LA SECTA DE X-TRADER Jr.

[gofiodetrigo]

jajajajaja

weno...a ver c0mo "compongo" esto...

disculpa Alberto si eso pero eg q me hizo mucha gracia lo de la secta...jajajajaja...y lo del "secretismo" ?

weno...pos pa muestra un bot0n...q fAcilmente te podía haber enviao por emilio...mensaje privao...o mesenger eh ? pero...ia nos dirAs si has recibio argo

jajajaja

veamos

el título con esto comentao ia tiene media "explicaci0n"...y la otra media es la
inspiraci0n por quien ia sabes...ese nuevo habitante de este planeta...q confío gracias a informaciones como las q akí comento tenga mAs "suerte" q otros q n0 la tuvimos...

y sobra decir q espero no me estE leiendo "naidie" ( con q sea un 2%... )...jajajajaja...q n0 t0 van a ser pagos de 150 euros para "filtro"...

empecemos :



un grAfico de aperitivo

voy a explicar brevemente c0mo a base de intereses conseguir un 150% anual, o lo q es lo mismo, 40$ día sí y día tb con 10,000$ iniciales, ó lo equivalente con sus correspondientes ceros ( 400 con 100,000...etc; 4 con 1,000...)

en principio no necesita de gesti0n activa, pero resultarA obvio q con cierta
atenci0n y un poco de suerte los resultados pueden ser mucho mejores

la estrategia bAsicamente consiste en la combinaci0n de un par y un cruce con sus monedas bases de fuerte correlaci0n positiva, como s0n la libra esterlina y el euro, y ambos pagando un buen interEs, en el caso de las compras de GBP/JPY del 4,5% aprox y en el caso de ventas del EUR/USD del 2% aprox

el ejemplo q muestro es con palanca 1:50

los ratios estAn calculao en base a volatilidad media anual, dentro de un rango algo alto, para q haya cierta holgura en los momentos en q las correlaciones sean inversas a las esperadas y en contra de nuestra posici0n

el resultado q sakE se aproxima mucho a un ratio 3:2 en favor del euro, de modo q tb se puede aplicar con lotes, aunq, es obvio, q las unidades son mucho mAs flexibles

de modo q "el plan" consiste en comprar 2 lotes de gbp/jpy y vender 3 lotes de eur/usd y yastA

el resultado es q recogemos un 0,4% sólo de intereses día sí y día tb, con una utilizaci0n del margin inicialmente alto, sobre el 90%

incluyo el link al historial de una cuenta "demo" de Oanda q abrí el sabado pasao ( jeje, ventajas de Oanda... ) y a día de hoy, contando q se tuvo un poco de suerte, anda por un +14%, por q se realizaron beneficios cuando estaban en papel ( y conste q pudo ser mAs ia q se sali0 del euro por los 1,264x pero la limit q se puso para continuar con el carry en caso de seguir pabajo se hizo justo en el mínimo y como no estoy con esta cuenta abierta tol rato pues ahí se qued0. La abro muy de vez en cuando y por curiosidA mAs q nA, por q en principio no necesita de nA. Weno...sí...tb para hacer seguimiento de las pErdidas sin realizar. Hasta ahora...con 150 pips del gbp/jpy en contra...y unos 20 a favor del eur/usd...he visto como...un -10% ? )

cuando ha estao en beneficio, lo q he hecho ha sido volver con las mismas unidades ( FIXED FRACTION ) de modo q el margin usao se reduce, así como el riesgo de recibir un margin call ( ahora mismo el margin used estA como en el 76% y el margin call creo q por un -60% ( incluyo captura de la situaci0n de ahora mismo )

