yo estoy utilizando un sistema automático de cración propia con gráficos intradiarios pero es overnight (queda abierto de un día a otro). La diferencia con el tuyo es que apenas está tiempo en el mercado. Sin embargo, se me plantean dos problemas que al parecer tú tiens "resueltos".
El primero es la modificación del gráfico en los gap de los vencimientos ¿Cómo lo haces?
El segundo es el cambio de una operación de un vencimiento a otro.Parece que el tinglado está montado para que en los rollover siempre pierda (yo) pasta. ¿te ocurre a ti lo mismo? ¿y en caso de que no sea así com lo resuelves positivamente?
Estoy siguiéndote desde hace tiempo y eres un ejemplo de valentía para mi. Aguantar en el mercado con los putos DD es una proeza que espero al final nos de nuestra recompensa.
Un saludo y a por ellos.
Yo estoy utilizando un sistema automático de cración propia con gráficos intradiarios pero es overnight (queda abierto de un día a otro). La diferencia con el tuyo es que apenas está tiempo en el mercado. Sin embargo, se me plantean dos problemas que al parecer tú tiens "resueltos".
El primero es la modificación del gráfico en los gap de los vencimientos ¿Cómo lo haces?
El segundo es el cambio de una operación de un vencimiento a otro.Parece que el tinglado está montado para que en los rollover siempre pierda (yo) pasta. ¿te ocurre a ti lo mismo? ¿y en caso de que no sea así com lo resuelves positivamente?
Estoy siguiéndote desde hace tiempo y eres un ejemplo de valentía para mi. Aguantar en el mercado con los putos DD es una proeza que espero al final nos de nuestra recompensa.
Un saludo y a por ellos.
Hola Wilt. Ojalá tengas razón y al final llegue esa recompensa. La verdad es que creo que nos la merecemos con lo mal que se pasa con los dd 
Es verdad que los vencimientos fastidian bastante cuando tienes sistemas continuos. Menos mal que en eurex son trimestrales, la gente que opera con el ibex tiene que pasar por esto todos los meses...
Sin embargo, puedes intentar sacarles ventaja sabiendo que es bastante habitual que lo manipulen al alza y que caiga después de las 12:00 y/o 13:00. Hoy cayó después del vcto del eurostoxx pero subió bastante cuando venció el dax, así que la jugada me ha salido mal, pero muchas veces funciona.
Por cierto, la orden de compra de un dax que tenía a 81 se me hizo a 82, otro puntito perdido por deslizamiento. En total he perdido unos 10 puntos, pq si hubiera hecho roll over habría comprado en 72 más o menos.
Primero tienes que hacer un split sobre el gráfico continuo. Con el gráfico abierto, vas al menú "Datos" y selecionas "Splits...".
En la ventana que te sale pones la fecha del día anterior al vencimiento, seleccionas "Aplicar a intradiario" y pones el ajuste correspondiente. Hoy por ejemplo en el dax deberías sumar unos 48.5 puntos, que es lo que cotizaba el vcto de dic sobre el de sept (48.5 lo pones en "Factor").
Le das a aplicar y ya tienes el gráfico ajustado
Si quieres que el propio visual lance las órdenes, tienes que renombrar después el gráfico del continuo, cambiándole el nombre por el del contrato de diciembre en la carpeta 0015.
Es verdad que los vencimientos fastidian bastante cuando tienes sistemas continuos. Menos mal que en eurex son trimestrales, la gente que opera con el ibex tiene que pasar por esto todos los meses...
Sin embargo, puedes intentar sacarles ventaja sabiendo que es bastante habitual que lo manipulen al alza y que caiga después de las 12:00 y/o 13:00. Hoy cayó después del vcto del eurostoxx pero subió bastante cuando venció el dax, así que la jugada me ha salido mal, pero muchas veces funciona.
Por cierto, la orden de compra de un dax que tenía a 81 se me hizo a 82, otro puntito perdido por deslizamiento. En total he perdido unos 10 puntos, pq si hubiera hecho roll over habría comprado en 72 más o menos.
Ahora con el vchart 4 es bastante más fácil que antes (espero que uses el visual, pq si no, estas explicaciones te servirán de poco):wilt escribió:modificación del gráfico en los gap de los vencimientos ¿Cómo lo haces?
