Alchemy escribió: 24 Mar 2021 19:06
¿Esto qué mierda es? ¿Es un reconocimiento de que la contrapartida la están dando ellos? ¿Si las órdenes son trasladadas al mercado cómo pueden verse perjudicados ellos por la volatilidad? Para protegerse contra ella y los riesgos posibles a que el mercado colapse sería suficiente con que subieran los márgenes hasta 1:1. ¿Porqué no lo hacen así? ¿Si tienen problema en el mercado bancario que les está dando liquidez por que no le atribuyen a este sus problemas y sin embargo los asumen como propios? Aquí alguien nos está tomando el pelo y me temo que el rebaño aplaudirá su propio degüello. Es decir, más de lo mismo de siempre.
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Que alguien me corrija si me equivoco, pero todo broker o entidad similar que ofrezca margen/apalancamiento, podría afirmarse que actúa de contrapartida. Es un concepto similar al coeficiente de caja bancario, a apalancamiento 1:100, tú pones 1 euro y el bróker 99. Si muchos clientes ganan dinero y quieren sacarlo al mismo tiempo, sería imposible, ya que esas ganancias se basan en dinero que no existe,y por tanto, las ganancias tampoco existen. Solo pueden retirarse, como no podía ser de otra manera, sin son inferiores a los fondos reales del broker. En definitiva, bajo mi punto de vista todo broker que ofrezca apalancamiento, necesariamente debe actuar de contrapartida.
Respecto a mi opinión sobre Darwinex, si bien la costumbre dice que no debes morder la mano que te da de comer, lo cierto es que considero que una crítica, si es constructiva, es siempre buena.
Esto es algo que ya comenté en el foro de darwinex hace tiempo y una moderadora me dijo que debía borrarlo. Básicamente comentaba que el algoritmo es relativamente fácil de manipular y que la mayoría de los darwins que están en los primeros puestos, no son otra cosa que martingalas de bajo riesgo aplicadas a un gran capital, lo que si bien hace que las probabiliades de entrar en esa "espiral mortal" de pérdidas consecutivas sea baja, no deja de ser una martingala, y se mire por donde se mire, no puede encontrársele una quinta pata al gato. La martingala es un sistema fallido, y hay a estas alturas numerosos ejemplos de darwins con resutlados extraordinarios y en primeras posiciones, con varios millones de asignación, que terminaron con un gran drawdown de la noche a la mañana y jamás se recuperaron.
Los sistemas que de verdad son buenos tienen una curva de beneficio parecida a las de el precio de una acción, con tendencias, valles, parones.. y si tienen una curva parabólica (sin drawdowns o muy leves) dejará en breve de mantenerla, porque si bien puede ser una buena ineficiencia, los encargados de velar por la inseguridad de los retail la solucionan lo antes posible. Y todo lo demás son vertientes de martingalas, ajustes a la media y etcétera, que embellecen las curvas de rentabilidad como un aspecto más del marketing y sabiendo de antemano que no tiene futuro.
Bajo mi punto de vista los parámetros de puntuación de darwinex han sido diseñados por programadores aplicando una lógica que no corresponde a la de la realidad del mercado. Han intentado crear un algoritmo con mediciones matemáticas que ellos han considerado que eran buenas, como por ejemplo más puntuación si las operaciones duran el tiempo y cosas así, y habrían conseguido un resultado infinitamente mejor con una tecnología infinitamente más simple, haciendo encuestas a buenos traders sobre lo que creen que hace que un sistema sea bueno.