weno, seguro q a algun@ le pica, pero weno, pa eso se invent0 la sopa de ajo, y, en cuanto a lo de "demo", pos, en el caso de Oanda, les digo las diferencias de su plataforma FXGame Y FXTrade : diferencia uno : el nombre, diferencia dos : la conectividad es mucho peor en el caso de la FXGame ( Oanda dA prioridad a los servers "reales" ) y en momentos de volatilidad tipo NFPs simplemente se keda frita y luego cuesta mAs entrar. La FXTrade, los momentos en q se cuelga...te kedas pensando en cuando fuE la ultima vez...y no te acuerdas! Tipo el ProReal Time, y n0 como el vichual, con sus terapias de grupo de viernes mañaneros
Diferencia numero tres : no se puede sacar la pasta de la FXGame y diferencia numero cuatro y cinco : a veces, como los diferentes brokers, hay divergencias en los mAximos y mínimos y eso, y, tb, algUn q otro fin de semana en la FXGame se dejan de incluir los intereses percibidos, q Oanda, con su Dr Olsen al frente, se "diferenciaron" en la creaci0n de mercao de forex, por calcular los intereses al microsegundo...

y no me sE mAs diferencias...sorry...

el link del historial pa seguir la evoluci0n es este https://fx2.oanda.com/mod_perl/user/act ... 5gbdHt1Bxo

y akí la imagen del estado actual :

disculpen tanto roio...pero esto de ir a la defensiva es lo q tiene...

weno...Alberto ia me contarAs ...y los q hayan iegao hasta akí enorawena! jajajajaja

el año q viene y segUn vaian cambiando los tipos de interEs veremos como evoluciona el tema

los riesgos ? sí, q caiga una bomba nuclear en Londres pero los Iranies conkisten Roma, o argo por el estilo

ciao!

por cierto...ahora ia no puedo decir eso de...n0...si por mensaje privao he mandao par de super sistemas...jajajajaujuuaaaasssss

ale...c0mo sacar un sueldiio sin hacer nA con 10,000 iniciales

abstenerse propensos al aburrimiento...jjjjjjjjjj

s2

pd: por cierto...espero q esto sea el incio de mi asíntota hacia el 1,8...

[trikero]

joer gofio, a ver si arreglas el teclado que cuesta un monton entender tus post

a ver si he entendido tu estrategia:

se resume en comprar/vender un par de cruces que tengan tipos de interes positivos para tus posiciones y dejarlas hay para "cobrar" los intereses, pero no comprendo lo del 0,4% diario, dado que seria 4%/360 dias en un caso y 2%/360 en otro, muy lejos de lo que tu indicas,no? salvo el apalancamiento propio del lote. los intereses se calculan por el capital invertido o por el dinero "representado" en lote (apalancamiento)? por otra parte, por que haces ese ratio de lotes entre gbp/jpy eur/usd ¿?alguna razon concreta? en teoria con un solo par deberia bastar y ademas el que mas "spread" de interes es el usd/jpy entre las monedas fuertes(5%), no? salvo para protegerte de sus movimientos de cambio con otro par que haga lo contrario (suba cuando el otro baje, por ejemplo)

thanks, pero porfi, arregla el p.... teclado

[MrElliot]

Estas estrategias nunca llamaron mi atencion, de todas formas prometo estudiarlas.. luego le paso el google translator y te leo con mas dedicacion

gracias por el aporte

sl2ssss

[Ananda]

Bueno Gofio, muchas gracias, todo sea por los nuevos arquetipos o prototipos, por que las mayoria de los viejos, estan para desguace o para renove. El mio hoy cumple cuatro meses y le hare saber de tus andanzas...


Por aportar algo, aunque algunos lo conocereis, un libro de un catedratico de la automa, y bueno, muy bueno, parece increible viniendo de un catedro, pero cierto, "opciones financieras y activos estructurados", de McGrawHill... en la mula.

En fin Gofio reitero las muchas gracias, y te deseo un larga vida.

Asi sea.

Saludos al resto

[ledzep]

En algun momento estudie las estrategias de interes y quiero compartir mi estudio y por supuesto someterlo a las criticas de los traders experimentados del foro. Comienzo por el analisis de la propuesta de gofio.

