Yo creo en el efecto dominó, aunke yo lo llamo para el tema ke nos ocupa bola de nieve.
si un hegde fund o banco de inversión tiene problemas de likidez y empieza a likidar sin contemplaciones aumenta el volumen (la bola de nieve) , a lo ke se suman algunos mas, otros ke no kieren ser contrapartida, o simplemente sacan sus posiciones y dejan al mercado con mucha menos contraparte al ver la avalancha ke se avecina, lo ke hace ke la bola se haga mas grande y ademas acelere mas deprisa.
en el caso inverso igualmente, esta semana en las posiciones del futuro del dax se ha visto varias veces durante el día. Cuando se ven posiciones de 300 contratos para arriba a la venta en una sola posición es ke alguien se está preparando para cubrirse, lo ke implica ke en el contado va a poner mucho dinero sobre la mesa, una vez superado ese tapón, ke no es tal tapón, simplemente coberturas a lo ke están comprando en spot, tanto el índice como el futuro tiran arriba, y tiran porke hay demanda y dinero sobre la mesa, por contra se retira papel pues kien tiene intención de deshacerse de él piensa ke podrá hacerlo a un precio mas alto.
Recordar ke nosotros (los pezkeñines) usamos los futuros para especular, los grandes, hedges, bcos de inversión y grandes especuladores los usan como lo ke son, derivados, y como cobertura.
Yo creo ke el 10% de inversores mueve el 90% del capital del mercado, y ke el 90% de inversores restantes solo mueve el 10% del capital, eso sí creo ke es cierto. (punto arriba, punto abajo).
ke todos van a una, es mas por el efecto bola de nieve ke por un acuerdo expreso. Hay muchos intereses cruzados para ir todos al unísono.
en cuanto a los stops y demás ya lo he dicho muchas veces, es solo una cuestión de volumen necesario.
Sobre comparar las manipulaciones en jazz, etc., con el stoxx50 etc., mejo no digo nada
a ver kien tiene huevos o mejor dicho capital
para manipular Citigroup por ejemplo , el único ke puede aguantar algo es el propio citi, por akello de las acciones propias y tal, pero poco mas y ni aún así.Esta madrugada sin ir mas lejos, los futuros de los bons japoneses han estado 15 mins. suspendidos de cotización, al conocerse el dato de ipc nipón, huba avalancha a la venta y superó el máximo mínimo permitido en una sesión, manipulación? no, simplemente no había nadie pa meterse a la compra con la ke venía encima, como pasó con el futuro del ibex hace unas semanas.
Kien mueve a kien, futuro a contado o viceversa. Van al unísono y arbitrados, un poco por delante el futuro a veces pero solo por la cuestión del volumen, pero rápidamente se emparejan en cuestión de segundos, fijaros por ejemplo como baja el volumen de posiciones en el futuro del dax sin ir mas lejos cuando el contado ha cerrado. a partir de ahí puedes operar el futuro del dax viendo el gráfico del futuro del SP500, ni mas ni menos.
saludos.
