auditoria interna

[dahon]

Donde falle fue en cerrar demasiado pronto los largos y abrir cortos antes de tener señal y sobretodo ser lento en reaccionar cuando estaba claro que la rotura de máximos iba con fuerza.

Lo que es la semana, la perdida media se ha disparado, y ya esta todo dicho . No ha sido fallo de sistema (que podía haber sido una mala racha), ha sido de operativa

La grafica la del año, el analisis el de la semana

[X-Trader]

¡Ufff cuidado con eso dahon! No debes consentir nunca que tu pérdida media sea casi 10 veces tu ganancia media, ahora toca corregir eso poco a poco y lo malo es que no te deja mucho margen para errores. ¡Mucha suerte!

Ah y si estás operando manualmente, deja un par de días sin operar, de lo contrario puedes caer en el error del revenge trading, que generalmente solo empeora las cosas. En este sentido, recomiendo repasar lo que comenté en este artículo sobre estas y otras sensaciones en el trading:

https://www.x-trader.net/articulos/psic ... ng-vi.html


Saludos,
X-Trader

[dahon]

Si, tengo que corregirlo

El calenton creo que fue el martes, ayer y hoy tranquilo, aunque las perdidas mayores las cerre hoy. El drawdown lo tenia sobre el 8 y se me ha ido al doble

El acumulado ayuda a cerrar esas perdidas. Aun asi, siempre tengo saldo disponible, porque lo necesito para que los sistemas operen

[dahon]

Y con IG lo mismo

Es lo que planteaba al incio del hilo, el peligro de los malos ratios riesgo/beneficio

[Hermess]

Animo dahon!!

Aprender de los errores marca la diferencia


Saludos

[dahon]

Hola,

Aprender de los errores marca la diferencia

Los errores son los mismos, los daños creo que son cada vez menores. Voy colocando "cortafuegos" y acortando el tiempo de reacción desde que pierdo el control. Aun así, me queda mucho, es un proceso muy lento y que requiere mucho esfuerzo

El lunes 8 me comentabas

Suponiendo que esa pauta se alargue en el tiempo, es de suponer que eventos como ese de cola gruesa
se repitan periodicamente y no tiene porque darse en la misma direccion

No conozco tu estrategia para poder opinar en mejorarla pero te dire algo
Independientemente de sus ratios en el periodo que explotas ese modelo, una forma de mejorarlo es contar que se daran eventos de cola gruesa cada cierto tiempo y poner las medidas para minimizar sus efectos

Ese mismo dia por la tarde el nivel de margen toco el 119%, ya un nivel crítico. Máxima gravedad el miércoles con 105%, el jueves aunque fue el día que hizo el máximo de la semana, ahí ya había bajado riesgos.

me imagino que estabas corto, está claro que estamos ante un mercado tremendamente alcista, sobre con la cantidad de estímulos que está introduciendo Biden. Lo mejor en estos casos es sesgar la operativa y buscar solo entradas largas.
X-Trader

y tanto que estaba corto, y si, no tanto hacer solo entradas largas, porque no es forma mi operar, pero si continuar corrigiendo esa predilección por los cortos y compensarlo con alguna medida extra

¡Ufff cuidado con eso dahon! No debes consentir nunca que tu pérdida media sea casi 10 veces tu ganancia media, ahora toca corregir eso poco a poco y lo malo es que no te deja mucho margen para errores. ¡Mucha suerte!

X-Trader

Totalmente de acuerdo. La parte emocional creo que la gestiono bastante bien, donde mas fallo es en disciplina. Aunque puede ser que falle en la disciplina porque en la parte emocional tengo algunas cosas que me creo que si y son que no , lo mejor que me lea la serie entera y me haga un autotest, por cierto del 2008, el mismo año en que Satoshi Nakamoto, empezó el proyecto del bitcoin

Incluyendo esta semana, el retorno semanal es del 8,3%, y eso son cantos de sirena.