Las estrategias interes efectivamente dan resultado el problema fundamental es que para aprovecharlas hay que trabajar con fuertes apalancamientos. Recordemos que los intereses son del orden del 5% anual en el mejor de los casos. Estos apalancamientos dan como resultado un riesgo alto de "margin call" y estos es mas critico aun considerando que GBPJYP tiene la volatidad mas alta del mercado. En resumen el par debe estar debidamente protegido con otro fuertemente correlacionado, el problema es que este par no existe. En la grafica adjunta se analizan datos desde el 2001 y se puede observar que efectivamente con la relacion 2:3 prouesta a largo plazo el par resulta balanceado, pero en el punto medio debe soportar 8000 pips en contra. Igualmente se observan variaciones a corto plazo de hasta 500 pips, los cuales con el nivel de apalancamiento propuesto son totalmente insoportables.

En mi analisis encontre que la unica forma de llevar a cabo la estrategia es protegiendolo con el mismo par, obviamente en una cuenta separada con un broker que no cobre interes....

Estoy algo corto de tiempo, prometo mañana continuar con los datos de mi estudio.

Saludos.

[arruinao]

A mí siempre me ha llamado la atención la aparición de "neonicks" que tratan de explicar experiencias (casi siempre pasadas) de operativas, digamos, peculiares.

No sé, tengo la sensación de que detrás se ocultan "nicks" más conocidos que demuestran cierto complejo a la hora de hablarnos de operativas poco fructíferas que han practicado en alguna ocasión.

En mi opinión, aferrarse a operativas con "spreads" y otros sucedáneos son formas de intentar buscar la tan ansiada seguridad para compensar la exagerada y natural aversión al riesgo que nos caracteriza. Yo les llamo operativas de entretenimiento que únicamente sirven para alimentar nuestro ego con la creencia de que nunca perdemos, pero lo cierto es que, con este tipo de operativas, NUNCA podremos aspirar a ganar dinero de verdad en los mercados.

Parece que a alguno le cuesta entender que para ganar dinero en los mercados de derivados hay que ESPECULAR, lo demás es engañarse a uno mismo.

S2

[ledzep]

A pesar de que en mi avatar aparezco con la cara cubierta, no tengo nada que ocultar. Tal vez es mi culpa por no presentarme. Efectivamente soy neonick porque es la primera vez que escribo en el foro, tengo 1 año de estar operando en forex y desde entonces los he leido atentamente y he tomado ideas muy valiosas y es por esto que me parece lo mas justo aportar lo poco que he estudiado, con sus fallas y todo pero es mi pequeño aporte.

A mi lo que me llama la atención es que desafortunadamente el 50% de lo que se lee aqui son ataques personales, o opiniones.

Lo de los ataques personales no puedo entender como se va en contra de alguien (aclaro que no me siento atacado en forma alguna) que generosamente comparte su informacion. Tal vez el verdadero complejo esta en traders que han sufrido perdidas fuertes y desarrollan un delirio de persecución, de forma tal que creen que el foro y el mercado esta contra ellos y tratan de venderles estrategias perdedoras

Seria mejor para el foro aportar mas datos, mas análisis estádistico y menos opiniones.

De ninguna forma espero que esto se tome como algo personal. Invito a Arruinao a demostrar con datos la debilidad de la estrategia.

Saludos.

[arruinao]

ledzep, si no es tu caso no te dés por aludído, sin embargo me sigue llamando la atención que, de repente en momentos puntuales, salgan de la sombra personajes inéditos que aparentan saber bastante más de este mundillo del que refleja su recién estrenado nick.

En mi analisis encontre que la unica forma de llevar a cabo la estrategia es protegiendolo con el mismo par, obviamente en una cuenta separada con un broker que no cobre interes....

