Artículo sobre el VIX

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mutu
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Artículo sobre el VIX

Mensaje por mutu »

Buenas noches:
He estado leyendo el artículo sobre el VIX.
https://www.x-trader.net/todo-sobre-el- ... la-del-16/
Cuando empecé a leerlo no pensaba entenderlo, porque ya una vez estuve investigando sobre su funcionamiento, y descubrí que estaba a un nivel demasiado alto para mí, o si queréis también, que el esfuerzo de entenderlo no valía la pena para lo que iba a obtener de él.
El artículo es profundo y deja pocas dudas, o bueno, siempre he tenido una, y ahí no viene escrita.
Os comento:
¿Por qué se producen esos saltos, supongo que con los vencimientos de futuros?
Saltos del Vix
Saltos del Vix
Saludos
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X-Trader
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Re: Artículo sobre el VIX

Mensaje por X-Trader »

Hola mutu, los gaps en el gráfico que ves tienen dos explicaciones no excluyentes:

a) La mayoría de los gaps que ves en el gráfico se producen en fin de semana. Es decir, es el salto provocado desde el cierre del viernes a la apertura del lunes.

b) Esos gaps así como otros que no se producen en fin de semana, se deben a que en ese gráfico se representa el VIX en horario regular (esto es, no incluye lo que sucede en horario nocturno y por lo tanto falta parte de los datos).


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
mutu
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Re: Artículo sobre el VIX

Mensaje por mutu »

No sé, creo que no, porque son siempre a la baja y luego hacia arriba. Yo creo que tiene que ser por lo de los vencimientos o algo así.
Algo parecido al tema del petróleo y el contango. Aviso, no tengo ni idea.
Saludos
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X-Trader
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Re: Artículo sobre el VIX

Mensaje por X-Trader »

mutu escribió: 05 May 2022 21:01 No sé, creo que no, porque son siempre a la baja y luego hacia arriba. Yo creo que tiene que ser por lo de los vencimientos o algo así.
Algo parecido al tema del petróleo y el contango. Aviso, no tengo ni idea.
Saludos
No no, estoy seguro, observa que el gráfico es del VIX contado, no es de futuros encadenados. Además muchos huecos se producen en fin de semana (revisa fechas).

Saludos,
X-Trader
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