Un saludo y gracias a ambos

[dahon]

Hola,

A corregir:
- operaciones abiertas cortos/largos
- duración operaciones, por los menos cerrar las perdedoras mas de 24h

Saludos

[Hermess]

Hola dahon

Mi sugerencia en como mejorar los resultados de la operativa del dia 8 , la hice de madrugada y no me extendí mucho por las horas que eran

Al abrir con gap alcista me quede unas horas por si intentaban la rotura de maximos en sesion nocturna y ahi no se produjo, asi que perdi horas de sueño pàra nada

"Los errores son los mismos, los daños creo que son cada vez menores. Voy colocando "cortafuegos" y acortando el tiempo de reacción desde que pierdo el control.
Aun así, me queda mucho, es un proceso muy lento y que requiere mucho esfuerzo"

Ahora con mas tiempo me extendere un poco mas.....
opinando con la base de un modelo de estrategia que no es semejante al tuyo en detalle porque no hace hedging salvo pra cubrir los fines de semana aunque comparta
algunas lineas de estrategia con la tuya por lo que he visto en tus operaciones por si le encuentras alguna utilidad.

Voy al grano
Tu estrategia promete mucho pero si das ocasion a poder perder el control algo esta fallando y es cuestion de tiempo que te hagan un agujero si no corriges eso
Pienso que la estrategia no puede depender de como reacciones gestionando en caliente ante situaciones que pierdes el control
Las decisiones importantes hay que planificarlas en frio

Un modelo que explote pautas de pastoreo y reversion a la media en mi opinion debe tener el riesgo controlado en la medida de lo posible,
ya sabemos que si un lunes abren con un fuerte gap de 500 puntos y estas dentro si no se utilizan stop garantizados o cubres el riesgo con opciones
ese rango en contra te lo comes enterito como no estes en una posicion de hedging neutral y no es algo que no pueda suceder,
quien dice 500 puntos pueden ser menos o mas, la cuestion es que ahi hay un fleco que hay que cerrar porque supone la perdida de control total
Si a eso le sumamos que tomas las decisiones en caliente, aunque reacciones rapido tratando de adaptarte al mercado, el margen de cometer errores es alto
Otro punto importante a planificar es el maximo nº de ordenes a desplegar para cubrir el rango de trabajo planificado sea este de 500 puntos o de 1000 o mas, eso debe estar bien atado para evitar llamadas al margen y evitar
cometer errores tomando decisiones en caliente

Lo que se aprecia es que la estrategia promete y mucho si no pierdes el control y es ahi donde hay que trabajar porque es uno de los puntos debiles,
otro es la gestion activa en caliente tratando de adaptarte poniendo cortafuegos que por bien que lo hagas, asi todos cometemos muchos errores
porque se pasan muchas cosas por alto y porque la presion y el tiempo juegan en contra para estar en unas condiciones psicologicas optimas
si no tienes planificado previamente en la estrategia que debes hacer ante esa situacion

Un modelo que explote pautas de pastoreo y reversion a la media tiene sus tiempos y condiciones de mercado que le son optimas y tambien muy negativas

Esos modelos tienen tres puntos debiles que con un poco de interes y trabajo se pueden reforzar para no perder el control ni tener que gestionar bajo presion en caliente
situaciones que no estan planificadas
Esos tres puntos debiles son:

1 Las colas gruesas con movimientos que exceden significativamente de la maxima desviacion tipica de la pauta
2 Las fases impulsivas apoyadas por datos macro
3 El timeframe operativo( este creo no es tu caso)
Un modelo que explote pautas de pastoreo y reversion a la media en mi opinion tiene que tener esos tres puntos bien reforzados
y no es algo que haya que reinventar, es ponerse hacerlo con ganas aplicando sentido cumun asumiendo que otras reglas en la base de la estrategia
tenga bien cerrado la gestion de capital y riesgo por el maximo nº de operaciones a desplegar porque el capital en cuenta es la base de la estrategia
y siendo el recurso mas importante necesario y util ese fleco hay que tenerlo bien cerrado