Aunque yo no opero con divisas, sí lo hago con futuros sobre índices y también he realizado algunos estudios con "spreads", llegando a la misma conclusión que tú, es decir, que sólo es posible mantener controlado el riesgo si la cobertura se hace con el mismo producto (lo que equivale a no operar). Sin embargo, en el caso de las divisas, debido al pago de intereses, podría hacer factible esta operativa aunque su rentabilidad sea escasa. Ahora bien, esto es posible a nivel teórico, pero ¿Existen brokers que no cobren intereses?, porque, de ser así, estaríamos hablando de un nicho de mercado que no está cubierto, y, francamente, me extraña. Tampoco nadie te impide arbitrar y sin embargo ...

S2

P.D. Hay que ver los rodeos que damos por no aceptar que para operar en mercados especulativos hay que asumir riesgos.

[ledzep]

ledzep, si no es tu caso no te dés por aludído, sin embargo me sigue llamando la atención que, de repente en momentos puntuales, salgan de la sombra personajes inéditos que aparentan saber bastante más de este mundillo del que refleja su recién estrenado nick.

Bueno, siempre hay una primera vez y algún dia tenia que estrenar mi nick. De todas formas todo lo que escribo lo hago con humildad. Soy un novato y no pretendo enseñarle a los traders del foro que respeto y admiro mucho.

Sin mas preambulos entremos en materia:

Antes que nada dos aclaraciones:

1. No he probado la estrategia con cuenta real, porque como demostrare al final no tengo los medios ni el dinero suficiente para hacerlo.

2. Corriendo el riesgo de aburrir con detalles a los mas experimentados, entrare en explicaciones sencillas para que novatos como yo puedan entenderlo.

La idea central en esta estrategia consiste en ganar los intereses en una posición protegida. Las tasas de interés pueden ser muy interesantes especialmente en algunos pares como el GBP/JPY. Como proteger la posición? Simplemente abriendo la posición contraria en un broker que no cobre interés tal como MARKETIVA, y abrir la posición que paga interés en un broker como OANDA. Intereses del orden del 6% por año pueden multiplicarse al nivel deseado considerando el apalancamiento.

Antes de que acusen de spam, no he encontrado otro broker que no cobre interés. Espero recibir aportes en este sentido.

Para la compra OANDA ofrece en GBP/JPY un interés del 0.62%

Es decir con 10.000 unidades ganaríamos 62 dólares.

Estas 10.000 unidades con apalancamiento 20:1 tienen un costo de USD $925 y los 62 dólares se convierten en una tasa del 6.7% mensual

Con un apalancamiento 50:1 tendría un costo de usd $370 y los mismos 62 dólares se convierten en una tasa del 16.7%

Brokers diferentes a OANDA como MARKETIVA ofrecen 1:100 tendríamos CMS hasta 1:200 y puede llegar hasta 1:400 en brokers como FXSOL


Generalizando:
Valor del lote sin apalancamiento: Precio GBP/USD*lote
Valor del lote con apalancamiento: GPB/USD * lote / apalancamiento
Retorno = interes GBP/JYP * lote / (GPB/USD * lote / apalancamiento)
Retorno = apalancamiento * interes GBP/JYP / precio GBP/USD

El interés varía de un broker a otro pero las diferencias en teoría deberían ser mínimas, de acuerdo con esto a los precios de los pares de hoy julio 12/2006 tendríamos los siguientes retornos


palanca Retorno
1:20 6.72
1:50 16.79
1:100 33.59
1:200 67.17
1:400 134.34

Para el calculo del objetivo de rentabilidad hay que considerar el capital invertido en la cuenta de protección.

Hasta aquí toda va bien, el problema fundamental a superar consiste en como mantener liquidez en la cuenta perdedora para evitar el llamado de margen. La solución consiste en encontrar el tamaño del lote ideal de forma que nos suministre el objetivo de rentabilidad y a su vez pueda soportar las fluctuaciones del precio en la cuenta perdedora el tiempo suficiente para extraer dinero de una cuenta y transferirla a la otra. En la mayor parte de los brokers esto no es inmediato y los cálculos más optimistas indican que tomaría como mínimo unos 8 días para completar la operación.