Primero tienes que hacer un split sobre el gráfico continuo. Con el gráfico abierto, vas al menú "Datos" y selecionas "Splits...".
En la ventana que te sale pones la fecha del día anterior al vencimiento, seleccionas "Aplicar a intradiario" y pones el ajuste correspondiente. Hoy por ejemplo en el dax deberías sumar unos 48.5 puntos, que es lo que cotizaba el vcto de dic sobre el de sept (48.5 lo pones en "Factor").
Le das a aplicar y ya tienes el gráfico ajustado
Si quieres que el propio visual lance las órdenes, tienes que renombrar después el gráfico del continuo, cambiándole el nombre por el del contrato de diciembre en la carpeta 0015.
Jose, muchas gracias por tus explicaciones tan claras. Por fortuna utilizo VC4 y es realmente sencillo ajustar el gap por cambio de vto. Sin embargo he observado un problema. Por ejemplo, en el vto del Bund de septiembre el gap ha sido excepcionalmente grande. Si ajusto la diferencia en su totalidad es posible que m esté equivocando, ya que estaría descontando un gap normal no achacable al cambio de vto, y por tanto estaría desvirtuando el normal funcionamiento del sistema. Al igual que tú utilizo medias móviles y estas diferencia pueden influir mucho. 
Sería interesante hacer un estudio del valor medio de los gaps para descontarlos en estos vencimientos. De este modo, si el valor medio de un gap del bund fuera de 0,20, en el vto de septiembre tan solo deberíamos de haber descontado 0,40 (el gap total fue de 0,60 aproximadamente), En fin, es una idea más.
En fin, que esto de los cambios de vto es un lio para los pequeños incautos pececillos que nos atrevemos a nadar en este mar repleto de tiburones(y chorizos).
A por ellos.
Sería interesante hacer un estudio del valor medio de los gaps para descontarlos en estos vencimientos. De este modo, si el valor medio de un gap del bund fuera de 0,20, en el vto de septiembre tan solo deberíamos de haber descontado 0,40 (el gap total fue de 0,60 aproximadamente), En fin, es una idea más.
En fin, que esto de los cambios de vto es un lio para los pequeños incautos pececillos que nos atrevemos a nadar en este mar repleto de tiburones(y chorizos).
A por ellos.
por desgracia, creo que no hay un valor medio de los gaps por vencimiento
Pero si lo que ajustas es la diferencia de cotizaciones entre los dos vencimientos, no tienes ese problema. El día 7, el vencimiento de diciembre del bund cotizaba 68 puntos por debajo del de septiembre, y ésa es la diferencia que tienes que ajustar. Así, te quedaría un pequeño gap de apertura de 6 puntos, que fue el gap al alza que hubo realmente en el mercado.
Aquí te adjunto los ajustes correctos para el dax y el bund para evitar ese problema desde el año pasado, que fue cuando empecé a hacerlo. Para años anteriores, hice ajustes anulando directamente el gap que me daba el gráfico continuo, pq no tenía datos de la diferencia de cotizaciones. Si alguien tiene esos datos, nos vendrían muy bien
eso pasaría si descontaras directamente el gap que te da el gráfico continuo. Esto es, si en el vencimiento del bund hubieras descontado 62 ptos, que es el gap que marca el visual entre el cierre del día 6 a 117.72 y la apertura del día 7 a 117.10.wilt escribió: Si ajusto la diferencia en su totalidad es posible que m esté equivocando, ya que estaría descontando un gap normal no achacable al cambio de vto
Pero si lo que ajustas es la diferencia de cotizaciones entre los dos vencimientos, no tienes ese problema. El día 7, el vencimiento de diciembre del bund cotizaba 68 puntos por debajo del de septiembre, y ésa es la diferencia que tienes que ajustar. Así, te quedaría un pequeño gap de apertura de 6 puntos, que fue el gap al alza que hubo realmente en el mercado.
Aquí te adjunto los ajustes correctos para el dax y el bund para evitar ese problema desde el año pasado, que fue cuando empecé a hacerlo. Para años anteriores, hice ajustes anulando directamente el gap que me daba el gráfico continuo, pq no tenía datos de la diferencia de cotizaciones. Si alguien tiene esos datos, nos vendrían muy bien
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