Si el mercado dice que se van arriba apoyado por datos macro, no se puede ser un contrarian
hasta que esa fase impulsiva de muestras de agotamiento y el mercado encuentre el nuevo precio de consenso
En esas condiciones de fase impulsiva apoyada por datos macro, las estrategias de pastoreo y reversion a la media hay que cerrar hasta la ultima posicion que vaya en contra porque
esa fase impulsiva apoyada por datos macro es la pauta mas nefasta para esas estrategias aunque se sea un lince gestionando
porque solo se gestionan mayoritariamente perdidas

Eso no quiere decir que ahi se termino y esas estrategias haya que olvidarlas, pero si aparcarlas temporalmente hasta que termine la fase impulsiva o capar las ventas

En un indice como el dax, las colas gruesas en caidas volatiles hay que cortarlas ejecutando el stop planificado o
cubrir el riesgo con opciones u otro instrumento de cobertura porque salvo recesiones muy profundas que se alarguen años en el tiempo,
esas caidas representan la mejor oportunidad para ser un contrarian porque el mercado repite las mismas pautas por panico y pastoreo de masas
exediendo en mucho en ocasiones el valor por fundamentales y eso a corto plazo se recupera muy rapido porque entran las manos fuertes actuando de contrarian
comprando lo que la masa vende en panico

Una cola gruesa generada por un movimiento a largos no se puede dar la oportunidad de que se de estando dentro porque pueden pasar años hasta que el precio
visite los niveles donde estan colocadas esas ventas, aunque tambien se de un exceso de euforia en fases impulsivas para actuar de contrarian, el mercado
si esta apoyado por datos macro rara vez en el corto plazo vuelve a visitar los neveles previos de ruptura si no estan en el eje central de la
pauta que actua de mediana. Aunque el precio revierta a la media, al estar ese eje central inclinado por el sesgo alcista del indice y de la pauta
esa mediana es dinamica en niveles de precio porque no es un rango horizontal y aunque posteriormente
revierta a la media, generalmente queda muy lejos de las ordenes de venta coladas antes de la ruptura, mantener abiertas esas ordenes de venta en ese escenario
no es una opcion y eso ya lo contempla la estrategia en sus reglas cerrando todo que este en direccion contraria a la fase impulsiva o incluso cerrando todo este en perdidas o ganancias
porque si no se cierra todo y sin sesgar ponderando la direccion del impulso, la probabilidad de perder mucho mas es muy alta, el riesgo no puede execder de lo previamente establecido en las reglas
al planificar la estrategia

El timeframe operativo en estrategias de pastoreo y reversion a la media, el bajar a timeframes intradia
no implica que la estrategia tenga mayor ventaja porque las frecuencia operativa es mas alta que en timeframes de swing minimo de varias horas
porque en esos timeframes intradia las tendencias cambian muy rapido de sentido, la varianza en los cambios de direccion y de pautas es muy alta
y mucho mas dificil de gestionar y mas si se pretende estar de continuo dentro del mercado.

En timeframes intradia, mas que explotar pautas de pastoreo, se esta dentro
de estrategias de pastoreo de los creadores de mercado de timeframes mas altos y ahi el 95% o mas de los traders intradia palman

En intradia generalmente los fundamentales ponderan poco en la direccion de los movimientos, si pretendemos capturar el grueso
de los movimientos tanto a cortos como a largos, en timeframes intradia se pone muy cuesta arriba por muy bien
que se planifique porque la varianza en las pautas es muy alta y en todas las fases de mercado esas estrategias
no ganan por muchos cortafuegos que se pongan

Las estrategias de pastoreo y reversion a la media en modelos que en su propia estructura
ya va implicita la obligacion de hacer ajustes periodicos para adaptarse a las condiciones de mercado, no estan siempre en mercado

Una pauta con movimientos medidos por deviacion tipica aunque incorpore el sesgo alcista del indice,
puede durar muchos meses sin tener que hacer ajustes o incluso años,
pero hay situaciones en que el rango se amplia y tambien la inclinacion del eje de la pauta y hay que hacer ajustes para adaptar la estrategia
a esos cambios.