En caso de emergencia podríamos pensar en cerrar posiciones a ambos lados, pero es importante considerar que con los altos niveles de apalancamiento y los spreads a ambos lados (puede llegar hasta unos 18 pips) los costos de abrir nuevamente una posición mas de 1 vez por mes limitarían fuertemente la rentabilidad.

Otro punto importante es considerar los costos de la operación de transferencia que pueden llegar hasta $40, el costo de la transferencia bancaria y adicionalmente algunos brokers cobran cuotas adicionales por la operación.


Selección del tamaño del lote

En el ejercicio anterior se calcularon los retornos con respecto al valor del mismo lote, ahora debemos calcular los retornos con respecto al depósito inicial o al balance en un momento dado. Calcularemos el tamaño ideal como un porcentaje del balance.

Para calcular el tamño del lote ideal hagamos un simulacro de operación.

Para OANDA tenemos lo siguiente:

Según el calculador en OANDA el interes diario es 0.02%

Margen usado * lev / GBP-USD = unidades (lote)

Margen usado = unidades (lote) * GBP-USD / LEV

Un margen mínimo nos optimiza el tiempo de supervivencia

% retorno (sobre balance) = Balance / unidades * .0002

Expresando el lote en términos del margen

Lote = Margen usado * LEV / GPBUSD


% RET = ( 0.0002* Margen usado * LEV / GPBUSD) / Balance

K = 0.0002*LEV/GBPUSD = .0021


% RET = K * Margen/Balance

De esta forma queda expresado el retorno en función del percentage del balance invertido

En esta formula podemos observar que con un alto apalancamiento subimos el % de retorno y podemos disminuir el margen..

De esta forma tenemos para un margen/balance de 10%

lev Ret dia % mes
50 0.05464481 1.64
100 0.10928962 3.28
200 0.21857923 6.56
400 0.43715847 13.11


De esta forma tenemos para un margen/balance de 50%

lev Ret dia % mes
50 0.27322404 8.20
100 0.54644809 16.39
200 1.09289617 32.79
400 2.18579235 65.57


De esta forma tenemos para un margen/balance de 80%

lev Ret dia % mes
50 0.43715847 13.11
100 0.87431694 26.23
200 1.74863388 52.46
400 3.49726776 104.92


Ahora debemos expresar el riesgo de iliquidez o llamado de margen en función de máxima cantidad de pips de soporte antes de llamado a margen contra %balance invertido.


Margen disponible = Balance Neto – Margen usado

El Margen usado es el valor $USD de las posiciones y no cambia a menos que se abran o cierren posiciones.

El Balance neto es el valor inicial menos las perdidas mas las ganancias. Este valor cambia continuamente cuando hay posiciones abiertas.

Llamado de margen se da cuando:

Margen usado /2 > Balance neto

Cuando abrimos la posición el Margen usado debe ser siempre mayor que el balance neto. Es decir que para la entrada las condiciones de más exigencia que para el llamado de margen.

Tenemos entonces:

Balance neto = Balance – pips perdidos (asumiendo escenario negativo)

Valor pip = (0.01 / GBPJYP) * GBPUSD*lote
Lote = Margen usado * LEV / GPBUSD

Valor pip = (0.01/GBPJYP)Margen usado * LEV

Balance neto = Balance – NP*VP

Calculando el punto limite cuando Balance neto = Margen usado/2

MU / 2 = Balance – NP*VP

NP = ( Balance – MU/2 ) / VP

Por ejemplo: si tenemos $1000 en el balance y hemos invertido el 50% con una posición de $500

Tenemos VP= 0.47
NP = 1595 pips

Expresando el margen usado como porcentaje del balance PB

NP = Balance – (PB * Balance/2) / VP
= Balance (1 – PB/2) / (0.01/GBPJYP)PB*Balance * LEV
= (1 – PB/2) / (0.01/GBPJYP)PB*LEV






Tenemos entonces las siguientes tables de datos

Para PB= 0.5

LEV N PIPS
50 633
100 316.
200 158
400 79


Para PB= 0.1

LEV N PIPS
50 4009
100 2004
200 1002
400 501


Para PB= 0.8

LEV N PIPS
50 316
100 158
200 79
400 39

Las conclusiones son muy claras el nivel de apalancamiento (LEV) y el tamaño del lote (PB) limitan fuertemente la supervivencia en el tiempo sin suministro de liquidez

y por otra parte la rentabilidad depende directamente del tamaño del lote (PB) y altos niveles de apalancamiento.

