Operando un sistema ORB en el DAX

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Rafa7
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 27 Jun 2020 12:42 Las medias gapless son una de las formas de identificar tendencias en sistemas intradiarios y de tipo ORB.
Gracias, Rango Starr.



Has hablado del propósito de las medias gapless. Entiendo que es para atenuar la diferencia entre la apertura y la media clásica. Pero ¿cómo se definen matemáticamente esas medias?

Y, ¿qué te parece la media móvil japonesa para estos menesteres?



Saludos.
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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Rafa7 escribió: 27 Jun 2020 11:00
El problema de take profit es que en los días muy tendenciales está limitando tus ganancias con el take profit.
Si me da el 3 a 1 en el mismo día, me quedo mas contento que nada :D

Mira la orden que puso el jueves: sell stop 11956, sl 12126 tp 11445, es un recorrido que caso de darlo en el día, es mas que generoso. Además ten en cuenta que al entrar en un extremo de la vela , y a favor de la dirección que lleva, ya has "perdido" parte del movimiento, y que esa vela muchos días puede ser 1/3 del movimiento del día. Tiene mucha lógica lo que comentas, pero de momento no quiero entrar ahí, porque además me complica bastante la programación.

Lo de cerrar a fin de día si presenta una pequeña perdida, también en linea con lo anterior, creo que es el autentico secreto del trading, cortar las perdidas y dejar correr las ganancias. Imprescindible tenerlo muy presente, porque esta claro que la tendencia natural es justo lo contrario.

Rango Starr escribió: 27 Jun 2020 12:19
...todos los brokers de futuros trabajan con todo el time,
Hoy supongo que si, pero hace un año o un poco mas, bbvatrade tenía ese horario reducido (mas de una vez les llame por el asunto). Un día recuerdo que :shock: porque fui a mirar el volumen en su plataforma y era muy alto para la vela de 8h, y es que en esa primera vela ponían todo el volumen acumulado en la sesión asiática :lol:

Un saludo
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Rafa7
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió: 27 Jun 2020 21:25 Además ten en cuenta que al entrar en un extremo de la vela , y a favor de la dirección que lleva, ya has "perdido" parte del movimiento, y que esa vela muchos días puede ser 1/3 del movimiento del día.
Gracias, dahón.



Si no he entendido mal, puesto que la sesión del DAX es de 08:00 a 22:00, estás entrando en un extremo de la 3ª vela de 30 minutos de la sesión (la de 09:00 a 09:30).

Estoy de acuerdo en que pierdes un 33% del rango de la sesión, pero porque te pierdes el movimiento de 08:00 a 09:30, o sea el movimiento de los primeros 90 minutos. Un rango de 90 minutos, en el DAX, representa, teóricamente, un 33% del rango de la sesión.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 29 Jun 2020 13:31, editado 37 veces en total.
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Rango Starr
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

Rafa7 escribió: 27 Jun 2020 16:08
Rango Starr escribió: 27 Jun 2020 12:42 Las medias gapless son una de las formas de identificar tendencias en sistemas intradiarios y de tipo ORB.
Gracias, Rango Starr.



Has hablado del propósito de las medias gapless. Entiendo que es para atenuar la diferencia entre la apertura y la media clásica. Pero ¿cómo se definen matemáticamente esas medias?

Y, ¿qué te parece la media móvil japonesa para estos menesteres?



Saludos.
No Rafa , era un ejemplo solo.

te pongo los codigos del EMA y la EMA gapless para que tu mismo saques el algoritmo que usan para la gapless, si la pudes adaptar para Prorealtime, perfecto.
anaEMAGapless.rar
@EMA.rar
puedes descomprimir y visualizar con el bloc de notas , por ejemplo.

Basicamente te suma o te resta a la serie de datos del indicador el Gap, de apertura que tengas y a partir de ahi va calculando los nuevos pùntos que se generan ..

te adjunto la entrevista de este mismo foro a alguien que las utilizo , pero quedate, con la mejora de resultados al usar indicadores gapless respecto a no usarlos..la version que te paso es de 2013 .. lleva años por ahi..
https://www.x-trader.net/articulos/entr ... rredo.html
las medias japonesas que dices tu que son al final el punto medio del HI/LO de n periodos (una media Donchian), se puede usar igualmente si eliminas el gap, o sea si las normalizas a gapless, por el motivo que expongo de, eliminar de la serie el gap.. de esta forma el indicador, te indica desde el primer momento lo que esta haciedo el precio, sin tener que esperar a que desaparezca de su formacion los datos del dia anterior.


Posdata . yo era forofo del ACD de Mark Fisher y del libro "the Logical Trader", en el aspecto de que usaba el Pivot 3 day como elemento parcial en algunos sistemas ...
pauta1.png
saludos
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Abre orden
R1 y R2 buy stop 12185 , sl 12050 tp 12589
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

anulada la orden
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

R1 buy stop 12439, sl 12369 tp 12648
R2 nada

El profit me parece demasiado ambicioso, por lo que si lo opero, en manual cerrare antes

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

ejecutada la orden
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

en manual coloco b.e. y tp en 12500
y en R1 no interfiero
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

el manual cerrado en el profit
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
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X-Trader
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por X-Trader »

dahon escribió: 02 Jul 2020 10:09 ¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
Cuando surgen esas dudas lo mejor es dejarlo en BE o si acaso meterle un trailing stop que no vaya muy ceñido (una distancia de 0.3 ATRs por ejemplo).

Saludos,
X-Trader
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

X-Trader escribió: 02 Jul 2020 11:12
dahon escribió: 02 Jul 2020 10:09 ¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
Cuando surgen esas dudas lo mejor es dejarlo en BE o si acaso meterle un trailing stop que no vaya muy ceñido (una distancia de 0.3 ATRs por ejemplo).

Saludos,
X-Trader
Gracias.
El b.e. me parece bastante prudente y ya lo he colocado. Ademas si toca el punto de entrada, ya complicaría bastante para dar hoy un recorrido que compensase el riesgo. Tengo que volver a hacer pruebas, porque en los backtest salía peor colocar el b.e., pero fueron solo un par de pruebas.

Un saludo
Rango Starr
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió: 02 Jul 2020 10:09 ¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
..
FDAX 09-20 (1 Min) 02_07_2020.jpg

el BE se coloca siempre.. En cuanto a la salida , el propio precio lo marca...
saludos!!
Rango Starr
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

.. un poco despues a las 12:34...
FDAX 09-20 (1 Min) 02_07_2020.jpg2.jpg
el precio tiende a acudir a lugares donde suele haber congestion de contratos.. (de ordenes de compra o venta)... un ORB de 30 minutos y sus bandas es un lugar adecuado para buscar liquidez.. asi que puede ser visitado para volver a subir, o visitado y pasado como una centella porque el precio por algun evento se ha dado la vuelta. Lo cierto es que con las noticias la volatilidad se suele llevar por delante muchos stops.. y alguna cuenta, cuando es algo muy sorprendente..

saludos
Pda. (espero que te sirva como ideas Dahon)..

EDITO.- esto es accion del precio basico, pero se debe "contextualizar", para ser efectivo. el spring de salida de largos es de manual y de libro, es meridianamente facil de programar...y puede servir para recoger beneficios, tanto como una ruptura de ATR...o mas , realmente porque suele producirse como primer aviso de salida.
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