Publicación en la revista de la IFTA

[Iker_Jimenez]

Sin que sirva de precedente, sin posibilidad de difundirlo, y solo por petición de X, ya que el artículo se publica de manera oficial en 2026. Se comparte el artículo de las Bandas GSR, que la revista de la IFTA ha tenido el gusto de publicar en su revista anual, en el lugar 3 o 4 de todo el mundo de 8 o 10 autores que habrá

El artículo se trata de una mejora sustancial del artículo titulado "relaciones esenciales Gap-Volumen: Las Bandas GSR" y publicado en Hispatrading Magazine hace más de 1 año.

En el nuevo artículo, se incorpora a las Bandas GSR tradicionales, una innovación aún no publicada titulada las Bandas GSR-Mini, que reduce el número de bandas, y que permite a través de un índice de volatilidad, conocer con una cierta fiabilidad el máximo de este, y por tanto el mínimo de mercado

Existe además un indicador publicado en Trading View sobre este artículo, para que cualquiera lo pueda consultar si quiere, ya que me ha funcionado muy bien para el V DAX-NEW y el VIX

Link al indicador de TV: https://es.tradingview.com/script/8wbejM0w/

Artículo de la IFTA

GSR Bands IFTA.pdf

(3.8 MiB) Descargado 42 veces

No lo difundais por favor, sino me van a matar los de la IFTA

[Iker_Jimenez]

En referencia al artículo de la IFTA, se añade una mejora al modelo de las Bandas GSR-Mini, y es que se ha descubierto un nuevo nivel en dichas bandas, el -1,5. Cuando lo creé, utilicé los datos de investing, y mi muestra del VIX era limitada. Ahora empleando la base de datos diarios de Trading View, y con una muestra total de 33 años, se observan tres cosas:

1. Que el resultado es el mismo con ambas bases de datos.

2. Que ampliando la base de datos para el VIX, se descubre como el nivel -1,5, es un nivel (no puesto en el artículo), para detectar la crisis de 2008 y 2020, a pesar de que el nivel de volatilidad máxima alcanzada por ellas es diferente (10 puntos mas altos en 2008 que en 2020).

3. Y que el nivel de -1.5 se marca igual en otros activos como en el VDAX-NEW, apesar de que si muestra no empieza en el año 1992 como en el VIX, sino que en el VDAX-NEW comienza en el año 2013 , ambos activos en el máximo histórico de datos que proporciona Trading View.

VIX (SPX)

VDAX-NEW (DAX40)