Niveles de rentabilidad inferiores al 8% no son aceptables, puesto que la rentabilidad debe soportar la inversión en la cuenta islámica.

Un numero de pips inferior a 1000 daría muy poco tiempo de operación para redondear la cuenta.

Cosiderando que no hay mucha elección sobre el nivel de apalancamiento, (OANDA permite máximo 50, algunos brokers no cargan intereses con apalancamientos superiores, etc. ) entonces la elección es LEV = 50 para el numero de pips necesario tendriamo que tener un PB aproximadamente de 0.3 con la consiguiente baja rentabilidad.


Otros costos:
Marketiva carga un 5% (anual?) por mantener una posición sobre las noches. El spread es de 9, es decir perdemos 18 pips (9 en cada broker) por entrar una posición.

CONCLUSIONES:

No hay mas opciones que trabajar con LEV 50 PB 50, el éxito consiste entonces en encontrar un broker que nos permita redondear y retirar de las cuentas en un plazo máximo de 3 días con bajos cargos por la transferencia . igualmente podría pensarse en aplicar la estrategia en situaciones de mercado lateral cerrar en momentos desfavorables y emplear otro tipo de estrategias mientras el par regresa a la calma. Que tal trabajar la estrategia un par de dias y entrar sobre la cuenta perdedora con el margen ganado

[Dkvas]

yo de verdad ke os agradezco muchísimo el esfuerzo ke habeis dedicado al tema de los spreads, pero vais ekivocados si pensais ke es tan sencillo como comprar un par , vender otro e ir llenando la saca de intereses.
Y menos con apalancamientos, porke siguen sin entrar en los cálculos de nadie los costes de financiación, así como doble margin de los fines de semana.
Si alguien con cuenta real, puede demostrar ke al cabo de un año ha percibido netos los intereses, lo felicitaré, cerraré mi bokita y lo invitaré a cenar .
El único modo es hacerlo con depósitos, pero ahí no hay apalancamiento Sres., así ke depositen vdes. euros suficientes para 300.000 libras y 300.000 dólares por ejemplo o mejor hagan su ekivalencia, de modo ke podríamos decir ke contra su cuenta en euros han comprado 300.000 libras y 300.000 dólares, ke les darán mas interés ke su cuenta en euros, y ke aplicado sería como haber vendido EUR/GBP y vendido EUR/USD , pero así la cosa no cuadra porke si sube el euro ya la hemos jodío , pero no tengan miedo, porke en la plataforma apalancada compramos EUR/JPY y USD/JPY pa cubrirnos en proporción a los depósitos, pero si sube el JPY la hemos jodío otra vez , pero no importa nos cubrimos con el Yuan o el franco suizo. (estoy mareando la perdiz a propósito )
Pero piensen en esa línea con los "sintéticos" correctos, y algo, kizá sí percibirían neto al cabo del año, pero hay ke depositar mínimo lo dicho

De modo, ke o tienen vdes. capital suficiente para trazar las coordenadas en ambos frentes, o mejor intenten coger 10 pips cada día especulando y olvídense de vivir de los intereses de los bancos centrales con cuentas apalancadas

saludos.

[arruinao]

De modo, ke o tienen vdes. capital suficiente para trazar las coordenadas en ambos frentes, o mejor intenten coger 10 pips cada día especulando y olvídense de vivir de los intereses de los bancos centrales con cuentas.

O

P.D. Hay que ver los rodeos que damos por no aceptar que para operar en mercados especulativos hay que asumir riesgos.

