ORB Intradia índices CME

[TuTraderQuant]

Hola a todos,

Escribo porque he estado meses obsesionado con el ORB para operar en índices del CME en intradía durante el horario RTH (Regular Trading Hours) con ninjatrading en backtest.

Los activos con los que más he trabajado son: NQ (Nasdaq) y RTY (Russell 2000)

He estado usando un rango entre 5 y 40 minutos. Por supuesto he usado stoploss basados en ATR*factor o en el rango contrario al que usé para abrir la operación.

Para eliminar ruido he usado:
- contar ticks,
- Contar barras que estuvieron por encima del rango si entraba en largo o por debajo si entraba en corto.
- Atr por factor en función del precio de compra o venta. Sumaba si compraba y restaba si estoy en corto.
- Confirmar que estaba debajo o encima de una ema en función de si salia o entraba.

Para salir he probado las siguientes estrategias:
- Dejar el sistema hasta que la sesión RTH cierre
- Limitar el número de trades
- Hacer trailing stop.
- hacer stops para lograr breakeven en caso de que salga mal
- cruce de media basada en EMA


Tras mucho probar, ¿me podéis decir si falla algo o simplemente la estrategia es incompatible con futuros del CME? Si conocéis estrategias para activos tan volátiles en RTH estoy abierto a sugerencias.

Gracias de antemano.