Esas estrategias tienen en la base estos factores:

El sesgo alcista de los indices
Los datos macro
el sentimiento del mercado
Las roturas en rangos de congestion que por la amplitud del rango a romper incidan negativamente en la estrategia
fases impulsivas apoyadas por datos macro

Darle forma y ordenar todo esto con un poco de esfuerzo es querer hacerlo, luego las cuestiones psicologicas para ejecutar la estrategia
con disciplina es comida aparte porque esa estrategia generalmente va contra la masa, compra cuando la mayoria vende y vende cuando la mayoria compran
dentro de los parametros planificados , es una estrategia de pastoreo utilizadas por creadores de mercado que mueven volumen.

Lo que si hay que hacer es un seguimiento de las ordenes vigilando con alertas en niveles de precios observando que se ejecuten en los niveles de precio que estan puestas con su stop y target y reponer las que se cierran cuando toca
Todos los demas detalles de gestion ya van implicitos en la planificacion de la estrategia, no hay que tomar deciciones en caliente porque la decision a tomar
ya esta planificada, ni permite que pierdas el control del riesgo porque no hayas planificado en detalle esas situaciones
En cuanto al capital necesario, es obvio que no te pueden dar llamadas de margen, hay que granular el capital en cada entrada normalizando el rango de stop a valor monetario para todas las entradas
y que la suma de riesgo por el maximo nº de entradas desplegadas en escala + las garantias necesarias + un flotante para asumir perdidas, el capital en cuenta sea suficiente para aguantar un minimo DD del 30% en este modelo
y evitar que te cierren la estrategia por llamadas al margen

Son estrategias de alto rendimiento si en sus reglas tienen los factores importantes bien cerrados sin dejar margen a la improvisacion
y se aplican con disciplina pero tambien muy peligrosas sin un control muy riguroso del riesgo y reglas que eviten la incidencia negativa
de colas gruesas que periodicamente se dan


saludos
--------------------

[Rango Starr]

.

[dahon]

Buenos días,

Esta mañana he recibido este correo del broker:

"¿Estás listo para ser profesional?

¿Sabías que puedes solicitar ser clasificado como cliente profesional en Admiral Markets?

Siguiendo las nuevas regulaciones MiFID II establecidas en 2018, todos los brokers de CFDs necesitan diferenciar entre clientes minoristas y profesionales, ofreciendo a cada clasificación de clientes diferentes características y protecciones."

De entrada, subidón, , pues no, todavía no

La cosa es que no conozco a nadie que no reviente la cuenta haciendo lo que estas haciendo, a ver si eres la excepcion, suerte en ello y animo!!

Yo tampoco, antes de fin de mes hago otra retirada de fondos, y si algún día al cierre o un poco antes, se me vuelve a ir mas de la cuenta, publico la posición, con tal de no ponerla, antes las rebajo

Un saludo

[Rango Starr]

.s.

[dahon]

.. leyendo... ni se te ocurra meterte en profesional.. eso es una trampa.. mientras eres retail tienes proteccion de cuenta por ley.. o sea no puedes perder mas de lo que tienes en cuenta.. con profesional pierdes eso, y te marcan un gol, ademas legal.. piensatelo.. las cosas no son lo que parecen.. sdos.

Si fuese a cambio de algo que me interesase, como menores spread y no pagar overnight, lo valoría, pero a cambio de mas apalancamiento, que es algo que no necesito, pues no

[Erika]

Buenos días,

Esta mañana he recibido este correo del broker:

"¿Estás listo para ser profesional?

