si, 1 lote = 100.000 U$D, el terminal esta valorizado en CLP (peso chileno) las columna neto, resultado estan en CLP.Spirit escribió:¿En que moneda estás trabajando?
1 lote = 100.000 ud. ¿no?
en eso estamos,... muchas graciasSpirit escribió: Y tranquilo hombre, esa situación es normal. Nadie dijo que fuese fácil. A mi me resulta sencillo pero reconozco que según he ido publicando la operativa me he dicho más de una vez ¿Cómo narices he llegado hasta aquí?
Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } SI, así es y lo has explicado perfecto.cls escribió:Spirit,
el origen inicial de todo no era sólo cubrir los stops ?
Es decir, si por ejemplo entro corto a 100 pero el precio sube hasta mi stop "mental" de 120 entonces abro un largo. Ahora estoy cubierto con pérdidas latentes de -20. El precio se da la vuelta y baja hasta mi punto de entrada (donde le espero con otro corto) y sigue bajando para confirmar que la entrada fue buena.
Cuando llegue al target previsto cerraré un corto y tendrá la pareja hedged con -20.
Ahora tendrá que lidiar con esas dos órdenes para reducir los -20 o incluso sacarles algo.
¿No es ésa la esencia?
S2
Código: Seleccionar todo
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double emaCorta = iMA(NULL,0,mediacorta,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
double emaLarga = iMA(NULL,0,medialarga,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
int cuantas_ventas, cuantas_compras;
if (emaCorta>emaLarga) {
/*
cuantas_ventas = (obtener cantidad de ventas)
for (i=0;i<cuantas_ventas>0) {
for (i=0;i<ventas_a_cubrir>0) {
for (i=0;i<deficit_de_compras;i++) {
compra();
}
}
*/
}
if (emaCorta<emaLarga) {
// analogo al anterior pero al reves
}
//----
return(0);
}
Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Pues vaya el mío para los dos, Spirit y fabgonber, por ayudarme a conseguir que este difícil camino sea un poco más sencillo.Spirit escribió:En que momento abriste este hilo fabgonber.
Pues bien, al haberme implicado tanto en explicar mi forma de operar me he obligado a mi mismo a hacer un estudio profundo de este sistema, cosa que tenía pendiente. Así que desde aquí mi agradecimiento por haber hecho saltar la chispa fabgonber.
) se puede tener éxito en esta labor.Código: Seleccionar todo
// supuesto: todas las aperturas/cierres son por la misma cantidad de lotes
Si (señal_larga) {
cerramos cortos ganadores
abrimos un largo por cada corto perdedor a modo de cobertura
si (cantidad_cortos<cantidad_largos+1)*
abrimos largos hasta tener un largo mas que la cantidad actual de cortos
}
Si (señal_corta) {
cerramos largos ganadores
abrimos un corto por cada largo perdedor a modo de cobertura
si (cantidad_largos<cantidad_cortos+1)*
abrimos cortos hasta tener un corto mas que la cantidad actual de largos
}
* la cantidad_cortos y cantidad_largos es el total o sea... cada corto suma como corto y cada cobertura de corto suma como largo.
?Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } Esa es la idea... cómo lo arreglamos?... me sigues...Spirit escribió:Me temo que ese código tal como está hará aguas por todos lados.
Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } Empezando la casa por los cimientos, no por el tejado.fabgonber escribió:Esa es la idea... cómo lo arreglamos?... me sigues...Spirit escribió:Me temo que ese código tal como está hará aguas por todos lados.
agmageton escribió:........mmmmmm, pero a ver una cosa.......sistema automatico de entradas y salidas , es una cosa......y si normalmente suelen desajustarse en el tiempo dando al traste nuestra psicologia al soportar DD que antes no se habían dado, pero si podemos automatizar nuestros sistemas de riesgos y gestion de las salidas, gestion monetaria, y probabilidad dinamica de nuestras operaciones. ESo ayuda a ir cambiando los sistemas de entradas y salidas, con el cambio de escenario......ya es muxo por lo menos hace que no lo pierdas todo.... pero de eso ha ser totalmente discrecionales hasta el punto de no tener una estructura metódica para saber lo que hay que hacer , pues hay un trecho...para mi muy grande......
Pero volviendo a la falacia de los sistemas automaticos....todo lo que hay o he visto es simple , sin incluir algaritmos que dinamicen dixos sistemas , por ejemplo , que nos paso a la mayoria en el 2003, que la bajada de la volatilidad nos hizo sumirnos en grandes DD al no tener los precios casi orquillas, en el rabioso intradiario.....pasando al diario los sistemas se vio un alivio ......pero claro el DD ya estaba hecho.....lo que quiero decir con esto, es que por un lado gordon tiene razón, no hay sistemas por si solos que duren el mercado al tiempo, y que el mercado cambia y los sistemas se auto exterminan, (aunque hay matices de generar algaritmos que dinamicen los criterios y que se adapten, como por ejemplo que se auto gestionen los stops, las entradas , etc de las ultimas x entradas o salidas o posicionamientos, para adaptarlas al panorama actual, con la volatilidad lo mismo , etc etc)
pero lo que de verdad hemos de automatizar o ser extemadamente metodicos es con el resto de herramientas que manejamos ya mencionadas, como las gestion de riesgos, los algaritmos de gestion monetaria, y otro que introduzco yo de gestion de probabilidad, que ya mencione en una mensaje el otro dia.
Lo que he marcado en negrita y color rojo es en lo que reálmente hay que concentrarse.agmageton escribió:como poner un ejemplo, imaginemos que nuestro sistema es muy simple rotura de medias exponenciales, un sistema realmente.....ya poco utilizado, por el numero de señales falsas que propicia, y si le ponemos un adaptador de volatilidad a las medias? por ejemplo si la rotura de dos medias van acompañadas de un filtro atr de volatilidad adaptativa, que a la vez este tenga un subsistema de probabilidad de aciertos y fallos que modifique los criterios de entrada o los criterios de objetivos?, que a la vez invierta el sistema si la probabilidad de rotura es la de generar una venta en vez de una compra?......y asi ......generando una perfecta mutación del sistema con la estructura del mercado actual.......
Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } El indicador de datos vendría muy bien.fabgonber escribió:otro error, crei estar desequilibrado cuando no lo estaba, todo por que no vi que tenía que hacer scroll en mi pantalla, creo que ire a dormir, dejare todo tal como está, muy desequilibrado, con suerte mañana aparecerá arreglado, en caso contrario será una buena oportunidad para volver a empezar.
error doble, hasta me equivoque de par,abri en GBPUSD
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