ORB Intradia índices CME

[TuTraderQuant]

Hola a todos,

Escribo porque he estado meses obsesionado con el ORB para operar en índices del CME en intradía durante el horario RTH (Regular Trading Hours) con ninjatrading en backtest.

Los activos con los que más he trabajado son: NQ (Nasdaq) y RTY (Russell 2000)

He estado usando un rango entre 5 y 40 minutos. Por supuesto he usado stoploss basados en ATR*factor o en el rango contrario al que usé para abrir la operación.

Para eliminar ruido he usado:
- contar ticks,
- Contar barras que estuvieron por encima del rango si entraba en largo o por debajo si entraba en corto.
- Atr por factor en función del precio de compra o venta. Sumaba si compraba y restaba si estoy en corto.
- Confirmar que estaba debajo o encima de una ema en función de si salia o entraba.

Para salir he probado las siguientes estrategias:
- Dejar el sistema hasta que la sesión RTH cierre
- Limitar el número de trades
- Hacer trailing stop.
- hacer stops para lograr breakeven en caso de que salga mal
- cruce de media basada en EMA


Tras mucho probar, ¿me podéis decir si falla algo o simplemente la estrategia es incompatible con futuros del CME? Si conocéis estrategias para activos tan volátiles en RTH estoy abierto a sugerencias.

Gracias de antemano.

[X-Trader]

Hola TuTraderQuant, ¡bienvenido al Foro!

Sobre lo que comentas, te puedo decir que hay bastantes traders usando estrategias de ORB en futuros CME, así que por ese lado te puedo decir que sí es compatible y se puede ganar.

En mi opinión, creo que lo estás complicando quizás demasiado (ie, estás metiendo muchas variables que te pueden llevar al overfitting). La mejor forma de abordar el tema de los ORBs en mi opinión es usar un enfoque probabilístico usando herramientas de análisis de probabilidades como Edgeful, sobre la que hablé hace unos meses en este artículo:

https://www.x-trader.net/edgeful-en-bus ... tadistica/

Además estas semanas han sacado varios vídeos hablando no solo del clásico ORB de apertura, si no también de otros que han encontrado en horarios distintos, te recomiendo que les eches un vistazo:


https://www.youtube.com/watch?v=x-R4VxV-7K4


https://www.youtube.com/watch?v=6HYJD3SEcLk


Con esta base estadística, ajusta SL y TP y no te compliques más, después es dejar que la ley de los grandes números actúe (operar ORBs requiere cierta paciencia, los beneficios no se consiguen rápidamente).


Saludos,
X-Trader

[TuTraderQuant]

Muchas gracias pero quizá al extenderme mucho se ha entendido mal. Pero obviamente no opere todo a la vez. Yo solo decía con rty es que he probado orb con distintas salidas independientes y nada me funcionaba en cuanto ponía slippage al 2 y comisiones. Yo preguntaba si el orb estaba muerto para el russel 2000 no para el cme en general. O si en el rty deberia probar solo para rebotes.