O

Parece que a alguno le cuesta entender que para ganar dinero en los mercados de derivados hay que ESPECULAR, lo demás es engañarse a uno mismo.

Sin menospreciar el trabajo que se adivina detrás de esos estudios, las conclusiones parecen claras: Los nichos de mercado que parecen proporcionar beneficios a bajo riesgo están ocupados desde hace muuuuucho tieeeeempo.

Las barreras físicas, reales, son las comisiones, las horquillas, y un largo etc... perfectamente calculado por quienes se benefician de la tarta y no están dispuestos a compartirla con extraños.

Como estudio teórico está bien, pero forma parte de los muchos que hay sobre el tema y que descansan en una premisa común: obtener un beneficio del mercado a cambio de ningún riesgo. Y, si algo he aprendido en mis años de operativa, es que el MERCADO NO REGALA NADA. O, lo que es lo mismo, para intentar ganar hay que arriesgar.

Intenta realizar arbitraje entre activos con distinto vencimiento y verás lo que pasa, o escalping rabioso con activos líquidos y más de lo mismo. Los estudios teóricos te dirán que vas a ganar un pastón, y sin embargo la realidad es que perderás dinero a largo plazo. Eso sí, no te arruinarás, pero ¿merece la pena tanto esfuerzo para nada?.

S2

[gofiodetrigo]

Si alguien con cuenta real, puede demostrar ke al cabo de un año ha percibido netos los intereses, lo felicitaré, cerraré mi bokita y lo invitaré a cenar .

y podría ustE indicarnos tb de cuAnto desea el tamaño de la cuenta ? lo digo por si hay condiciones tb en ese aspecto

y segundo : quE saco io con hacerle cerrar la bokita ??

s2

[Dkvas]

a mi el tamaño de la cuenta me da igual, lo único ke kiero es ke alguien me demuestre (con una cuenta real), ke al cabo de un año ha percibido mas porcentaje de intereses netos ke unas letras del tesoro u obligaciones del Estado, (por ejemplo).

Tú no sé lo ke sacarías, yo si lo sé, sería cerciorarme de ke es posible y ke estaba ekivocado, de los errores se aprende (dicen....)

saludos.

[gofiodetrigo]

lo único ke kiero es ke alguien me demuestre (con una cuenta real)

y me podrías indicar cuál es la diferencia entre la demostración de una cuenta real a una demo de Oanda ? En Oanda estarían muy interesados en escucharte.

Has abierto el link q adjunté por lo menos ? Leiste arriba lo q pone ? FXTrade...cierto ?

tonces...c0mo ibas a saber si es real o n0 ?

s2

[gofiodetrigo]

weno, actualizo el link https://fx2.oanda.com/mod_perl/user/act ... ZkisUYaHwk

por q de un tiempo a esta parte debido a una utilidad q cre0 un usuario de Oanda para obtener la equity curve desde la id del historial, ahora la estAn cambiando a cada cierto tiempo como medida de seguridad, ia q lo de solicitar las ids corria el riesgo de sospecha por fishing

weno, ahí queda y la volverE a actualizar cuando haya caducao

estimao Dkvas, esos 400 q vEs día sí y día tb, son tan reales como el cálculo q los produjo...ia sea en base a una cuenta con dinero q se pueda sacar ( a 40€ de comi la primera vez y 15 las siguientes...eso sí...via paypal si se ha ingresao de la misma forma...q por cierto...un ingreso en 3 horas del mismo dia ser efectivo en la cuenta...cuando menos es...impresionante...o al menos a mí me lo dej0 - impresionao ) o de una FXGame...

aunq lo dicho...a veces con la FXGame se dejan ievar con algunos faios...como n0 actualizar los intereses 2 dias de 200...pero amos...lo dicho...q en Oanda estarían muy interesados en saber los fallos q puedan tener los servicios q prestan a sus clientes...como el hecho de proveer cuentas demo exactamente iguales a las reales para poder aplicar nuevas estrategias tanto en manual como en API...

s2