¿Sabías que puedes solicitar ser clasificado como cliente profesional en Admiral Markets?

Siguiendo las nuevas regulaciones MiFID II establecidas en 2018, todos los brokers de CFDs necesitan diferenciar entre clientes minoristas y profesionales, ofreciendo a cada clasificación de clientes diferentes características y protecciones."

De entrada, subidón, , pues no, todavía no

Hola pues yo le conteste y les dije si quiero
Y cuando leí la respuesta mi primer pensamiento fue les he pedido una hipoteca o un prestamo???
Y mi segundo pensamiento, usted el que me ha contestado, enseñe todo eso que me pide a mi.
Os hago una copia de la respuesta

Muchas gracias por haberse contactado con el soporte de Admirals.

Para poder iniciar a procesar su solicitud para obtener las condiciones de trading para Clientes Profesionales, necesitamos que nos envíe en estos momentos la documentación que apoye su solicitud de manera electrónica. Puede enviar documentos escaneados o fotos de buena calidad de los archivos que demuestren que cumple con los criterios de elegibilidad.

A continuación puede ver algunos ejemplos de documentos que pueden ser aceptados:

- Statements de cuentas de trading que muestren sus operaciones pasadas con otros brokers de un año completo.
- Resúmenes o estados de cuentas de inversión en el que se muestre la composición de su cartera, o cualquier otra prueba fiable de su valor o estructura (tenga en cuenta por favor que debemos excluir el valor de las posiciones apalancadas). Este documento no puede tener más de 6 meses.
- Diplomas, certificados o confirmaciones por escrito de los trabajadores de formaciones relacionadas con el trading; copia de CV u otras fuentes públicas que nos permitan confirmar su experiencia laboral.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración en la que podamos ayudarle.

Saludos.

Pues eso

[dahon]

Tu estrategia promete mucho pero si das ocasion a poder perder el control algo esta fallando y es cuestion de tiempo que te hagan un agujero si no corriges eso
Pienso que la estrategia no puede depender de como reacciones gestionando en caliente ante situaciones que pierdes el control
Las decisiones importantes hay que planificarlas en frio

En el peor escenario que planifiqué el precio no se iba tan arriba. A partir de ahí, mas posiciones, mas perdidas, mas estrés, peor respuesta.

Aun así estoy contento, supe parar a tiempo, y retomar el control. Y esto me va a valer para otras ocasiones.

Es continuar trabajando en la planificación, el control del riesgo, y en lo que depende de mi. Hay una respuesta instintiva, la del pensamiento rapido de Kahneman, y hay que domarla y que sea cada vez mas mental.

Un saludo

[Hermess]

Es continuar trabajando en la planificación, el control del riesgo, y en lo que depende de mi. Hay una respuesta instintiva,
la del pensamiento rapido de Kahneman, y hay que domarla y que sea cada vez mas mental

Eso de continuar trabajando en la planificacion y el control del riesgo me gusta jejeje

En lo de la respuesta instintiva, es una sorpresa que me descoloca un poco porque creia que preferias trabajar con reglas objetivas en el sentido de sistematizar para tener pruebas de respaldo en historico

En cualquier caso, me alegro de que no fueras muy cargado en la rotura, 400 puntos de rango no fue realmente un gran rango para que esas estrategias sufran en exceso si no vas excesivamente apalancado, no obstante yo no me confiaria y reforzaria algunos puntos como dices en la planificacion y el control del riesgo.

Teoricamente cuando se rompe un rango y la ruptura es buena que no es un fake, el objetivo minimo es el 62%, despues el 100%, esta vez paro en el 62% y ahi esta marcando una pequeña resistencia sin retroceder mucho de momento porque parece que Italia y Francia siguen teniendo serios problemas con el virus y con el brexit los ingleses no estan respetando los acuerdos firmados.

Esperemos que todo se solucione a corto plazo.

Saludos